Для распределения рисков используется диверсификация кредитного портфеля. Диверсификация кредитного портфеля - наиболее распространенный метод снижения кредитного риска. Банку необходимо работать в области кредитования с большим количеством клиентов и отраслей. Банк должен ограничить количество кредитов на одного заемщика, т.е. банку не следовало бы сосредотачивать больше, чем 10 % общей суммы портфеля на одно предприятие или группу предприятий. Здесь важно соблюдать определенные правила: "не предоставлять кредит нескольким предприятиям одной отрасли, так как ухудшение положения в целом по отрасли только усугубит вероятность банкротства; не предоставлять кредит предприятиям разных отраслей, но взаимосвязанных друг с другом технологическим процессом (например, производство сахарной свеклы, заводы по переработке сахарной свеклы, предприятия кондитерской промышленности, реализация продукции); подвергать тщательному анализу технико-экономическое обоснование на кредит (расчет окупаемости кредитных вложений)". {2}
Существуют и другие критерии для диверсификации рисков. Банк должен следить за тем, чтобы риски были хорошо распределены между филиалами. Эту диверсификацию следует осуществлять с учетом экономического потенциала географической области, где находится банк. Например, если одна область приносит 10% от внутреннего валового продукта республик, количество кредитов, выданных в этой области, должно быть в соответствии с экономической важностью данной области. Эти опасения также распространяются и на другие страны: банк должен быть внимательным по отношению к предприятиям, заключившим контракты с так называемыми "рискованными" странами.
Следует подчеркнуть, что в связи с нынешней экономической нестабильностью республики, контроль над портфелем в целом должен осуществляться регулярно.
Таким образом, в данном вопросе были рассмотрены основные моменты, касающиеся оценки кредитоспособности и финансовой устойчивости заемщика, а также особенности управления кредитным портфелем банка.
Заключение.
Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Национальный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.
Рассмотрение наиболее известных видов риска показало их разнообразие и сложную вложенную структуру, то есть один вид риска определяется набором других. Приведенный перечень далеко не исчерпывающий. Его разнообразие в немалой степени определяется все увеличивающимся спектром банковских услуг. Разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями. Вполне естественным представляется желание быть не только объектом всевозможных рисков, но и привнести долю субъективности в смысле воздействия на риск при осуществлении банковской деятельности.
На основании отчетности различной степени открытости пользователи могут определить, каким рискам подвержен банк, и сделать выводы о возможности заключения определенных сделок. Но в наибольшей степени это необходимо самому банку для достижения своих целей.
Подобная работа не может носить отрывочный характер и приносит результаты, когда выработана и осуществляется определенная стратегия риска:
• Выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций;
• Анализ выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск;
• Оценка конкретного вида риска;
• Установление оптимального уровня риска;
• Анализ отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому уровню риска.
• Разработка мероприятий по снижению риска.
В настоящее время банковская система нашей республики переживает определённый кризис. В связи с этим банкам необходимо уметь управлять своими рисками, разрабатывать свои методики снижения различных видов рисков, методики по изучению своих потенциальных клиентов. При необходимости надо обращаться к опыту банков зарубежных стран, а также к опыту банковской системы России.
Список литературы.
1. Банк: партнерство в бизнесе. — М.: Приор, 1994. С. 85 — 94.
2. Л. П. Белых. Устойчивость коммерческих банков. — М.: Банки и биржи, 1996.
3. М. З. Бор, В. В. Пятенко. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М., 1995. С. 24 - 41.
4. Деньги, кредит, банки. Справочное пособие // Под общ. ред. Кравцовой Г. И. - Мн.: Меркаванне, 1994.
5. Э. Дж. Долан, К. Кэмпбелл, Р. Кэмпбелл. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — М., 1991. С. 71 - 83, 102 — 134.
6. Инструкция НБ №425 от 08/11/94 «Методические рекомендации по анализу
эффективности работы коммерческого банка».
7. Материалы семинара МБШ «Технология банковского дела».
8. Спицын И.0, Спицын Я.0. «Маркетинг в Банке» 1993 год.
9. Справочное пособие «Банковское дело» 1993 год.
10. Усоскин В.М. «Современный коммерческий банк» 1994 год.
11. э. а. уткин. Стратегический менеджмент: способы выживания российских
банков. - М., 1996. С. 110 - 166.