Общая характеристика ОАО Сбербанк России (стр. 5 из 8)
- повышение уровня и качества контроля со стороны Сбербанка России за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе:
снижение лимита максимальной долговой нагрузки;
введение дополнительных ограничений по смене контроля над бизнесом;
расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности Банком;
более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами.
Для этого Сбербанк России усиливает внимание:
- к источникам погашения и их надежности;
- к уровню текущей ликвидности клиента;
- к уровню долговой нагрузки;
- к качеству и ликвидности обеспечения;
- к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно резко изменившихся внешних условий;
- к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов;
- к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.
Кредитование физических лиц: В отношении физических лиц Сбербанк России будет следовать следующим приоритетам:
- мы повышаем доступность кредитов, предлагая различные способы их погашения – равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей;
- мы помогаем клиентам избежать принятия на себя чрезмерной долговой нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов;
- мы сохраняем всю линейку розничных кредитных продуктов и будем продолжать оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества кредитного портфеля;
- мы обеспечиваем повышение финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам Банка;
- мы усиливаем работу по сохранению и повышению качества кредитного портфеля, тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и предлагаемое обеспечение.
Гарантии Банка: Сбербанк России работает исключительно в соответствии с действующим законодательством. Мы усиливаем борьбу с коррупционным и иным незаконным давлением на наших сотрудников и непримиримы к недобросовестности в наших рядах. Для этого Банк открывает круглосуточную телефонную линию для получения информации, которая поможет нам обеспечить полное соблюдение прозрачных и справедливых правил предоставления кредитов клиентам Сбербанка России.
3. ПОЛИТИКА Сбербанка России по управлению рисками
Политика Сбербанка России по управлению рисками разработана в соответствии с требованиями Банка России, с учетом положений Базельского комитета по банковскому надзору и сложившейся банковской практики и определяет в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытом акционерном обществе):
- цели и задачи управления рисками;
- принципы и организацию процесса управления рисками;
- участников процесса управления рисками, их полномочия и ответственность.
Цель управления рисками, как составной части процесса управления Банком – обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации стратегического плана.
Задачами управления рисками являются:
- оптимизация соотношения риск/доходность по всем направлениям деятельности;
- минимизация потерь Банка при реализации неблагоприятных для Банка событий;
- снижение величины отклонения фактического финансового результата Банка от запланированного.
Банк определяет следующие основные принципы управления рисками:
1. Осведомленность о риске.
Процесс управления рисками затрагивает каждого сотрудника Банка Принятие решений о проведении любой банковской операции производится только после всестороннего анализа рисков, возникающих в результате такой операции. Сотрудники Банка, совершающие операции, подверженные рискам, осведомлены о риске операций и осуществляют идентификацию, анализ и оценку рисков перед совершением операций.
В Банке действуют нормативные документы, регламентирующие порядок совершения всех операций, подверженных рискам. Проведение новых банковских операций при отсутствии нормативных документов или соответствующих решений коллегиальных органов, регламентирующих порядок их совершения, не допускается.
2. Разделение полномочий.
В Банке реализована управленческая структура, в которой отсутствует конфликт интересов: разделены обязанности подразделений и сотрудников Банка, осуществляющих операции, подверженные риску, учитывающих операции (в бухгалтерском и / или управленческом учете), и осуществляющих функции управления и контроля рисков.
3. Контроль за проведением операций.
За совершением любой операции, подверженной риску, осуществляется предварительный, текущий и последующий контроль.
4. Контроль со стороны руководства и коллегиальных органов
В Банке действует система лимитов и ограничений, позволяющая обеспечить приемлемый уровень рисков по агрегированным позициям Банка.
Руководство Банка, его коллегиальные органы на регулярной основе рассматривают отчеты об уровне принятых Банком рисков и фактах нарушений установленных процедур, лимитов и ограничений.
5. Использование информационных технологий.
Процесс управления рисками строится на основе использования современных информационных технологий. В Банке применяются информационные системы, позволяющие своевременно идентифицировать, анализировать, оценивать, управлять и контролировать риски.
6. Постоянное совершенствование систем управления рисками.
Банк постоянно совершенствует все элементы управления рисками, включая информационные системы, процедуры и технологии с учетом стратегических задач, изменений во внешней среде, нововведений в мировой практике управления рисками.
7. Сочетание централизованного и децентрализованного подходов управления рисками
В Банке сочетаются централизованный и децентрализованный подходы управления рисками. Коллегиальные органы утверждают методики расчета лимитов и/или лимиты для территориальных банков. В соответствии с утвержденными методиками расчета лимитов и/или в рамках утвержденных лимитов территориальные банки самостоятельно решением уполномоченного коллегиального органа территориального банка утверждают лимиты для своих подразделений.
Банк выделяет следующие этапы процесса управления рисками:
- Идентификация всех основных рисков, возникающих в деятельности Банка.
- Анализ идентифицированных рисков и их оценка, расчет совокупных рисков.
- Принятие решения о проведении или не проведении операций, подверженных риску, ограничение идентифицированных рисков, формирование резервов на возможные потери.
- Контроль соблюдения установленных процедур управления рисками и ограничений уровня принимаемых рисков.
- Постоянный мониторинг и оптимизация установленных ограничений с учетом оценки результатов деятельности Банка, связанных с принятием определенного вида риска.
Банк определяет следующие существенные виды рисков: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск. Перечень существенных видов риска может быть расширен.
Конкретные процедуры и механизм управления существенными видами рисков отражаются в следующих нормативных документах Банка:
- Политика Сбербанка России по управлению кредитными рисками;
- Политика Сбербанка России по управлению рыночными рисками;
- Политика Сбербанка России в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности от 18.10.2001 № 826-р;
- Политика Сбербанка России по управлению операционными рисками;
- Методика Сбербанка России по расчету совокупных рисков и по стресс-тестированию.
Достаточность капитала Группы значительно превышает минимальные требования Базельского комитета. В 4 квартале 2008 года Группа привлекла субординированный кредит от Банка России, в результате чего дополнительный капитал Группы значительно увеличился.
Рисунок 15 – Достаточность капитала Группы, Базель1
Рисунок 16 – Капитал Группы, Базель 1, млрд. руб.
Рисунок 17 – Активы, взвешенные с учетом риска, млрд. руб.
Показатель достаточности общего капитала Группы, рассчитанный в соответствии с Базельским соглашением о капитале, по состоянию н а 31.12.2009 составляет 18,1%.
Организация процесса по управлению рисками в Сбербанке заключается в следующем.
1. Наблюдательный совет Банка принимает решения в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом Банка, Концепцией развития Банка, одобренной общим собранием акционеров Банка, другими решениями собрания акционеров Банка. К компетенции Наблюдательного совета, в частности, относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
2. Правление Банка, действующее согласно Положению о Правлении Сбербанка России:
- определяет политику Банка в сфере управления рисками в рамках полномочий, определенных Уставом Банка, целей и задач, поставленных Концепцией развития Банка, одобренной общим собранием акционеров Банка, других решений собрания акционеров Банка и Наблюдательного Совета Банка; определяет максимально допустимое значение капитала, подверженного риску;
- определяет пути реализации приоритетных направлений деятельности Банка с учетом уровня и видов принимаемых Банком рисков;