Характеристика развития банковской системы Республики Казахстан (стр. 6 из 19)

1.3 Современное состояние банковской системы Республики Казахстан

Последствия глобальной финансовой нестабильности, турбулентность на внешних рынках, а также девальвация тенге, отразились на качестве активов банков второго уровня, и в частности на качестве кредитного портфеля. Снижение кредитования банками экономики, и как следствие спад в реальном секторе, отразились на таких показателях качества кредитного портфеля, как «займов.

На первый квартал 2010 года совокупная ликвидность казахстанских банков выросла втрое по сравнению с началом 2009 года по данным Нацбанка РК. Г. Марченко отметил, что совокупная ликвидность казахстанских банков в краткосрочных нотах, на депозитах и корреспондентских счетах в Нацбанке, по состоянию на конец февраля 2010 года, составила около 1,9 трлн. тенге, или более 12 млрд. долларов США.

Многие проблемы казахстанских банков постепенно решаются. Два казахстанских банка «БТА» и «Альянс» перешли под контроль государства. Как сообщалось ранее, сегодня на заседании правительства было принято постановление о приобретении акций данных банков Фондом «Самрук-Казына». 78% «БТА» и 76% «Альянс Банка» перешли в введение Фонда устойчивого развития «Самрук-Казына». Остальной процент акций остался у действующих акционеров. Правительство связывает эти меры с недостаточностью собственного капитала банков и защитой интересов вкладчиков.

В «Банк Туран Алем» поступили 1млн. 700 тыс. долларов и 200 млн перечислено «Альянс Банку» из Национального фонда. При этом государство находится в составе акционеров временно. Вышеуказанная мера не является национализацией. Согласно действующему законодательству, имеет временный характер и предполагает последующий выход государства из состава акционеров. В общей сложности акции «БТА» обошлись государственной казне в более 70 миллиардов тенге при цене 8401 тенге за одну простую акцию. А все 76% «Альянс Банка» приобрели за сто тенге. «Крупный акционер «Альянс Банк», финансовая корпорация «Сеймар Альянс» предложили приобрести 76% от принадлежащих ему простых акций Фонду «Самрук-Казына» за символическую плату сто тенге. Для обеспечения достаточной ликвидности банка Фонд «Самрук-Казына» зачислит на корреспондентский счет АО «Альянс Банк» в Национальном Банке на сумму в двести миллионов долларов США» [17].

Многие эксперты отмечают, что в конце 2010 года вырастут объемы кредитования отечественной экономики, прогнозируют казахстанские банкиры. Однако, по оценкам топ-менеджмента банков, это произойдет, если процентные ставки снизятся до 13% [17].

При этом не стоит терять бдительность. В целом, несмотря на то, что ряд параметров карты рисков продолжают оставаться в зоне наличия риска2, почти по всем областям уязвимости на конец 2009 года зафиксировано существенное снижение давления относительно ситуации 1 квартала 2009 года, когда было принято решение о смене режима курсовой политики. Более того, существенно улучшилась ситуация с ликвидностью, платежным балансом, совокупной долговой нагрузкой и достаточностью международных резервов страны.

При этом необходимо отметить некоторый рост рисков платежеспособности и ликвидности государственного сектора. Основное давление на платежеспособность оказывает рост долга, а на уровень ликвидности - расходов по погашению и обслуживанию долга на фоне снижения доходов государственного бюджета в виде ненефтяных поступлений.

Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе инфляция останется низкой, высокая роль фискальной составляющей определяет инфляционный потенциал в среднесрочной перспективе. Соответственно, важно ограничивать чрезмерный рост расходов и расширение ненефтяного дефицита бюджета.

Дополнительно, есть основания полагать, что внешний рынок не будет полностью закрыт для финансовых институтов, и наиболее сильные банки смогут выйти на рынки капитала. Прошедший год показал, что, несмотря на проблемы отдельных банков, в целом система способна противостоять внешним шокам и осуществлять своевременное исполнение внешних и внутренних обязательств. В то же время, успех выхода на рынок финансовых институтов зависит от ликвидности мировых денежных рынков и рынков капитала, масштабов сворачивания финансовой поддержки государствами в рамках антикризисных программ и высокой потенциальной конкуренции между заемщиками, как суверенными, так и частными, из стран с формирующейся рыночной экономикой, что вместе будет определять привлекательность ценовых параметров привлечения внешних ресурсов.

Повышение деловой активности будет стимулировать спрос на кредитные ресурсы банковского сектора, который, к сожалению, в настоящее время в силу сохранения консервативного подхода банков к управлению ликвидностью и рискам заемщиков не обеспечивается адекватным предложением кредитных ресурсов. В результате, рост депозитов не в полной мере трансформируется в расширение кредитования реального сектора, что определяет высокую ликвидность банковской системы. Банки не стремятся размещать средства на финансовом и кредитном рынках в силу нежелания принимать на себя риск, и предпочитают держать их на счетах в НБРК. Во многом ситуация также определяется незавершенностью процесса реструктуризации обязательств 2 казахстанских банков, в результате чего будет существенно минимизирован фактор неопределенности.

Рисунок 3. Карта рисков банковской системы

*Источник: Отчет о финансовой стабильности Казахстана, декабрь 2009 года // www.nationalbank.lz 2010 г.

Повышенная ликвидность в период высокой волатильности рынков и нестабильности ожиданий участников может способствовать росту спекулятивных настроений на валютном рынке и иметь существенный дестабилизирующий характер. В этих условиях максимально оправдан выбор в пользу стабилизации курсовых колебаний и создания четких ориентиров обменного курса. В дальнейшем, стабилизация ожиданий в краткосрочном периоде и гибкость политики обменного курса в среднесрочной перспективе в зависимости от фундаментальных факторов станут приоритетами курсовой политики Национального Банка. Одним из ключевых инструментов макропруденциального регулирования должно стать внедрение автоматических регуляторов капитализации и ликвидности в зависимости от фаз бизнес-цикла. Внедрение новых регуляторов должно осуществляться по мере формирования повышательной фазы цикла экономического развития [18].

Таким образом, в целом, резюмируя состояние банковского рынка в 2007-2009 г.г., говорит о том, что оздоровление финансовых институтов, очистка от «некачественных» активов начала происходить. Однако, оценку этому явлению можно дать только по данным подробного анализа на начало 2010 года, представленного в практической части работы.

2. Анализ состояния банковской системы Республики Казахстан

2.1 Анализ деятельности банков второго уровня

В банковской системе Казахстана к началу мирового финансового кризиса насчитывалось 36 банков. Для страны размером с Западную Европу и населением 15 млн. человек это, очень много. Настороженность Standard & Poor’s уже в 2006 году вызывал быстрый рост кредитования в банковской системе, темп которого увеличился в 2005 г. почти до 70% по сравнению с 50% в год в среднем за предыдущие пять лет. Высокие темпы роста, видимо, сохранялись в 2006-2007 гг. — особенно в быстроразвивающемся розничном сегменте банковского сектора, но эта тенденция не будет устойчивой, если иметь в виду долгосрочную перспективу. Уровень задолженности домашних хозяйств и предприятий несырьевого сектора (отрасли экономики, не связанные с добычей и переработкой минерального сырья) быстро рос, увеличивая кредитные риски казахстанских банков.

Благоприятная предкризисная макроэкономическая конъюнктура скрывала потенциальную уязвимость казахстанских банков к рискам, связанным с их операциями кредитования. Стремительный рост кредитования (на 65% в 2004 г. и почти на 70% в 2005 г.), а также растущий уровень задолженности домашних хозяйств и предприятий несырьевого сектора повышали уровень рисков в банковской системе. В последние годы кредитование населения расло быстрее, чем кредитование корпоративного сектора. Это повысило уровень рисков, которым подвергаются банки, поскольку они работали в новых или менее знакомых секторах, где системы риск-менеджмента еще не отработаны.

Непомерное повышение цен на недвижимость в годы роста, с одной стороны, отражало высокий уровень цен на нефть и растущее благосостояние населения, с другой стороны, являлось результатом искусственного формирования избыточного спроса в стране с ограниченными инвестиционными возможностями.

Эксперты предупреждали, что сколько-нибудь продолжительное падение цен на нефть может иметь негативные последствия для экономики из-за сокращения государственных и корпоративных расходов, а это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на качестве кредитных портфелей банков.

Поскольку более 50% ссуд были номинированы в иностранной валюте или привязаны к доллару США, банки могли столкнуться с негативными последствиями для качества активов при девальвации тенге.

По международным меркам банковский сектор Казахстана относительно невелик по размерам и характеризуется высокой степенью концентрации. Три крупнейших банка страны — ККБ, БТА и «Халык» — доминировали в банковской системе: в конце 2007 г. на их долю приходилось 68% совокупных клиентских средств, 61% ссудной задолженности и 59% активов. Хотя совокупная доля рынка, принадлежащая трем указанным банкам, постепенно сокращалась, менее крупным кредитным организациям нелегко было сократить существующий разрыв [11].