Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 23 из 26)

Результати використання Internet технологій мають ряд переваг:

- реалізація технології "клієнт-сервер" поліпшує захист даних організації (кінцевий користувач звертається до баз даних тільки за допомогою броузера);

- усі додатки розробляються і супроводжуються в обробному центрі (немає необхідності в супроводі додатків на комп'ютерах користувачів);

- вирішується питання вилученого доступу в змісті неоднорідності технічної бази кінцевого користувача;

- вирішується питання роботи з каналів зв'язку, що комутуються і т.д.

У найзагальнішому вигляді інформаційна система банку - це набір пов'язаних між собою компонентів, що збирає, обробляє, зберігає і поширює інформацію для підтримки діяльності банку. На рівень інформаційних систем впливає два фактори:

- рівень науково-технічного розвитку в банку, тобто сучасні використовувані технології;

- люди й існуюча в організації культура.

Управління фінансової безпеки АТ “Індекс-банк” має реальну можливість з будь-якого комп'ютера вийти в глобальну мережу Інтернет, причому в будь-який час. Це говорить про високий рівень науково-технічного розвитку банку. Адже у всіх банківських організаціях із сильно розгалуженою структурою такі системи є життєвою необхідністю. Основна задача інформаційної системи для менеджера - підтримка прийняття рішень і керування потоками вхідної/вихідної інформації.

Рис. 3.2 Загальна схема інформаційних систем

У розряд інформаційних систем входять також і джерела інформації. Це можуть бути різні довідники, розробки, у тому числі і виконані на лазерних дисках. Але найбільший обсяг даних може надати лише глобальна мережа Інтернет.

Банківський портал

Рис. 3.3 Загальна схема проектованої системи банківських інформаційних ресурсів

Концепція створення системи банківських електронних інформаційних ресурсів із підключенням до неї регіональних банківських філій полягає у створенні інтегрованої інформаційно – аналітичної системи, яка б була у змозі сформувати інформаційне середовище, що пронизує усі рівні клієнтської бази банку, дати уяву про достовірну картину фінансового стану позичальника та підставу для прийняття обґрунтованих рішень.

Загальну схему банківської інтегрованої інформаційно – аналітичної системи на основі мережі Internet наведено на рис. 3.3.

Впровадження системи автоматизації управління, як і будь-яке серйозне організаційне перетворення, є складним і найчастіше суперечливим процесом. Проте, деякі проблеми, що виникають при впровадженні системи, досить добре вивчені, формалізовані і мають ефективні методології вирішення. Завчасне вивчення цих проблем і підготовка до них значно полегшують процес впровадження і підвищують ефективність подальшого використання системи.

3.4 Дослідження впливу економічних факторів на розвиток споживчого кредитування в Україні

Метою побудови кореляційно-регресійної моделі є визначення впливу економічних факторів на розвиток споживчого кредитування в Україні. Модель будується на основі тих факторів, які мають кількісний вимір. Розрахуємо вплив наступних незалежних змінних:

1. Доходи населення;

2. ВВП;

3. Офіційний курс національної грошової одиниці до іноземної валюти (грн./дол. США);

4. депозити населення, тис.грн.;

5. іноземні інвестиції у банківську сферу, тис. грн.;

6. Індекс інфляції;

7. Середня заробітна плата;

на суму наданих споживчих кредитів.

Розрахунок впливу перерахованих вище факторів ведеться за період 2000 – 2006 рр.

Розрахунок проводиться за допомогою програми Microsoft Excel. Після занесення вихідних даних до таблиці, проводиться регресійний аналіз даних. Поняття «регресія» включає в себе взаємозв’язок випадкових величин і функції. Оцінювання ступеня зв’язку випадкових величин здійснюється з використанням коефіцієнта детермінації. Для коефіцієнта детермінації

варіація залежної змінної в основному обумовлена впливом факторів, і для прогнозування можна використовувати одержані регресій ні моделі.

Отже, знаходимо коефіцієнт детермінації для кожного окремо взятого значення Х (табл. 3.6).

Таблиця 3.6

Фактори, що впливають на кількість наданих кредитів

Роки	доходи населення, тис. грн.	ввп, тис. грн.	офіційний курс валют	депозити населення, тис. грн.	іноземні інвестиції у банківську сферу, тис. грн.	індекс інфляції	середня заробітня плата, грн.	Чисельність населення, млн. чол.	сума наданих споживчих кредитів, млн. грн.
Роки	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Y
2000	114753	157462	5,0625	90153	83274	102,4	212	49,9	1857
2001	105268	135846	4,8536	95864	95712	106,8	185	49,1	1920
2002	128736	170070	5,4345	97643	106200	104,3	230	48,7	2014
2003	157996	204190	5,2985	109924	113245	106,1	311	48,2	2158
2004	185073	225810	5,3324	114501	124392	99,4	376	47,8	2647
2005	215672	267344	5,3315	147525	154394	108,2	462	47,4	2857
2006	269778	344822	5,3054	185318	211248	112,3	590	47,1	2965

При проведенні розрахунків виявилось, що для Х₁ по відношенню до Y,

=0,92; для Х₂ – 0,87; для Х₃ – 0,26; для Х₄ – 0,81; для Х₅– 0,81; для Х₆– 0,18; ; для Х₇ – 0,92; ; для Х₈ – 0,87. Із вище викладених даних видно, що між факторами в основному існує тісний зв’язок. Лише Х₃ та Х₆ відповідно офіційний курс валют та індекс інфляції не мають такого сильного впливу на кількість наданих кредитів.

Далі проводимо кореляційний аналіз, який дає можливість установити, чи асоційовані набори даних по величині, тобто, великі значення з одного набору даних зв'язані з великими значеннями іншого набору (позитивна кореляція), або, навпаки, малі значення одного набору зв'язані з великими значеннями іншого (негативна кореляція), або дані двох діапазонів ніяк не зв'язана (нульова кореляція).

У результаті отримаємо наступні коефіцієнти парного кореляційного зв’язку між кожним наведеним фактором та кількістю наданих кредитів (табл. 3.7).

За результатами таблиці видно, що усі вибрані фактори мають досить щільний зв’язок.

Таблиця 3.7

Матриця коефіцієнтів парного кореляційного зв’язку

	доходи населення, тис. грн.	депозити населення, тис. грн..	іноземні інвестиції у банківську сферу, тис. грн..	середня заробітня плата, грн.	чисельність населення, млн. чол.	сума наданих споживчих кредитів, млн. грн.
доходи населення, тис. грн..	1
депозити населення, тис. грн..	0,968810627	1
іноземні інвестиції у банківську сферу, тис. грн..	0,968414481	0,992562	1
середня заробітня плата, грн.	0,999199501	0,971579	0,966585	1
чисельність населення, млн. чол.	-0,914751114	-0,85762	-0,87646	-0,9060961	1
сума наданих споживчих кредитів, млн. грн..	0,961419465	0,903737	0,900926	0,96162789	-0,93744	1

Аналіз коефіцієнтів парної кореляції вказує на присутність мультиколінеарності між параметрами дослідження. Під мультиколінеарністю розуміють наявність сильного зв’язку між факторами, які входять до складу рівняння регресії. Маючи такий зв’язок, результат рівняння може дати точні розрахунки для правильного визначення та оцінки взаємозв’язків. При мультиколінеарності між аргументами існує лінійний зв’язок.

Аналіз отриманих результатів показав, що в загальному зв’язок між кожним фактором та кількістю наданих кредитів в середньому високої щільності. Це означає, що кожний окремо взятий фактор впливає на суму наданих кредитів по-своєму.

Кореляційний зв’язок між факторами коливається між -0,85762 до 0,999584. Тобто, в середньому зв’язок щільний. Фактори пов’язані між собою і вплив одного фактора на інший є достатнім для того, щоб змінити його величину. При такому зв’язку обираємо фактори, які мають щільніший зв’язок з сумою наданих кредитів:

- доходи населення, Х1;

- депозити населення, тис.грн., Х4;

- іноземні інвестиції у банківську сферу, тис. грн., Х5;

- середня заробітня плата, грн., Х7;

- чисельність населення, млн. чол.,Х8

Припустимо, що між Y та Х1, Х4, Х5, Х7, Х8 існує лінійний кореляційний зв’язок, тоді рівняння регресії матиме такий вигляд:

Y=m1*x1+m2*x4+m3*x5+m4*x7+m5*x8+b, (3.12)

За результатами регресивного аналізу отримали прогнозовані значення Y за період з 2000 по 2006 рік, які повністю однакові із розрахунковими значеннями Y отриманими із розрахунків за формулою 3.12.

Динаміка теоретичних показників кількості наданих кредитів наведена у таблиці 3.8.