
(при c=a этот интеграл обращается в нуль).
Пусть функция

в промежутке

непрерывна, а

имеет в этом промежутке, исключая разве лишь конечное число точек, производную

, которая абсолютно интегрируема в

. При этом пусть функция

в конечном числе точек

Терпит разрыв первого рода. Тогда существует интеграл Стилтьеса и выражается формулой

Характерно здесь наличие внеинтегральной суммы, где фигурируют скачки функции

в точках
a или
b – односторонние (если на деле какой-либо из этих точек скачка нет, то соответствующее слагаемое суммы обращается в нуль).
Для упрощения записи введем обозначения для скачков функции

справа и слева:

очевидно, для

Составим вспомогательную функцию:

которая как бы вбирает в себя все разрывы функции

, так что разность

оказывается непрерывной (по доказанному ранее).
Для значений

, отличных от всех

, непрерывность функции

не вызывает сомнений, т.к. для этих значений непрерывны обе функции

и

. Докажем непрерывность

в точке

справа. Все слагаемые суммы

, кроме члена

, непрерывны при

справа; поэтому достаточно изучить поведение выражения

При

оно имеет значение

; но таков же и предел при

Аналогично проверяется и непрерывность функции

в точке

слева.
Далее, если взять точку

(отличную от всех

), в которой функция

имеет производную, то вблизи этой точки

сохраняет постоянное значение, следовательно, в ней и функция

имеет производную, причем

Для непрерывности функции

по предыдущей теореме, существует интеграл Стилтьеса

Точно так же легко вычислить и интеграл (с учетом (13), (14))
Складывая почленно эти два равенства, придем к равенству (15); существование интеграла Стилтьеса от

по функции

устанавливается попутно свойство

в п.4.
Геометрическая иллюстрация интеграла Стилтьеса. Рассмотрим интеграл

предполагая функцию

непрерывной и положительной а

-монотонно возрастающей (в строгом смысле); функция

может иметь и разрывы (скачки).
Система параметрических уравнений

выражает некоторую кривую (K) , разрывную, как на рисунке.

Если при некотором

функция

испытывает скачок, так что

, то этим предельным значениям

отвечает одно и то же предельное значение

, равное

). Дополним кривую (
K) всем горизонтальным отрезками, соединяющими пары точек
отвечающие всем скачкам функции

(по рисунку). Таким образом, составится уже непрерывная кривая (
L). Покажем, что интеграл (16) представляет площадь фигуры под этой кривой, т.е. площадь фигуры, ограниченной кривой (
L), осью
x и двумя крайними ординатами, отвечающими абсциссам

и

.
С этой целью разложим промежуток

на части точками

и в соответствии с этим промежуток

на оси

- на части точками

Введя наименьшее и наибольшее значения

функции

в
i-ом промежутке

, составим нижнюю и верхнюю суммы Стилтьеса – Дарбу

Они представляют площади фигур, составленных из входящих и из выходящих прямоугольников, между которыми содержится рассматриваемая криволинейная фигура.
Так как при стремлении в 0 всех

обе суммы стремятся к общему пределу (16), то отсюда следует, что фигура, изображенная на рисунке квадрируема и площадью ее служит действительно интеграл (16).
Теорема о среднем, оценки. 
Пусть в промежутке

функция

ограничена:

, а

монотонно возрастает. Если существует интеграл Стилтьеса

от

и

, то имеет место формула