В РФ ситуация более стабильная, но не обошлось и без негативных новостей. Около 10 банков потеряли лицензии по причине нехватки ликвидности, некоторые банки испытывают затруднения (перешли под управление АСВ или под контроль новых акционеров). Это банки 2-го и 3-го эшелонов, которые некорректно оценили ситуацию, риски и свою потребность в ликвидности. Серьезные проблемы испытали инвестиционные банки, а также инвестиционные отделы универсальных банков, связи с негативной тенденцией на фондовых биржах всего мира. В этой главе мы рассмотрим ситуацию в банковском секторе РФ и оценим действия государственных органов по поддержанию ликвидности банковской системы, и так же рассмотрим другие варианты и способы оказания помощи финансовому сектору экономики нашей страны.
3.1 Основные проблемы ликвидности, встающие на пути коммерческих банков в РФ.
Согласно исследованию Национального рейтингового агентства (НРА), острую нехватку денежных средств испытывают не только небольшие региональные банки, но и банки, входящие в ТОП-10.
Как говорится в "Барометре банковской активности", опубликованном на сайте НРА, в основу рейтинга заложено значение коэффициента моментной ликвидности. Коэффициент определяется как отношение активов моментной ликвидности или быстро реализуемых активов (денежные средства, остатки на корреспондентском счете в ЦБ РФ и на счетах ностро в банках- корреспондентах, портфель государственных ценных бумаг) к обязательствам до востребования. Значение показателя является в достаточной степени объективным, так как рассчитывается на основе данных кредитной организации (бухгалтерская отчетность форма №101), которые ежемесячно предоставляются в ЦБ РФ и публикуются на его сайте. За основу взяты данные коммерческих банков, активы которых на последнюю отчетную дату составляют больше 1 миллиарда рублей. В расчете индикатора принимают участие более 500 российских банков, которые дифференцированы на 6 уровней ликвидности в зависимости от значения коэффициента мгновенной ликвидности (методика расчета отличается от методологии расчета данного коэффициента в ЦБ РФ). «Барометр банковской ликвидности» будет обновляться в конце каждого месяца. «Барометр ликвидности» не рассчитывается по небанковским кредитным организациям (НКО), обладающим ограниченной банковской лицензией и по крупнейшим банкам с государственным участием, так как уровень их поддержки со стороны государства является стопроцентным и не зависит от показателей моментной ликвидности.
В первой группе очень высокой ликвидности — 110 банков, высокая ликвидность — у 150 банков, умеренная — у 189 банков, средняя — у 98, низкая — у 65 и очень низкая — у 17, подсчитал. Лидирующие позиции в группе самой высокой ликвидности занимают небольшие и региональные банки. А в группе с низкой ликвидностью, наряду с уже санируемыми Газэнергобанком и "Российским капиталом" оказались такие банки, как Альфа-банк, Газэнергопромбанк, Русь-банк, Городской ипотечный банк, ИНГ банк (Евразия). Группу очень низкой ликвидности составляют, в основном проблемные банки, в которых уже идёт санация.
Если говорить о банках с госучастием в капитале, то у них самое выгодное положение, которое определяют несколько факторов:
В любой момент им на помощь может прийти государство;
Все денежные потоки, идущие от государства с целью спасения от кризиса, к средним и мелким банкам, будут проходить через счета госбанков и возможно, что часть средств осядет.
К банкам с гос. участием повышенное доверие со стороны населения, а также иностранных инвесторов, что поспособствует привлечению средств.
Кроме того, Сбербанк России и ВТБ привлекли перед началом мировых проблем с ликвидностью около17 млрд. долл. в ходе размещения акций. Значительная часть средств была размещена в ОФЗ и ОБР, в бумаги под которые кредитует ЦБ РФ. Таким образом, в условиях жесткой нехватки ликвидности в конце июля - августе Сбербанк России и ВТБ имели возможность получать дополнительный доход от возросших ставок на рынке межбанковского кредитования. Кроме того, оба крупнейших банка заявляли, что в их портфеле ценных бумаг отсутствуют активы типа subprime. В ходе кризиса ВТБ не только погасил еврооблигации объемом млрд. долл., но и смог привлечь дополнительные займы, что освидетельствует о стабильности банка.
Что касается остальных банков, которые не успели запастись ликвидностью, то им придется туго. На рынке МБК сейчас особо не позанимаешь (высокие ставки, недоверие), особенно после сентябрьских событий, когда возникли проблемы с исполнением обязательств по сделкам РЕПО.
Основными проблемами коммерческих банков на данном этапе являются:
Большой внешний долг коммерческих банков перед иностранными финансовыми организациями – в последние годы наши кредитные институты в большом объеме кредитовались за границей и затем на эти средства проводили кредитование в РФ. В следующем году наступает время погашения задолженности по многим из заимствований. Рефинансировать долги не получится из за нехватки длинных денег, как внутри страны так и за рубежом.
Возрастание панических тенденций и недоверия к коммерческим банкам со стороны населения - отток вкладов из российских банков в октябре по данным АСВ 2008 года составил 5,0-7,0%. Банки вынуждены повышать процентные ставки по вкладам и вводить более выгодные условия для того, что бы сохранить вкладчиков и привлечь новых. Проблема банковских вкладов во многом действительно спровоцирована растущей инфляцией и снижением курса рубля. Мало того что старые вклады, сделанные под достаточно низкий процент, стремительно обесцениваются, так еще и импорт имеет все шансы вырасти в цене. Самый простой путь для вкладчика в таких неопределенных условиях — все снять и потратить, пока товары не подорожали.
Возрастание объема просроченной задолженности по кредитам -Просроченная задолженность на 1 ноября 2008 года составила 133,7 млрд. рублей и выросла по сравнению с 1 января 2008 года на 38,7%, или на 37,3 млрд. рублей. За месяц просрочка увеличилась на 1,9% по сравнению с 6,4% (7,9 млрд. рублей) за сентябрь. По отношению к общей сумме выданных кредитов просроченная задолженность составила как и месяцем ранее 3,3%. На начало года просроченная задолженность составляла 3,2% от общей суммы выданных кредитов. Всего банки выдали на 1 ноября 2008 года 19530,7 млрд. рублей кредитов (организациям, банкам и физическим лицам). Эта негативная тенденция будет только усугубляться.
Крупные долги корпоративного сектора перед коммерческими банками – в конце 2007 г., когда подавляющее большинство корпоративных заемщиков второго и третьего эшелонов потеряли доступ не только к внешним рынкам заимствований, но и к внутреннему рынку публичных долгов, они обратились за поддержкой к кредитным организациям. В то время дела в финансовой сфере еще не были так плохи и многие из них сумели получить кредиты. Это отразилось в статистике всплеском корпоративного кредитования в конце 2007 г. и начале 2008-го. В основном это были деньги сроком приблизительно на год. Таким образом, осень 2008 г. — как раз время, когда эти кредиты нужно было начинать погашать. Однако положение многих из тех, кто обращался к банкам в конце 2007 г., уже тогда не позволяло легко рассчитаться с кредитором даже в благоприятной ситуации. Да и прозрачность их бизнеса оставляла желать лучшего. Банки выдали кредиты в расчете на то, что сложности финансового сектора не будут продолжительными и в этом году ситуация исправится. Однако, похоже, оптимизму оправдаться не суждено, и даже серьезная господдержка сможет лишь сгладить, но не предотвратить проблемы. Чем это может грозить банковскому сектору? Резкий рост неплатежей по корпоративным кредитам приведет к ухудшению балансовых показателей, сокращению прибыли кредитных организаций. Необходимость списывать убытки резко снизит возможности для выдачи дополнительных кредитов. И тогда проблема будет глубже, чем просто нехватка ликвидности и долгосрочного финансирования. Более того, скорее всего, высокая неравномерность распределения убытков внутри банковского сектора еще усугубит ситуацию.
3.2 Пути решения нынешних проблем с ликвидностью и оценка мер проводимых правительством.
Правительство РФ проводит активную политику по поддержанию ликвидности банковской системы страны и финансового сектора в целом. У государства имеется несколько рычагов воздействия на ликвидность банков, от прямой накачки деньгами до регулирования деятельности и санации отдельных банков.
В условиях кризиса крайне важно оценивать и продумывать каждый шаг для поддержания ликвидности. За последние несколько месяцев было предпринято несколько решительных действий для поддержания финансового сектора.
В рамках одобренных президентом РФ мер поддержки кредитного рынка рассчитывать на помощь государства смогут все банки, имеющие рейтинг, деньги для которых будут выделены из бюджета через ВЭБ.
Для избранных государством крупнейших банков - Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка - действуют особые условия поддержки учетом действительного (денежного) предложения на рынке кредиты будут выдаваться (им) поэтапно траншами в течение года. При этом Сбербанку ЦБР положит средства в размере до 500 миллиардов рублей непосредственно на депозит, а остальные будут получать их через ВЭБ в виде субординированных займов. Деньги ВЭБу - оставшиеся 450 миллиардов рублей. Остальные банки могут рассчитывать на получение бюджетных средств либо так же, напрямую через Минфин, либо пробовать кредитоваться через госбанки.