Экспертный метод оценки риска (стр. 6 из 7)
Таблица 13 – Результаты расчета Rout
| Способ расчета весов | Тип классификатора | |
| трехуровневый | пятиуровневый | |
| Равнозначный | 0,41 | 0,39 |
| Фишберн | 0,3725 | 0,374 |
| Вручную | 0,3814 | 0,382 |
8. В таблицах 14 и 15 приведены результаты распознавания Rout на основе трехуровневого и пятиуровневого классификаторов. Дополнительно был рассчитан показатель TPmax, характеризующий общую тенденцию изменения макроэкономической среды по выбранным рискообразующим факторам. Результат его оценки при заданном уровне Routтакже представлен в таблицах 14 и 15.
Таблица 14 – Результаты распознавания Rout на основе
трехуровневого классификатора
| Способ расчета весов | Равнозначный | Фишберн | Вручную |
| Результат процедуры распознавания | Трехуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как- Приемлемый на 100% | Трехуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как- Низкий на 15 %- Приемлемый на 85% | Трехуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как- Низкий на 10 %- Приемлемый на 90 % |
| Значение TPmax | 0,26 | 0,37 | 0,34 |
| Тенденция изменения макроэкономической среды при заданном уровне Rout | Характеризуется отсутствием динамики изменений. Рекомендуется выбрать стабилизационный (предпосылки для развития и повышения эффективности) сценарий развития организации. | Характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития организации. | Характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития организации. |
Таблица 15 – Результаты распознавания Rout на основе
пятиуровневого классификатора
| Способ расчета весов | Равнозначный | Фишберн | Вручную |
| Результат процедуры распознавания | Пятиуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как- Низкий на 60 %- Приемлемый на 40% | Пятиуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как- Низкий на 80 %- Приемлемый на 20% | Пятиуровневый 01-классификатор определяет рассчитанный показатель воздействия внешней среды как- Низкий на 70 %- Приемлемый на 30 % |
| Значение TPmax | 0,31 | 0,37 | 0,34 |
| Тенденция изменения макроэкономической среды при заданном уровне Rout | Характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития организации. | Характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития организации. | Характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития организации. |
Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что в зависимости от выбора типа 01-классификатора показатель воздействия внешней среды определяется как низкий или приемлемый. Тенденция изменения макроэкономической среды характеризуется позитивной динамикой или стабильностью. Рекомендуется выбрать умеренно-оптимистический сценарий развития предприятия. Для перестраховки можно выбрать стабилизационный сценарий развития. Окончательный выбор зависит от ЛПР.
Опыт №3. Ретроспектива
1.За основу взято разделение внешних рискообразующих факторов на: политические, научно-технические, социально-экономические и экологические (см. таблицу 6). Экспертные оценки и веса рассчитаны по состоянию на 2009 год (таблица 16). В экспертизе принимали участие специалисты ЗАО НПП «Самарские горизонты».
Таблица 16 – Экспертные оценки и веса рискообразующих
факторов
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| № | Наименование фактора | Весовой коэффициент (ВК) (от 0 до 1) | Экспертная оценка (ЭО) (от 0 до 10) |
| 1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | |||
| 1 | Внутри- и внешнеполитическая ситуация (0 – стабильная, 10 – неустойчивая) | 0,2 | 8 |
| 2 | Стабильность правительства (0 – высокая, 10 – под угрозой смены) | 0,2 | 7 |
| 3 | Сепаратистские тенденции в регионах (0 – отсутствуют, 10 – доминируют) | 0,1 | 8 |
| 4 | Возможность возникновения локальных этнополитических конфликтов и гражданских беспорядков (оценка социальной нестабильности в регионе: 0 – стабильная, 10 – крайне напряженная) | 0,25 | 8 |
| 5 | Национализация (деприватизация (или экспроприация для нерезидентов) без адекватной компенсации (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) | 0,05 | 4 |
| 6 | Введение ограничений на конвертирование рубля (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,1 | 6 |
| 7 | Расторжение контракта из-за действий властей страны компании-контрагента, не предусмотренных условиями форс-мажора (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,05 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Нарушение контрактов со стороны правительства (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,05 | 5 |
| SВКi = 1 | |||
| 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | |||
| 1 | Возможность кардинальной корректировки правил ведения внешнеэкономической деятельности (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) | 0,1 | 8 |
| 2 | Введение официальных ограничений на движение капитала (1 – свободное перемещение, 10 – перемещение запрещено) | 0,1 | 7 |
| 3 | Ошибки персонала налоговых служб (0 – невозможны, 10 – весьма реальны) | 0,05 | 5 |
| 4 | Немотивированное нарушение условий контракта (изменение цены на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т. п. после заключения контракта) (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,05 | 4 |
| 5 | Падение платежеспособного спроса в географическом секторе рынка сбыта традиционной продукции (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,25 | 7 |
| 6 | Колебания курса рубля сверх прогнозируемого коридора или девальвации рубля (0 – невозможны, 10 – весьма реальны) | 0,1 | 6 |
| 7 | Появление новых хозяйственных субъектов-конкурентов (в том же секторе рынка) (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент) | 0,05 | 3 |
| 8 | Подверженность недружественному поглощению (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) | 0,1 | 8 |
| 9 | Прекращение деятельности обслуживающего банка: банкротство или отзыв лицензии (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,2 | 6 |
| SВКi = 1 | |||
| 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | |||
| 1 | Изменение региональной экологической обстановки (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,2 | 4 |
| 2 | Ужесточение в регионе хозяйствования предприятия экологических требований (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,5 | 5 |
| 3 | Введение ограничений на использование местных природных ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,3 | 3 |
| SВКi = 1 | |||
| 14. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ | |||
| 1 | Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,2 | 2 |
| 2 | Появление нового производителя товара или услуги в секторе традиционной продукции предприятия (0 – незначительный конкурент, 10 – весьма существенный конкурент) | 0,2 | 5 |
| 3 | Освоение конкурентами производства замещающего товара (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,1 | 5 |
| 4 | Ускоренное копирование конкурентами инноваций предприятия за счет использования промышленного шпионажа (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,3 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Внезапная дестабилизация отрасли: технологический прорыв в других отраслях, который обесценил готовые наработки и рецепты и инновационные действия предприятия (0 – невозможна, 10 – весьма реальна) | 0,15 | 3 |
| 6 | Нарушение коммуникативных связей между предприятиями как субъектами хозяйствования: непредвиденные изменения окружающей среды или физических условий перемещения товарных, финансовых, трудовых и т. п. ресурсов (0 – невозможно, 10 – весьма реально) | 0,05 | 7 |
| SВКi = 1 | |||
2. Базовое уравнение для расчета интегрального показателя воздействия внешней среды – формула (7).
В таблице 17 даны расшифровки обозначений из формулы (7).
Таблица 17 – Наименования базовых факторов xi и значения весов факторов wi для формулы (7)
| i | Наименование фактора xi | Весфактора wi |
| 1 | Политический | 0,4 |
| 2 | Социально-экономический | 0,3 |
| 3 | Экологический | 0,1 |
| 4 | Научно-технический | 0,2 |
3. Веса (значимости) каждого базового фактора представлены в таблице 17. Факторы были строго проранжированы, расчет произведен по методу Фишберна (формула (9)).
4. Составляющие факторы (С-факторы) для каждого базового фактора представлены в таблице 16.
5. Экспертные оценки, веса и вероятности С-факторов показаны в таблице 16.
6. В таблице 18 приведены результаты расчета агрегированного показателя
по каждому базовому факторуxi.