2. На микроуровне:
- Уменьшить административные расходы, включая сокращение финансирования фондов заработной платы.
- В условиях нестабильности финансового рынка, повысить доходы за счет вложения средств прежде всего в высоколиквидные ценные бумаги ( ГКО, ОГСЗ , ОФЗ );
- Расширить банковские услуги с целью привличения нового клиента .
- Снизить кредитный риск на основе анализа кредитоспособности заемщика: это поможет уменьшить убытки за счет непогашенных долгов.
На этапе преодоления проблемы, банку целесообразно выдавать только обеспеченные кредиты ( например , под акции и облигации, векселя и товаросопро-
водителеные документы ,дебеторские счета ,закладные под автомобиль или другой вид движимого имущества или недвижимость, поручительство ,гарантии ) или работать с тем клиентом, с которым установлены длительные тесные отношения.
3. На макроуровне
-Задать динамику обменного курса в соответствии с текущей инфляцией . тогда влияние курса будет наиболее нейтральным , восстановится нормальное соотношение между ценами валютных и рублевых кредитов . Также это окажет благоприятное воздействие на доходы экспортеров , которые являются важными клиентами банка
- В законодательном порядке ввести обязательное страхование наиболее рисковых банковских операций , а также вкладов граждан .
4. На микроуровне
- Максимально диверсифицировать банковский портфель ценных бумаг как в отношении обеспечения качества акций , так и в отношении географического (терри-
ториального ) распределения ценных бумаг и сроков их погашения .
- При реализации рациональной инвестиционной политики , банку следует использовать определенную структуру сроков погашения ценых бумаг , называемой поддержанием ступенчатой структуры ценных бумаг , в результате которой высвобождающиеся с истечением срока погашения ц.б. могут реинвестироваться в новые виды ц.б. с самыми длительными сроками погашения и наибольшей нормой доходности .
5. На макроуровне
- Уменьшить налоговый пресс
- Сократить норму обязательного резервирования
Прежде всего это создаст банку дополнительные активы , правильное управление которыми принесет прибыль.
6. На микроуровне
- Для снижения кредитного риска банку следует предерживаться следующей техники кредитования:
- предоставлять ролловерные кредиты
- предоставлять синдицированные (консорциальные ) кредиты
- В условиях рыночной неопределенности , банк должен строго соблюдать нормативы ликвидности баланса , установленных ЦБ РФ :
- отношение капитала банка к его обязательствам ( min 1/15-1/25 )
- отношение суммы задолженности по кредитам к сумме расчетных, текущих счетов , вкладов и депозитов ( 0.7-1.5 )
- отношение суммы ликвидных активов к сумме расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов ( не выше 0.2-0.5 )
- соотношение суммы ликвидных активов к общей сумме активов банка ( 0.2-0.5 )
- соотношение суммы ликвидных активов к сумме обязательств банка по счетам до востребования ( 0.2-0.3 )
- соотношение активов банка сроком погашения свыше одного года к обязательст вам по депозитным счетам, кредитам на срок свыше одного года ( 1.0-1.5 )
- Для эффективного инвестирования средств банку целесообразно принять участие в залоговом аукционе , так как в этом случае он приобретает не только высоколикидные ц.б. , но и гарантированный высокий доход ,а также возможность стать собственником высокорентабельных предприятий в случае непогашения займа государством.
Оценка реализуемости альтернатив
Оценка производится на основе критерия реализуемости на заданном интервале времени ( 1996- начало 1998 гг )
| альтернативы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| оценка в баллах | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 |
Таким образом, наименьшая возможность реализации наблюдается у альтернатив, связанных с макроэкономической стабилизацией ( их выполнение приходится на 1996-1998 гг). Однако , в силу важности , их исключение считается нецелесообразным.
Формулирование критериев
Для выбора наиболее оптимального метода решения проблемы ( альтернативы ) , будем использовать следующий набор критериев :
1) степень благоприятствования экономической ситуации
2) политическая стабильность 3) эффективность кредитной и инвестиционной деятельности банка 4) уровень инвестиционного риска 5) степень развития банковского сектора
Определение показателей , соответствующих каждому критерию:
1 для определения степени благопритствования экономической ситуации
-уровень спада производства
-уровень безработицы
-уровень инфляции
-уровень жизни населения
2 для определения политической стабильности
-прогнозируемость политической ситуации
-постоянство законодательной базы
3 для определения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности банка
-уровень дохода от кредитной и инвестиционной деятельности банка
4 для оценки уровня инвестиционного риска
-по динамике изменения процентных ставок
-по динамике изменения доходности ценных бумаг
-по опыту прошлых лет
5 для оценки степени развития банковского сектора
-по количеству банков
-по диапазону банковских услуг
-по качеству выполнения функций банками
-по соотношению крупных и мелких банков
5 этап
1 Сравнительный анализ альтернатив
Для повышения качества выбора наиболее эффективного метода решения проблемы, следует объединить альтернативы в некоторые совокупности: 1-2, 3-4 ,5-6 .
В системе многокритериального анализа методов решения задач пременем метод взвешенных сумм (пусть все критерии равноценны ), по 10-ти бальной оценке.
| критерии\альтернативы | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| 1 | 7 | 8 | 6 |
| 2 | 5 | 8 | 9 |
| 3 | 6 | 9 | 9 |
| 4 | 9 | 6 | 8 |
| 5 | 8 | 7 | 7 |
| å | 35 | 38 | 39 |
В соответствии с полученными результатами имеем