Практическая работа по Эконометрике (стр. 6 из 11)
c) ОАО «Сбербанк» (результаты исследования)
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели | Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | |||||
| а0= | 6,82501 | y = x-0,3507 + 6,82501 | Та= | -1,9051 | |||
| а1= | -0,3507 | средние квадрат. отклонения | Тв= | 5,12797 | |||
| Дисперсии Х и У | Tr= | -1,9051 | |||||
| S2х= | 0,00215 | Sx= | 0,04638 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 0,00231 | Sy= | 0,04801 | ||||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации | ||||||
| Rxy= | -0,3388 | R2= | 0,11475 | ||||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,5122 | GQ-1= | 1,95235 | |||
| DW= | 0,46154 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 | ||
| Dфакт= | 42,4612 | Dост= | 11,7598 | F= | 3,62957 | Fкр= | 3,34039 |
· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
· , следовательно модель является качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 59%.· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции
можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.· Исходя из коэффициента детерминации
, доля дисперсии цены акции на 11,475% обусловлена дисперсией факторных переменных.d) ОАО «Татнефть» (результаты исследования)
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели | Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | |||||
| а0= | 4,82811 | y = x0,00874 + 4,82811 | Та= | 0,04715 | |||
| а1= | 0,00874 | средние квадрат. отклонения | Тв= | 3,60338 | |||
| Дисперсии Х и У | Tr= | 0,04715 | |||||
| S2х= | 0,00215 | Sx= | 0,04638 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 0,00207 | Sy= | 0,04548 | ||||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации | ||||||
| Rxy= | 0,00891 | R2= | 7,9E-05 | ||||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,73863 | GQ-1= | 1,35386 | |||
| DW= | 0,39704 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 | ||
| Dфакт= | 0,6539 | Dост= | 39,1412 | F= | 0,00222 | Fкр= | 3,34039 |
· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
· , следовательно модель является не качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 1%.· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции
можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.· Исходя из коэффициента детерминации
, доля дисперсии цены акции практически не обусловлена дисперсией факторных переменных.e) ОАО «Газпром» (результаты исследования)
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели | Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | |||||
| а0= | 6,41465 | y = x-0,1864 + 6,41465 | Та= | -1,462 | |||
| а1= | -0,1864 | средние квадрат. отклонения | Тв= | 6,95948 | |||
| Дисперсии Х и У | Tr= | -1,462 | |||||
| S2х= | 0,00215 | Sx= | 0,04638 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 0,00105 | Sy= | 0,03246 | ||||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации | ||||||
| Rxy= | -0,2663 | R2= | 0,07093 | ||||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,58543 | GQ-1= | 1,70814 | |||
| DW= | 0,4776 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 | ||
| Dфакт= | 56,6954 | Dост= | 25,6173864 | F= | 2,13756 | Fкр= | 3,34039 |
· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
· , следовательно модель является не качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 26,59%.· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции
можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.· Исходя из коэффициента детерминации
, доля дисперсии цены акции на 0,7% обусловлена дисперсией факторных переменных.3. Показательная модель
a) ОАО «Сбербанк России» (полный анализ)
| № | Дата | RTS | ОАО Сбербанк России | X | Y |  | ui | ui-ui-1 | (Y-  )2 | (Y- )2 |  | |
| SBERG | ||||||||||||
| 15 | 25 май | 1226,57 | 77,38 | 1226,57 | 4,35 | 75,76 | -1,63 | -1,63 | 7,54 | 2,64 | 0,02 | |
| 13 | 21 май | 1297,91 | 75,73 | 1297,91 | 4,33 | 74,44 | -1,29 | 0,33 | 2,05 | 1,67 | 0,02 | |
| 12 | 20 май | 1303,24 | 75,30 | 1303,24 | 4,32 | 74,35 | -0,95 | 0,34 | 1,78 | 0,91 | 0,01 | |
| 16 | 26 май | 1305,25 | 71,31 | 1305,25 | 4,27 | 74,31 | 3,00 | 3,95 | 1,69 | 8,99 | 0,04 | |
| 14 | 24 май | 1311,70 | 74,32 | 1311,70 | 4,31 | 74,19 | -0,13 | -3,13 | 1,40 | 0,02 | 0,00 | |
| 25 | 8 июн | 1315,61 | 78,85 | 1315,61 | 4,37 | 74,12 | -4,73 | -4,60 | 1,23 | 22,40 | 0,06 | |
| 26 | 9 июн | 1334,55 | 81,65 | 1334,55 | 4,40 | 73,78 | -7,88 | -3,15 | 0,59 | 62,06 | 0,10 | |
| 24 | 7 июн | 1340,82 | 78,67 | 1340,82 | 4,37 | 73,66 | -5,01 | 2,87 | 0,43 | 25,07 | 0,06 | |
| 28 | 11 июн | 1356,79 | 75,96 | 1356,79 | 4,33 | 73,38 | -2,58 | 2,43 | 0,13 | 6,66 | 0,03 | |
| 17 | 27 май | 1358,60 | 77,06 | 1358,60 | 4,34 | 73,34 | -3,72 | -1,14 | 0,11 | 13,82 | 0,05 | |
| 27 | 10 июн | 1358,94 | 74,68 | 1358,94 | 4,31 | 73,34 | -1,34 | 2,38 | 0,11 | 1,80 | 0,02 | |
| 23 | 4 июн | 1360,74 | 72,85 | 1360,74 | 4,29 | 73,30 | 0,46 | 1,80 | 0,09 | 0,21 | 0,01 | |
| 18 | 28 май | 1366,90 | 69,16 | 1366,90 | 4,24 | 73,19 | 4,04 | 3,58 | 0,03 | 16,30 | 0,06 | |
| 4 | 7 май | 1369,91 | 70,00 | 1369,91 | 4,25 | 73,14 | 3,14 | -0,90 | 0,02 | 9,87 | 0,04 | |
| 20 | 1 июн | 1373,87 | 66,19 | 1373,87 | 4,19 | 73,07 | 6,88 | 3,73 | 0,00 | 47,29 | 0,10 | |
| 11 | 19 май | 1379,88 | 68,07 | 1379,88 | 4,22 | 72,96 | 4,89 | -1,99 | 0,00 | 23,92 | 0,07 | |
| 21 | 2 июн | 1383,87 | 70,01 | 1383,87 | 4,25 | 72,89 | 2,88 | -2,01 | 0,01 | 8,30 | 0,04 | |
| 19 | 31 май | 1384,59 | 70,86 | 1384,59 | 4,26 | 72,88 | 2,02 | -0,86 | 0,02 | 4,09 | 0,03 | |
| 22 | 3 июн | 1393,12 | 70,47 | 1393,12 | 4,26 | 72,73 | 2,26 | 0,24 | 0,08 | 5,10 | 0,03 | |
| 29 | 15 июн | 1396,57 | 69,26 | 1396,57 | 4,24 | 72,66 | 3,40 | 1,15 | 0,12 | 11,59 | 0,05 | |
| 30 | 16 июн | 1401,63 | 70,17 | 1401,63 | 4,25 | 72,57 | 2,40 | -1,00 | 0,19 | 5,77 | 0,03 | |
| 5 | 11 май | 1420,54 | 72,73 | 1420,54 | 4,29 | 72,24 | -0,49 | -2,89 | 0,60 | 0,24 | 0,01 | |
| 9 | 17 май | 1422,72 | 71,41 | 1422,72 | 4,27 | 72,20 | 0,78 | 1,28 | 0,66 | 0,62 | 0,01 | |
| 10 | 18 май | 1438,94 | 69,51 | 1438,94 | 4,24 | 71,91 | 2,40 | 1,62 | 1,20 | 5,77 | 0,03 | |
| 8 | 14 май | 1441,68 | 71,65 | 1441,68 | 4,27 | 71,86 | 0,21 | -2,19 | 1,31 | 0,04 | 0,00 | |
| 3 | 6 май | 1450,47 | 71,74 | 1450,47 | 4,27 | 71,71 | -0,04 | -0,25 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 13 май | 1476,03 | 72,00 | 1476,03 | 4,28 | 71,26 | -0,74 | -0,70 | 3,06 | 0,54 | 0,01 | |
| 2 | 5 май | 1482,67 | 72,91 | 1482,67 | 4,29 | 71,15 | -1,77 | -1,03 | 3,47 | 3,12 | 0,02 | |
| 6 | 12 май | 1485,36 | 73,84 | 1485,36 | 4,30 | 71,10 | -2,74 | -0,97 | 3,65 | 7,51 | 0,04 | |
| 1 | 4 май | 1517,83 | 76,54 | 1517,83 | 4,34 | 70,54 | -6,00 | -3,26 | 6,12 | 36,02 | 0,08 | |
| Сумма: | 39,39 | 332,33 | 1,09 | |||||||||
| ЛИНЕЙН() | Тест Дарбина-Уотсона | Тест Голдфелда-Квандта | t-критерий Стьюдента | ||||
| -0,00025 | 4,628202 | DW | 0,460084 | RSS1 | 219,6966 | Та1= | -1,8282 |
| 0,000134 | 0,185499 | dl | 1,35 | RSS2 | 112,6336 | Та0= | 24,9501 |
| 0,10664 | 0,046971 | du | 1,49 | GQ | 0,512678 | Tr= | -1,8282 |
| 3,342357 | 28 | 4-du | 2,51 | GQ-1 | 1,950543 | Tkp= | 2,04841 |
| 0,007374 | 0,061776 | 4-dl | 2,65 | Fкр | 2,403447 | ||
| Оценка a1 и a0 | F-тест | ||||||
| Знач | НГ | ВГ | F | 3,342357 | |||
| a1 | -0,00025 | -0,00052 | 2,87E-05 | Fкрит | 3,340386 | ||
| a0 | 4,628202 | 4,24759 | 5,008814 | ||||
| Средняя ошибка аппроксимации | 3,64% | ||||||
| Эластичность | -7,9% | ||||||
Тест Дарбина-Уотсона.