Специфическим источником привлеченных ресурсов для коммерческих банков являются кредиты Центрального банка. Главным образом представляются коммерческим банкам на покрытие образовавшегося дебетового сальдо по основному корреспондентскому счету, либо под финансирование конкретных целевых программ.
Депозиты, охарактеризованные выше, являются главным источником банковских ресурсов. Структура вкладов в банках изменяется в зависимости от конъюнктуры денежного рынка и государственного регулирования нормы процента по вкладам. Осуществляя пассивные операции, связанные с депозитами, менеджеры контролируют ситуацию, учитывая объемы издержек по разным категориям вкладов, возможные риски и предпринимают усилия для привлечения вкладов и оптимизации их структуры.
Сравнительный качественный анализ структуры привлеченных средств проводят по группам клиентов и срокам, что позволяет выявить из каких секторов экономики и на какой срок привлекается основная масса средств в банк. Количественный анализ структуры привлеченных средств, так же как и собственных средств банка, заключается в определении удельного веса каждой подгруппы или нескольких подгрупп в общей сумме привлеченных средств. Подобного рода анализ позволяет выявить роль каждого экономического контрагента в развитии пассивных операций банка.
Доля крупных депозитов характеризует стабильность ресурсной базы, поскольку влияние на ресурсную базу досрочного изъятия вклада увеличивается с ростом его размера. Рост доли крупных депозитов снижает стабильность ресурсной базы банка. Используя методы сравнительного анализа пассивных операций банка, можно выявить изменения в объемах этих операций, определить воздействие их на ликвидность банка.
Значительный прирост срочных вкладов несколько меньше способствует росту доходности операций банка, но усиливает ликвидность позиции его баланса. Рост остатков на текущих счетах и счетах до востребования свидетельствует об обратной тенденции.
Из выше сказанного следует, что современная структура ресурсной базы коммерческого банка характеризуется, как правило, незначительной долей собственных средств. Исключением являются банки, находящиеся на начальном этапе существования. По мере развития пассивных операций доля собственных средств снижается. Основным назначением собственных средств является обеспечение устойчивости банка, страхование рисковых вложений и определение границ развития активных и пассивных операций коммерческого банка. Основу ресурсной базы банка составляют привлеченные средства, устойчивость которых является одним из факторов его ликвидности.
2 Концепции развития банковского сектора до 2020 года
2.1 Краткая характеристика
В зависимости от успехов в проведении необходимых банковскому сектору преобразований и макроэкономической ситуации мы выделяем три базовых сценария развития банковского сектора (см. таблицу 1 и рисунок 1). Важно отметить, что глобализация американского ипотечного кризиса и обострение геополитических противоречий, угрожают макроэкономической стабильности и в России, снижая тем самым вероятность инерционного сценария. Фактически выбор становится еще более ограниченным: либо мы задействуем все доступные «драйверы роста» и создаем мощный, открытый и суверенный финансовый сектор, либо не сможем ничего противопоставить угрозе кризисных явлений в финансовой системе.
Таблица 1 - Сценарии развития банковского сектора
| Успешное проведение преобразований, необходимых банковскому сектору | Неуспешное проведение преобразований, необходимых банковскому сектору | |
| Стабильная макроэкономическая ситуация | I. Сценарий прорыва | II. Инерционный |
| Нестабильная макроэкономическая ситуация | I. Сценарий прорыва / III. Кризисный сценарий | III. Кризисный сценарий |
1) Сценарий прорыва предполагает быстрый рост качественных и количественных характеристик до уровня, адекватного потребностям экономики.
За счет мобилизации внутренних ресурсов обеспечивается быстрый рост банковских активов без потери суверенитета. Капитализация активов, развитие рефинансирования и другие меры позволяют банковской системе уже к 2011—13 гг. эффективно справляться с экономическими и социальными задачами. Снятие ограничений на развитие внутренней ресурсной базы и снижение банковских рисков будут стимулировать опережающий по сравнению с ростом ВВП рост банковских активов.
По нашим оценкам, при таком развитии событий к 2020 г. национальный финансовый сектор будет характеризоваться приемлемым уровнем финансового суверенитета. К 2020 г. банки смогут опираться на ресурсы населения и мощных национальных компаний, работающих в различных секторах экономики, а внешние ресурсы по системе не превысят 30% пассивов. Более того, снижение зависимости от внешних источников ресурсов и сбалансированная макроэкономическая политика существенно снижают вероятность возникновения кризисных явлений в банковском секторе в период 2009—2020 гг. даже в условиях внешней нестабильности.
Таблица 2 - «Драйверы роста» последовательно сменяют друг друга
| Источники ресурсов | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017 | 2020 |
| прирост активов, всего | 6.1 | 7.4 | 11.5 | 14.2 | 24.9 | 24.8 | 31.7 |
| внутренние ресурсы | 4.6 | 5.5 | 7 | 7.7 | 13.2 | 13.7 | 17.9 |
| средства государственных фондов | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| капитализация активов (рост капитала банков и депозитов юридических лиц в банках) | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 6.2 | 4.8 | 4.6 |
| сбережения населения | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 5.3 | 7 | 11 |
| прочие внутренние ресурсы | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.6 |
| внешние ресурсы | 1.5 | 1.9 | 4.6 | 6.5 | 11.7 | 11.2 | 13.8 |
| прямые инвестиции | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
| портфельные инвестиции | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.9 |
| кредиты и прочие внешние ресурсы | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 3.3 | 7.7 | 7.9 | 10.5 |
2) В рамках инерционного сценария ключевые ограничения, как в сфере укрепления внутренней ресурсной базы, так и в сфере расширения спроса на банковские услуги, сохранятся, возможности по снижению зависимости от внешних рынков капитала не будут реализованы, хотя макроэкономические условия как в России, так и в мире в целом останутся благоприятными. Это сделает невозможным удовлетворение потребностей российских экономических агентов в качественных банковских услугах силами российских кредитных институтов.
Основная причина реализации инерционного сценария — медленная реализация мер, необходимых для развития финансового рынка, как это происходило в 2000—07 гг. Вплоть до 2015 г. Сохранится высокая зависимость темпов роста от доступа к внешним ресурсам, что не позволяет говорить об экономическом суверенитете. В результате доля внешних ресурсов в периоды «дешевых денег» на внешнем рынке будет возрастать до 35—40% пассивов, а даже незначительное удорожание денег на внешнем рынке будет останавливать рост банковской системы и провоцировать мини-кризисы.
К моменту очередных выборов в 2012 г. ресурсы государства под давлением общественного мнения будут направлены на бюджетные инвестиции в экономику и отчасти рекапитализацию госбанков, пострадавших от внешних шоков. По этой причине будет упущена возможность создания работающих схем рефинансирования, которые могли бы стать импульсом для развития национальных кредитных институтов.
Схема аутсорсинга финансовой системы будет демонтирована только к 2011—12 гг., когда существенно сократятся госсбережения, как накопленные, так и текущие. Кроме того, к этому времени активные участники существующей аутсорсинговой схемы — контролируемые частным российским капиталом банки — будут вытеснены на периферию банковской системы. Вероятно, на смену аутсорсингу придет модель гипертрофированного развития розничного кредитования, при которой располагающие дешевыми ресурсами иностранные банки кредитуют россиян под покупку потребительских товаров.
Длительная консервация схема аутсорсинга финансовой системы означает, что финансовый сектор будет по-прежнему плохо справляться с трансформацией внутренних сбережений. Крупные компании продолжают получать ресурсы напрямую с мирового рынка, со временем возможен также перенос центров управления ликвидностью крупных холдингов из России ближе к мировым финансовым центрам.
В отсутствие специальных государственных программ по обеспечению равного доступа к финансовым услугам, укреплению доверия к банковскому сектору и повышению финансовой грамотности социальные аспекты в деятельности, банки станут учитывать лишь при прямом давлении государства.
В 2010—2013 гг. рекапитализированные после ипотечного кризиса иностранные банки развивают активную экспансию на российский рынок, вытесняя или скупая частные российские банки. Благодаря сопутствующему притоку капитала активы банковской системы растут на 5—6% быстрее номинального ВВП. Активность иностранных банков обеспечивает опережающий рост кредитования физических лиц.
К 2014 г. этот процесс размывания сегмента частных банков в целом завершается, и темп роста активов резко падает. Выборы 2014 г. иностранные инвесторы рассматривают как дополнительный риск. После 2014 г. интенсифицируется вытеснение госбанков. Темпы роста превышают рост номинального ВВП только на 4—5 %. Значительная часть правовых институтов, обеспечивающих банковскую деятельность, не развивается в России, отдается на аутсорсинг в другие страны.