Практическая работа по Эконометрике (стр. 8 из 11)
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, tа0 > tкр. параметры значимы, пренебречь ими нельзя.
· , следовательно модель является качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 69,59%.· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции
можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.· Исходя из коэффициента детерминации
, доля дисперсии цены акции на 23,% обусловлена дисперсией факторных переменных.c) ОАО «ЛУКОЙЛ» (результаты исследования)
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели | Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | |||||
| а0= | 7,2421846 | y = 0,00008552 x + 7,2421846 | Та= | 0,59606 | |||
| а1= | 8,552E-05 | средние квадрат. отклонения | Тв= | 36,4883 | |||
| Дисперсии Х и У | Tr= | 0,59606 | |||||
| S2х= | 4090,2606 | Sx= | 63,9551 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 0,0023874 | Sy= | 0,04886 | ||||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации | ||||||
| Rxy= | 0,1119375 | R2= | 0,01253 | ||||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,99596 | GQ-1= | 1,00406 | |||
| DW= | 0,1826641 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 | ||
| Dфакт= | 2321,2922 | Dост= | 6151,8 | F= | 0,35529 | Fкр= | 3,34039 |
· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, tа0 > tкр. параметры значимы, пренебречь ими нельзя.
· , следовательно модель не является качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 1,61%.· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции
можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.· Исходя из коэффициента детерминации
, доля дисперсии цены акции на 1% обусловлена дисперсией факторных переменных.d) ОАО «Татнефть» (результаты исследования)
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели | Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | |||||
| а0= | 4,85971 | y = 0,000023x + 4,85971 | Та= | 0,17011 | |||
| а1= | 2,3E-05 | средние квадрат. отклонения | Тв= | 26,1546 | |||
| Дисперсии Х и У | Tr= | 0,17011 | |||||
| S2х= | 4090,26 | Sx= | 63,9551 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 0,00207 | Sy= | 0,04548 | ||||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации | ||||||
| Rxy= | 0,03213 | R2= | 0,00103 | ||||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,70281 | GQ-1= | 1,42286 | |||
| DW= | 0,40541 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 | ||
| Dфакт= | 1,7008 | Dост= | 39,1087 | F= | 0,02894 | Fкр= | 3,34039 |
· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
· , следовательно модель является не качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 0,65%.· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции
можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.· Исходя из коэффициента детерминации
, доля дисперсии цены акции на 0,1% обусловлена дисперсией факторных переменных.e) ОАО «Газпром» (результаты исследования)
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели | Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | |||||
| а0= | 5,24491 | y =-0,0001x +5,24491 | Та= | -1,3871 | |||
| а1= | -0,0001 | средние квадрат. отклонения | Тв= | 40,8691 | |||
| Дисперсии Х и У | Tr= | -1,3871 | |||||
| S2х= | 4090,26 | Sx= | 63,9551 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 0,00105 | Sy= | 0,03246 | ||||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации | ||||||
| Rxy= | -0,2536 | R2= | 0,06429 | ||||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,57106 | GQ-1= | 1,75111 | |||
| DW= | 0,48124 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 | ||
| Dфакт= | 51,3533 | Dост= | 25,8146877 | F= | 1,92394 | Fкр= | 3,34039 |
· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
· , следовательно модель является не качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 3,51%.· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции
можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.· Исходя из коэффициента детерминации
, доля дисперсии цены акции на 0,6% обусловлена дисперсией факторных переменных.4. Модель равносторонняя гипербола
a) ОАО «Татнефть» (Полный анализ)
| № | Дата | RTS | ОАО Татнефть | X | Y |  | ui | ui-ui-1 | (Y-  )2 | (Y- )2 |  |
TATN | |||||||||||
| 15 | 25 май | 1226,57 | 144,75 | 0,00082 | 144,75 | 133,57 | -11,18 | -11,18 | 0,09 | 124,95 | 0,08 |
| 13 | 21 май | 1297,91 | 141,27 | 0,00077 | 141,27 | 133,42 | -7,86 | 3,32 | 0,02 | 61,74 | 0,06 |
| 12 | 20 май | 1303,24 | 139,96 | 0,00077 | 139,96 | 133,41 | -6,56 | 1,30 | 0,02 | 42,98 | 0,05 |
| 16 | 26 май | 1305,25 | 140,70 | 0,00077 | 140,70 | 133,40 | -7,30 | -0,74 | 0,02 | 53,27 | 0,05 |
| 14 | 24 май | 1311,70 | 132,67 | 0,00076 | 132,67 | 133,39 | 0,72 | 8,01 | 0,02 | 0,51 | 0,01 |
| 25 | 8 июн | 1315,61 | 133,87 | 0,00076 | 133,87 | 133,38 | -0,49 | -1,21 | 0,01 | 0,24 | 0,00 |
| 26 | 9 июн | 1334,55 | 133,48 | 0,00075 | 133,48 | 133,34 | -0,13 | 0,36 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| 24 | 7 июн | 1340,82 | 129,65 | 0,00075 | 129,65 | 133,33 | 3,68 | 3,81 | 0,00 | 13,55 | 0,03 |
| 28 | 11 июн | 1356,79 | 128,49 | 0,00074 | 128,49 | 133,30 | 4,82 | 1,13 | 0,00 | 23,19 | 0,04 |
| 17 | 27 май | 1358,60 | 131,41 | 0,00074 | 131,41 | 133,30 | 1,89 | -2,92 | 0,00 | 3,59 | 0,01 |
| 27 | 10 июн | 1358,94 | 129,49 | 0,00074 | 129,49 | 133,30 | 3,81 | 1,91 | 0,00 | 14,49 | 0,03 |
| 23 | 4 июн | 1360,74 | 128,40 | 0,00073 | 128,40 | 133,30 | 4,89 | 1,08 | 0,00 | 23,93 | 0,04 |
| 18 | 28 май | 1366,90 | 124,01 | 0,00073 | 124,01 | 133,28 | 9,27 | 4,38 | 0,00 | 85,96 | 0,07 |
| 4 | 7 май | 1369,91 | 125,68 | 0,00073 | 125,68 | 133,28 | 7,60 | -1,67 | 0,00 | 57,81 | 0,06 |
| 20 | 1 июн | 1373,87 | 122,73 | 0,00073 | 122,73 | 133,27 | 10,55 | 2,94 | 0,00 | 111,23 | 0,09 |
| 11 | 19 май | 1379,88 | 121,53 | 0,00072 | 121,53 | 133,26 | 11,73 | 1,18 | 0,00 | 137,57 | 0,10 |
| 21 | 2 июн | 1383,87 | 125,28 | 0,00072 | 125,28 | 133,25 | 7,97 | -3,76 | 0,00 | 63,55 | 0,06 |
| 19 | 31 май | 1384,59 | 132,14 | 0,00072 | 132,14 | 133,25 | 1,11 | -6,86 | 0,00 | 1,23 | 0,01 |
| 22 | 3 июн | 1393,12 | 134,31 | 0,00072 | 134,31 | 133,24 | -1,07 | -2,18 | 0,00 | 1,15 | 0,01 |
| 29 | 15 июн | 1396,57 | 135,26 | 0,00072 | 135,26 | 133,23 | -2,03 | -0,96 | 0,00 | 4,13 | 0,02 |
| 30 | 16 июн | 1401,63 | 134,69 | 0,00071 | 134,69 | 133,22 | -1,47 | 0,57 | 0,00 | 2,16 | 0,01 |
| 5 | 11 май | 1420,54 | 137,95 | 0,00070 | 137,95 | 133,19 | -4,76 | -3,29 | 0,01 | 22,68 | 0,03 |
| 9 | 17 май | 1422,72 | 136,47 | 0,00070 | 136,47 | 133,19 | -3,28 | 1,48 | 0,01 | 10,75 | 0,02 |
| 10 | 18 май | 1438,94 | 130,69 | 0,00069 | 130,69 | 133,16 | 2,47 | 5,75 | 0,01 | 6,12 | 0,02 |
| 8 | 14 май | 1441,68 | 130,79 | 0,00069 | 130,79 | 133,15 | 2,37 | -0,11 | 0,01 | 5,60 | 0,02 |
| 3 | 6 май | 1450,47 | 131,54 | 0,00069 | 131,54 | 133,14 | 1,60 | -0,77 | 0,01 | 2,55 | 0,01 |
| 7 | 13 май | 1476,03 | 136,72 | 0,00068 | 136,72 | 133,10 | -3,62 | -5,21 | 0,03 | 13,09 | 0,03 |
| 2 | 5 май | 1482,67 | 139,99 | 0,00067 | 139,99 | 133,09 | -6,90 | -3,28 | 0,03 | 47,61 | 0,05 |
| 6 | 12 май | 1485,36 | 141,50 | 0,00067 | 141,50 | 133,09 | -8,41 | -1,51 | 0,03 | 70,80 | 0,06 |
| 1 | 4 май | 1517,83 | 142,45 | 0,00066 | 142,45 | 133,04 | -9,41 | -1,00 | 0,05 | 88,54 | 0,07 |
| Сумма: | 0,02 | 0,06 | 0,72 |
| ЛИНЕЙН() | Тест Дарбина-Уотсона | Тест Голдфелда-Квандта | t-критерий Стьюдента | ||||
| 3407,452 | 130,7913 | DW | 0,383994 | RSS1 | 617,462 | Та1= | 0,10068 |
| 33843,51 | 24,56966 | dl | 1,35 | RSS2 | 477,5403 | Та0= | 5,32329 |
| 0,000362 | 6,253577 | du | 1,49 | GQ | 0,773392 | Tr= | 0,10068 |
| 0,010137 | 28 | 4-du | 2,51 | GQ-1 | 1,293005 | Tkp= | 2,04841 |
| 0,396429 | 1095,002 | 4-dl | 2,65 | Fкр | 2,403447 | ||
| Оценка a1 и a0 | F-тест | ||||||
| Знач | НГ | ВГ | F | 0,010137 | |||
| a1 | 3407,452 | -65710,2 | 72525,12 | Fкрит | 3,340386 | ||
| a0 | 130,7913 | 80,37857 | 181,2041 | ||||
| Средняя ошибка аппроксимации | 3,4% | ||||||
| Эластичность | 1,85% | ||||||
Тест Дарбина-Уотсона.