| Срок t | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | итого |
| Текущая стоимость активов тыс. руб. | 189007,2 | 341221,02 | 240749,4 | 198937,85 | 146726,6 | 1116642,12 |
| R-ставка дисконтирования | 0,2285 | *** | *** | *** | *** | *** |
| (1+R) в степени t | 1,008612 | 1,0349011 | 1,080229 | 1,1668939 | 1,361641 | *** |
| Средневзвешенный срок погашения активов, тыс. руб. | 7875,299 | 56870,171 | 90281,03 | 149203,39 | 220090 | 524319,86 |
| Дюрация активов, тыс. руб. | 0,4696 | *** | *** | *** | *** | *** |
Данные для расчета дюрации пассивов
| Срок t | Итого | 0,04 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 |
| Текущие счета | 20522,78 | 0,00 | 20522,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Счета местных бюджетов | 29475,14 | 29475,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Счета ЛОРО | 28248,92 | 28248,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные МБК | 242927,63 | 36094,30 | 206833,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Депозиты физических лиц | 306780,30 | 29220,97 | 208386,16 | 55675,52 | 6427,25 | 7070,40 |
| Депозиты юридических лиц | 170088,76 | 20091,79 | 102185,06 | 34556,85 | 6356,28 | 6898,78 |
| Долговые ценные бумаги | 142780,58 | 20058,33 | 102500,10 | 18321,14 | 1559,58 | 341,42 |
| Средства в управлении | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого процентных пассивов | 940824,11 | 163189,45 | 640427,44 | 108553,51 | 14343,11 | 14310,60 |
| Данные о процентных ставках | ||||||
| Текущие счета | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Счета местных бюджетов | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Счета ЛОРО | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Привлеченные МБК | 0,215 | 0,2 | 0,205 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| Депозиты физ.лиц | 0,141 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,175 |
| Депозиты юр.лиц | 0,153 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,185 |
| Долговые ценные бумаги | 0,131 | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,145 | 0,15 |
| Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| Средняя ставка по ПАССИВУ | 0,10 | |||||
Расчет дюрации пассивов
| Срок t | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | итого |
| Текущая стоимость пассивов тыс. руб. | 162601,38 | 631244,68 | 105083,429 | 13440,77 | 12566,64896 | 924936,9 |
| R-ставка дисконтирования | 0,0905 | *** | *** | *** | *** | *** |
| (1+R) в степени t | 1,004 | 1,015 | 1,033 | 1,067 | 1,139 | *** |
| Средневзвешенный срок погашения пассивов, тыс. руб. | 6775,06 | 105207,45 | 39406,29 | 10080,57 | 18849,97 | 180319,34 |
| Дюрация пассивов, тыс. руб. | 0,195 | *** | *** | *** | *** | *** |
| АКТИВ БАЛАНСА | Сумма | До | От 1 | От 3 мес. | От 6 мес. | Свыше |
| баланса | 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 12 мес. | 1 года | |
| Процентные активы | ||||||
| Гос. Облигации, купонные | 32000 | 2000 | 8000 | 10000 | 1000 | 11000 |
| Гос. Облигации, дисконтные | 28001 | 2000 | 7001 | 9000 | 0 | 10000 |
| Муниципальные облигации | 11847 | 1000 | 1800 | 2047 | 3500 | 3500 |
| Корпоративные долговые | 16730 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 10030 |
| обязательства | ||||||
| Размещенные МБК | 372370 | 61635,06 | 155000 | 100000 | 55734,9 | 0 |
| Коммерческие кредиты | 642208 | 65329,88 | 165995,86 | 115717,6 | 133064,4 | 162100,25 |
| Средства в управлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого процентных активов | 1103156 | 138664,94 | 337796,86 | 236764,6 | 193299,3 | 196630,25 |
| Непроцентные активы | ||||||
|
| ||||||
| Касса | ||||||
|
| 210281,1 | 210281,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета НОСТРО | ||||||
|
| 47597 | 47597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долевые ценные бумаги | ||||||
|
| 3257 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие активы | ||||||
|
| 44722 | 44722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого активов | ||||||
| 1409013 | 444522,04 | 337796,86 | 236764,6 | 193299,3 | 196630,25 |
| ПАССИВ БАЛАНСА | ||||||
| баланса | 1 мес. | до 3 мес. | до 6 мес. | до 6 мес. | 1 года | |
| Процентные пассивы | ||||||
| Текущие счета | 20454,6 | 0 | 20454,6 | 0 | 0 | 0 |
| Счета местных бюджетов | 29450,6 | 29450,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счета ЛОРО | 28225,4 | 28225,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные МБК | 235796 | 35796 | 200000 | 0 | 0 | |
| Депозиты физических лиц | 253671,3 | 29111,8 | 204300,16 | 52710,55 | 5700,44 | 5600,32 |
| Депозиты юридических лиц | 242878 | 20000,12 | 100018 | 32600,8 | 5600,25 | 5400,22 |
| Долговые ценные бумаги | 103586 | 20000 | 100000,1 | 17407,26 | 1406,61 | 278,71 |
| Средства в управлении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого процентных пассивов | 914061,9 | 162583,92 | 624772,86 | 102718,6 | 12707,3 | 11279,25 |
| Непроцентные пассивы | ||||||
| Собственные средства | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||||
| Счета гос.бюджетных | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| организаций | ||||||
| Прочие пассивы | 314951,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ||||||
| Итого пассивов | 1409013 | 162583,92 | 624772,86 | 102718.6 | 12707,3 | 11279,25 |
| Срок | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,50 | итого |
| Гос. Облигации, купонные | 2007,5 | 8146,67 | 10450 | 1105,00 | 13392,50 | 35101,67 |
| Гос. Облигации, дисконтные | 2008,33 | 7141,02 | 9438,75 | 0,00 | 12325,00 | 30913,10 |
| Муниципальные облигации | 1003,33 | 1830 | 2123,76 | 3841,25 | 4208,75 | 13007,10 |
| Корпоративные долговые | 6722,33 | 0 | 0 | 0,00 | 12361,98 | 19084,31 |
| Обязательства | ||||||
| Размещенные МБК | 11751,41 | 161716,67 | 109750 | 66185,19 | 95200,00 | 444603,27 |
| Коммерческие кредиты | 15508,73 | 174295,65 | 128301,89 | 209407,92 | 213700,85 | 741215,05 |
| Всего | 39001,64 | 353130,01 | 260064,40 | 280539,37 | 351189,08 | 1283924,49 |
| Данные о процентных ставках | ||||||
| Гос. Облигации дисконтные | 0,13 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
| Гос. Облигации купонные | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| Муниципальные облигации | 0,11 | 0,08 | 0,1 | 0,10 | 0,13 | 0,14 |
| Корпоративные долговые | 0,13 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
| Обязательства | ||||||
| Размещенные МБК | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
| Коммерческие кредиты | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
| Средняя ставка в периоде по АКТИВУ | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| Средняя ставка по АКТИВУ | 0,17 |
Расчет средневзвешенного срока погашения после изменения структуры активов