Практическая работа по Эконометрике (стр. 10 из 11)
b) ОАО «РусГидро» (результаты исследования)
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели | Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | |||||
| а0= | 2,15768 | y = -0,021 *x + 187,8 | Та= | -3,0832 | |||
| а1= | -753,83 | средние квадрат. отклонения | Тв= | 12,156 | |||
| Дисперсии Х и У | Tr= | -3,0832 | |||||
| S2х= | 1,1E-09 | Sx= | 3,4E-05 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 0,00255 | Sy= | 0,05051 | ||||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации | ||||||
| Rxy= | -0,5034 | R2= | 0,25346 | ||||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 1,17675 | GQ-1= | 0,8498 | |||
| DW= | 1,76399 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 | ||
| Dфакт= | 0,0194 | Dост= | 0,00204 | F= | 9,50615 | Fкр= | 3,34039 |
· du<DW<4-du, следовательно, автокорреляция отсутствует. Случайные возмущения не зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
· , следовательно модель является качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 34%.· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции
можно сделать вывод о том, что зависимость между стоимостью акции и величиной индекса РТС низкая.· Исходя из коэффициента детерминации
, доля дисперсии цены акции на 25% обусловлена дисперсией факторных переменных.c) ОАО «ЛУКОЙЛ» (результаты исследования)
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели | Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | |||||
| а0= | 1688,305 | y = -0,021 *x + 187,8 | Та= | -0,3688 | |||
| а1= | -157237,1 | средние квадрат. отклонения | Тв= | 5,45428 | |||
| Дисперсии Х и У | Tr= | -0,3688 | |||||
| S2х= | 1,138E-09 | Sx= | 3,4E-05 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 5821,3918 | Sy= | 76,298 | ||||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации | ||||||
| Rxy= | -0,069524 | R2= | 0,00483 | ||||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 1,10709 | GQ-1= | 0,90327 | |||
| DW= | 0,1712681 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 | ||
| Dфакт= | 844,1435 | Dост= | 6207,06 | F= | 0,136 | Fкр= | 3,34039 |
· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
· , следовательно модель не является качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 7%.· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции
можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.· Исходя из коэффициента детерминации
, доля дисперсии цены акции на 0,4% обусловлена дисперсией факторных переменных.d) ОАО «Сбербанк» (результаты исследования)
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели | Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | |||||
| а0= | 45,9459 | y = -0,021 *x + 187,8 | Та= | 2,01747 | |||
| а1= | 37319,4 | средние квадрат. отклонения | Тв= | 3,42134 | |||
| Дисперсии Х и У | Tr= | 2,01747 | |||||
| S2х= | 1,1E-09 | Sx= | 3,4E-05 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 12,4894 | Sy= | 3,53403 | ||||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации | ||||||
| Rxy= | 0,35625 | R2= | 0,12691 | ||||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,5304 | GQ-1= | 1,88536 | |||
| DW= | 0,46241 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 | ||
| Dфакт= | 47,5526 | Dост= | 11,6832 | F= | 4,07018 | Fкр= | 3,34039 |
· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
· , следовательно модель является качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 73%.· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.
· На основании анализа численного значения коэффициента корреляции
можно сделать вывод о том, что зависимости между стоимостью акции и величиной индекса РТС нет.· Исходя из коэффициента детерминации
, доля дисперсии цены акции на 12% обусловлена дисперсией факторных переменных.e) ОАО «Газпром» (результаты исследования)
| Результаты исследования: | |||||||
| Параметры модели | Уравнение регрессии | Проверка значимости коэф-тов | |||||
| а0= | 127,119 | y = -0,021 *x + 187,8 | Та= | 1,6001 | |||
| а1= | 43679,8 | средние квадрат. отклонения | Тв= | 6,41435 | |||
| Дисперсии Х и У | Tr= | 1,6001 | |||||
| S2х= | 1,1E-09 | Sx= | 3,4E-05 | Tkp= | 2,04841 | ||
| S2у= | 25,9185 | Sy= | 5,09103 | ||||
| Коэффициент парной корреляции | Коэффициент детерминации | ||||||
| Rxy= | 0,28945 | R2= | 0,08378 | ||||
| Проверка значимости уравнения регрессии | GQ= | 0,59903 | GQ-1= | 1,66937 | |||
| DW= | 0,47135 | dl= | 1,35 | Du= | 1,49 | ||
| Dфакт= | 65,1431 | Dост= | 25,4433273 | F= | 2,56032 | Fкр= | 3,34039 |
· dl>DW, следовательно, автокорреляция присутствует. Случайные возмущения зависят друг от друга.
· GQ, GQ-1<Fкр – гомоскедастичность.
· ta1, < tкр. ta0, > tкр ,следовательно, пренебречь константой нельзя.
· , следовательно модель является не качественной.
· Рассчитанная средняя ошибка аппроксимации статистических данных линейным уравнением парной регрессии
- допустимая ошибка.· Расчет коэффициента средней эластичности
показывает, что при изменении индекса РТС на 1% величина стоимости акции изменится на 13%.· В процессе интервального прогнозирования установлено, что все значения эндогенной переменной из контрольной выборки попадают в доверительные интервалы, следовательно, оцененная модель может быть признана адекватной.