Методы оптимизации портфеля бескупонных облигаций (стр. 6 из 7)

}

S1=S2=0;

for (k=0;k<N;k++) {

S1+=Q1[k]*P[k];

S2+=Q[k]*P[k];

}

printf("&bsol;nнач.ст-ть :%fбыло бы :%f есть:%f",S,S1,S2);

}

Программа 6.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

#include <conio.h>

const N=8;

void main(void) {

float Q[N], // кол-во

P[N], // цена

T[N], // дней до погашения

D[N], // дох-ть эффективная

Q1[N], // нач. портфель

P1[N], // нач. цены

Cush,QQ,S; // деньги

float S1,S2;

int k,maxk,i;

T[0]=58;

T[1]=37;

T[2]=72;

T[3]=107;

T[4]=135;

T[5]=163;

T[6]=303;

T[7]=359;

randomize();

Cush=0;

maxk=0;

clrscr();

for (k=0;k<N;k++) {

Q1[k]=Q[k]=100;

D[k]=28+float(random(400))/100;

P[k]=100/pow((D[k]/1200+1),T[k]/30);

}

S=0;

for (k=0;k<N;k++) S+=Q[k]*P[k];

for (i=1;i<=21;i++) {

maxk=0;

for (k=0;k<N;k++) {

D[k]=28+i+float(random(400))/100;

P[k]=100/pow((D[k]/1200+1),(T[k]-i)/30);

if (D[maxk]<D[k]) maxk=k;

}

for (k=0;k<N;k++) {

if (Q[k]>0)

if (D[k]+1<=D[maxk]) {

Cush+=P[k]*Q[k]*0.999;

QQ=int(Cush/(P[maxk]*1.001));

Q[maxk]+=QQ;

Cush=Cush-QQ*P[maxk]*1.001;

Q[k]=0;

}

}

printf("&bsol;nденьги %f",Cush);

for (k=0;k<N;k++) {

printf("&bsol;n Q[%d]= %f",k,Q[k]);

}

asm {

mov ax,0

int 16h

}

}

S1=S2=0;

for (k=0;k<N;k++) {

S1+=Q1[k]*P[k];

S2+=Q[k]*P[k];

}

printf("&bsol;nнач.ст-ть :%fбыло бы :%f есть:%f",S,S1,S2);

}

Приложение 5. Последние цены и эффективная доходность к погашению на рынке РКО с 1 по 30 апреля 1997 г.

Дата	№ бумаги	Цена посл	Дох-ть эфф-я к погашению	Дата погашения	Налог на ЦБ(в %)
01.04.97	21020	99,25	27,78	10.04.97	0
01.04.97	21021	95,82	29,98	15.05.97	15
01.04.97	22004	97,90	32,90	24.04.97	0
01.04.97	22006	93,00	33,61	19.06.97	0
01.04.97	22007	90,00	28,84	24.07.97	15
01.04.97	22008	86,90	29,47	28.08.97	15
01.04.97	22009	84,10	30,64	25.09.97	15
01.04.97	24001	73,00	28,60	12.03.98	15
02.04.97	21020	99,25	31,30	10.04.97	0
02.04.97	21021	95,69	31,70	15.05.97	15
02.04.97	22004	97,92	34,07	24.04.97	0
02.04.97	22005	94,90	33,47	29.05.97	0
02.04.97	22006	93,19	33,07	19.06.97	0
02.04.97	22007	90,99	26,02	24.07.97	15
02.04.97	22008	86,94	29,57	28.08.97	15
02.04.97	22009	84,00	31,04	25.09.97	15
02.04.97	24001	73,00	28,69	12.03.98	15
03.04.97	21020	99,30	33,14	10.04.97	0
03.04.97	21021	95,60	33,18	15.05.97	15
03.04.97	22004	98,01	34,08	24.04.97	0
03.04.97	22005	95,09	32,74	29.05.97	0
03.04.97	22006	93,31	32,88	19.06.97	0
03.04.97	22007	90,55	27,63	24.07.97	15
03.04.97	22008	87,10	29,38	28.08.97	15
03.04.97	22009	84,00	31,22	25.09.97	15
03.04.97	24001	72,95	28,83	12.03.98	15
04.04.97	21020	99,40	32,45	10.04.97	0
04.04.97	21021	95,80	32,37	15.05.97	15
04.04.97	22004	98,20	32,18	24.04.97	0
04.04.97	22005	95,20	32,55	29.05.97	0
04.04.97	22006	93,39	32,90	19.06.97	0
04.04.97	22007	90,83	27,00	24.07.97	15
04.04.97	22008	86,70	30,59	28.08.97	15
04.04.97	22009	84,06	31,27	25.09.97	15
04.04.97	24001	72,80	29,11	12.03.98	15
07.04.97	21020	99,65	33,98	10.04.97	0
07.04.97	21021	96,00	33,21	15.05.97	15
07.04.97	22004	98,40	33,45	24.04.97	0
07.04.97	22005	95,44	32,64	29.05.97	0
07.04.97	22006	93,64	32,89	19.06.97	0
07.04.97	22007	91,20	26,56	24.07.97	15
07.04.97	22008	88,40	26,91	28.08.97	15
07.04.97	22009	84,30	31,29	25.09.97	15
07.04.97	24001	73,05	29,05	12.03.98	15
08.04.97	21020	99,75	32,40	10.04.97	0
08.04.97	21021	96,65	28,30	15.05.97	15
08.04.97	22004	98,45	34,38	24.04.97	0
08.04.97	22005	95,51	32,75	29.05.97	0
08.04.97	22006	93,84	32,25	19.06.97	0
08.04.97	22007	91,20	26,81	24.07.97	15
08.04.97	22008	87,25	30,04	28.08.97	15
08.04.97	22009	84,70	30,59	25.09.97	15
08.04.97	24001	73,00	29,20	12.03.98	15
09.04.97	21020	99,87	20,27	10.04.97	0
09.04.97	21021	96,20	33,24	15.05.97	15
09.04.97	22004	98,55	34,16	24.04.97	0
09.04.97	22005	95,70	31,93	29.05.97	0
09.04.97	22006	93,60	34,06	19.06.97	0
09.04.97	22007	91,00	27,73	24.07.97	15
09.04.97	22008	87,60	29,35	28.08.97	15
09.04.97	22009	84,85	30,44	25.09.97	15
09.04.97	24001	73,20	29,03	12.03.98	15
11.04.97	21021	97,00	27,45	15.05.97	15
11.04.97	21022	92,08	28,55	10.07.97	15
11.04.97	22004	99,10	23,49	24.04.97	0
11.04.97	22005	96,20	29,21	29.05.97	0
11.04.97	22006	94,25	31,30	19.06.97	0
11.04.97	22007	91,70	25,93	24.07.97	15
11.04.97	22008	88,25	28,09	28.08.97	15
11.04.97	22009	85,39	29,60	25.09.97	15
11.04.97	24001	73,50	28,82	12.03.98	15
14.04.97	21021	97,01	30,04	15.05.97	15
14.04.97	21022	92,39	28,32	10.07.97	15
14.04.97	22004	99,07	31,75	24.04.97	0
14.04.97	22005	96,54	28,26	29.05.97	0
14.04.97	22006	94,50	31,24	19.06.97	0
14.04.97	22007	91,79	26,40	24.07.97	15
14.04.97	22008	88,00	29,38	28.08.97	15
14.04.97	22009	85,50	29,90	25.09.97	15
14.04.97	24001	73,50	29,08	12.03.98	15
15.04.97	21021	97,52	25,49	15.05.97	15
15.04.97	21022	92,50	28,21	10.07.97	15
15.04.97	22004	99,45	19,47	24.04.97	0
15.04.97	22005	96,69	27,59	29.05.97	0
15.04.97	22006	95,05	28,39	19.06.97	0
15.04.97	22007	92,00	25,94	24.07.97	15
15.04.97	22008	88,01	29,57	28.08.97	15
15.04.97	22009	86,08	28,76	25.09.97	15
15.04.97	24001	73,60	29,04	12.03.98	15
16.04.97	21021	97,84	22,79	15.05.97	15
16.04.97	21022	92,86	27,09	10.07.97	15
16.04.97	22004	99,60	14,95	24.04.97	0
16.04.97	22005	96,80	27,25	29.05.97	0
16.04.97	22006	95,10	28,53	19.06.97	0
16.04.97	22007	92,90	23,08	24.07.97	15
16.04.97	22008	88,49	28,50	28.08.97	15
16.04.97	22009	86,80	27,30	25.09.97	15
16.04.97	24001	73,57	29,17	12.03.98	15
17.04.97	21021	97,55	26,98	15.05.97	15
17.04.97	21022	92,43	29,18	10.07.97	15
17.04.97	22004	99,64	14,98	24.04.97	0
17.04.97	22005	96,60	29,75	29.05.97	0
17.04.97	22006	95,19	28,43	19.06.97	0
17.04.97	22007	92,03	26,37	24.07.97	15
17.04.97	22008	88,75	28,02	28.08.97	15
17.04.97	22009	86,70	27,70	25.09.97	15
17.04.97	24001	73,61	29,21	12.03.98	15
21.04.97	21021	97,85	27,47	15.05.97	15
21.04.97	21022	92,45	30,57	10.07.97	15
21.04.97	22004	99,81	14,09	24.04.97	0
21.04.97	22005	96,81	30,78	29.05.97	0
21.04.97	22006	95,20	30,32	19.06.97	0
21.04.97	22008	88,21	30,41	28.08.97	15
21.04.97	22009	86,25	29,47	25.09.97	15
21.04.97	24001	73,51	29,70	12.03.98	15
22.04.97	21021	97,90	27,97	15.05.97	15
22.04.97	21022	92,65	30,09	10.07.97	15
22.04.97	22004	99,90	4,58	24.04.97	0
22.04.97	22005	96,95	30,16	29.05.97	0
22.04.97	22006	95,45	29,16	19.06.97	0
22.04.97	22007	92,55	25,88	24.07.97	15
22.04.97	22008	88,72	29,21	28.08.97	15
22.04.97	22009	86,32	29,50	25.09.97	15
22.04.97	24001	74,00	29,14	12.03.98	15
23.04.97	21021	98,17	25,27	15.05.97	15
23.04.97	21022	93,05	28,72	10.07.97	15
23.04.97	22004	99,91	5,51	24.04.97	0
23.04.97	22005	97,20	28,34	29.05.97	0
23.04.97	22006	95,50	29,33	19.06.97	0
23.04.97	22007	92,61	25,94	24.07.97	15
23.04.97	22008	88,90	28,94	28.08.97	15
23.04.97	22009	86,55	29,14	25.09.97	15
23.04.97	24001	74,05	29,17	12.03.98	15
25.04.97	21021	98,70	19,30	15.05.97	15
25.04.97	21022	93,75	26,35	10.07.97	15
25.04.97	22005	97,60	25,52	29.05.97	0
25.04.97	22006	95,99	26,94	19.06.97	0
25.04.97	22008	89,89	26,58	28.08.97	15
25.04.97	22009	87,55	27,14	25.09.97	15
25.04.97	22010	85,25	27,57	23.10.97	15
25.04.97	24001	75,00	28,09	12.03.98	15
28.04.97	21021	98,70	22,74	15.05.97	15
28.04.97	21022	93,50	28,61	10.07.97	15
28.04.97	22005	97,70	26,79	29.05.97	0
28.04.97	22006	96,40	25,45	19.06.97	0
28.04.97	22007	93,30	24,74	24.07.97	15
28.04.97	22009	88,50	25,40	25.09.97	15
28.04.97	22010	86,50	25,44	23.10.97	15
28.04.97	24001	76,01	27,02	12.03.98	15
29.04.97	21021	98,95	19,18	15.05.97	15
29.04.97	21022	94,04	26,47	10.07.97	15
29.04.97	22005	97,90	25,15	29.05.97	0
29.04.97	22006	96,50	25,20	19.06.97	0
29.04.97	22007	93,80	23,06	24.07.97	15
29.04.97	22009	88,60	25,33	25.09.97	15
29.04.97	22010	86,35	25,89	23.10.97	15
29.04.97	24001	76,48	26,48	12.03.98	15
30.04.97	21021	99,20	15,16	15.05.97	15
30.04.97	21022	94,56	24,38	10.07.97	15
30.04.97	22005	98,50	18,20	29.05.97	0
30.04.97	22006	96,78	23,55	19.06.97	0
30.04.97	22008	90,70	25,33	28.08.97	15
30.04.97	22009	89,45	23,46	25.09.97	15
30.04.97	22010	86,63	25,46	23.10.97	15
30.04.97	24001	77,30	25,50	12.03.98	15

Список литературы.