Банковский надзор и пути совершенствования в России (стр. 8 из 8)

Установлены нормативы текущей, мгновенной и долгосрочной ликвидности, рассчитываемые как соотношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов и других факторов. Решено, что отношение суммы ликвидных активов банка к его обязательствам по счетам до востребования и на срок до 30 дней (показатель текущей ликвидности) должно составлять не менее 30% с 1.02.1997 г. и не менее 70% - с 1.02.1999 г. зательств по счетам до востребования с баланса на 1.02.1997 г. (норматив мгновенной ликвидности), а объем выданных банком кредитов, займов и депозитов в драгоценных металлах со сроком погашения свыше года не может превышать 120% от суммы капитала кредитной организации и ее обязательств по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам на срок свыше года (норматив долгосрочной ликвидности). По состоянию на 1.10.96 г. 23% банков от их общего числа были убыточными. В 1996 г. в состоянии устойчивой неликвидности находились 15% банков, которыми было привлечено до 10% ресурсов.

Ограничение рисков концентрации. Для снижения рисков концентрации, явившихся для многих банков причиной их плачевного финансового состояния, в России введены следующие ограничения.

1. Определена допустимая степень риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, под которыми понимаются юридические и физические лица-заемщики, связанные между собой экономически или юридически, т. е. через общую собственность и/или взаимные гарантии и/или обязательства, и/или контроль над имуществом друг друга, или посредством совмещения руководящих должностей ,-не более 40% собственных средств (капитала) кредитной организации с баланса на 1.02.1997 г. и не более 25% - с баланса на 1.02.1998 г.

2. Установлен предел крупных кредитных рисков, определяемых как общая сумма требований, взвешенных с учетом риска, к одному заемщику или группе связанных заемщиков со стороны кредитной организации в размере свыше 5% ее капитала. С 1997 г. допускается не более чем десятикратное превышение совокупной величиной крупных кредитов и займов, выданных кредитной организацией, объема ее капитала. С 1998 г. отношение крупных кредитов и займов к капиталу кредитной организации не должно превышать 8 раз. (Сведения о крупных кредитах и займах должны представляться ежемесячно в Главное управление (Национальный банк) ЦБ РФ по месту нахождения корреспондентского счета кредитной организации вместе с балансом и расчетами экономических нормативов.)

3.Риск на одного кредитора (вкладчика) ограничивается 40% с баланса на 1.02.1997 г. и 25% собственных средств (капитала) кредитной организации - с баланса на 1.02.1998 г.

4.Риск на одного заемщика-акционера (пайщика) банка не может превышать 20% с баланса на 1.01.1997 г., а совокупная величина кредитов и займов, выданных акционерам (пайщикам), - 50% собственных средств (капитала) банка с 1.01.1998 г. (По данным инспектирования банков основными причинами финансовых трудностей кредитных организаций, вызванных предоставлением ссуд, наряду с неправильной оценкой платежеспособности заемщиков, ошибками, допускаемыми при оформлении залога, является непродуманная выдача кредитов акционерам, инсай-дерам и дочерним структурам.)

5.Максимальный размер кредитов и займов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим инсайдерам (т. е. физическим лицам: настоящим и бывшим акционерам, имеющим более 5% акций, директорам (президентам, председателям и их заместителям), членам Совета, членам кредитного совета (комитета), руководителям дочерних и материнских структур и другим лицам, которые могут повлиять на решение о предоставлении кредита, а также их родственникам и другим лицам, участвующим в сторонних структурах, в которых также принимают участие инсайдеры), ограничивается 2% на одного инсайдера и связанных с ним лиц и 3 % по совокупности - с баланса на 1.07.1997 г.

При определении размера рисков концентрации учитываются общие суммы соответственно требований или обязательств кредитной организации, включая 50% забалансовых гарантий и поручительств.

По состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна быть больше 30%, а открытые позиции (длинные или короткие) по отдельным иностранным валютам и российским рублям не могут превышать 15% собственных средств (капитала) кредитной организации. Суммарная же величина открытых позиций в драгоценных металлах по состоянию на конец каждого рабочего дня ограничивается 10% собственных средств (капитала) банка.

Банки, имеющие лицензии Банка России на проведение валютных операций, капитал которых не превышает 6,0 млн ЭКЮ в рублевом эквиваленте (по состоянию на первый рабочий день отчетного месяца), должны представлять отчетность об открытых валютных позициях еженедельно (с разбивкой по каждому дню недели) не позднее 13 часов по местному времени вторника недели, следующей за отчетной. Те же банки, у которых собственные средства превышают 6,0 млн ЭКЮ в рублевом эквиваленте (по состоянию на первый рабочий день отчетного месяца), должны представлять отчетность об открытых валютных позициях ежедневно не позднее 13 часов по местному времени дня, следующего за отчетным.

Количество стабильных кредитных учреждений по данным Центробанка на 01.08.98 года увеличивается ,что и отражено на графике. Связанно это главным образом с действиями ЦБ по усилению банковской системы и многочисленным слияниям крупных кредитных олигархов в объединения с крупным уставным капиталом. Все это связано с проблемой “выживания” в нестабильной экономической ситуации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ НАПИСАНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ : « БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В РОССИИ»

1.«Банковский надзор: зарубежный опыт и проблемы его применения в России». Сборник статей. Составитель: О.Н.антипова. Москва 1996г.

2.«Надзор, инспектирование и аудит коммерческих банков России» Сборник статей, часть 1.Составитель: Л.А.Познякова. ЦПП ЦБ РФ ,1996

3.«Международные стандарты банковского надзора» О.Н. Антипова. ЦПП ЦБ РФ ,1997 Москва

4.«Основные принципы банковского надзора» справочники о деятельности Центральных Банков №7 . Деррик Уэр, Москва 1997

5.«Вестник Банка России» № 8 , Москва 1998

6.«Деньги и Кредит» , № 1 и № 2 , Москва 1998

7.Нормативные документы ЦБ РФ

8.«Закон о Центральном Банке»

9.«Закон о банках и банковской деятельности»