Сложение элементов в

и умножение их на числа определяются как обычные сложение и умножение функций. Точнее, поскольку каждый элемент в

– это класс эквивалентных между собой функций, то для того, чтобы сложить два таких класса, нужно брать в них по представителю и потом суммой этих классов называют класс, содержащий сумму выбранных представителей. Результат не будет зависеть от выбора представителей в данных классах.
Определение. Число

называется
нормой функции 
Будут выполняться все свойства нормы:
1.

и

почти всюду;
2.

3.

Первое свойство cледует из определения нормы и того, что

Второе – из свойства интеграла: постоянный множитель можно выносить за знак интеграла. Третье свойство вытекает из неравенства Минковского: для любых функций

Определение. Функция

называется ограниченной почти всюду, если существует неотрицательное число

такое, что почти всюду выполняется неравенство

. (*)
Определение.Пространством
называется нормированное пространство, элементами которого служат почти всюду ограниченные функции 
.
Нормой 
называется наименьшая из констант, удовлетворяющих неравенству (*).
Для

выполняется почти всюду неравенство

.
Через

будем обозначать линейное пространство измеримых функций, заданных на R.
Среди линейных операторов, действующих в пространстве

, рассмотрим следующие.
Определение. Оператор

, действующий из пространства

(

) в

, называется
оператором слабого типа (p,p), если

, где

- мерамножества, и
оператором типа (p,p), если

.
По определению оператор типа

является ограниченным, что равносильно его непрерывности.
Предложение 1. Любой оператор типа

есть оператор слабого типа

.
Доказательство.
Нужно доказать, что

.
Воспользуемся неравенством Чебышева:

.
Возьмем любое положительное число

. По неравенству Чебышева

. Но по условию

.
Учитывая последнее соотношение, имеем

, что и требовалось доказать.
§3. Интеграл Лебега – Стилтьеса.
Далее понадобится понятие интеграла Лебега – Стилтьеса. Введем это понятие.
Определение. Пусть на Rзадана монотонно неубывающая функция

, которую для определенности будем считать непрерывной слева. Определим меры всех сегментов, интервалов и полусегментов равенствами

Таким образом, функция

, которая каждому сегменту ставит в соответствие меру этого сегмента, будет:
1. принимать действительные неотрицательные значения;
2. аддитивной, т.е. мера объединения есть сумма мер этих сегментов.
Применив стандартное распространение меры, получим меру на некоторой

- алгебре.
Определение. Меру
, получающуюся с помощью такого построения, называют
мерой Лебега – Стилтьеса, отвечающей функции

, а саму функцию

называют
производящей функциейэтой меры.
Определение. Пусть

- мера на
R, порожденная монотонной функции

. Для этой меры обычным образом определяется класс суммируемых функций и вводится понятие интеграла Лебега

.
Такой интеграл, взятый по мере

, отвечающей производящей функции

, называется
интегралом Лебега – Стилтьесаи обозначается

.
Теперь докажем факт, который используется при доказательстве интерполяционной теоремы.
Предложение 2.

и для

и

, тогда
(1)

, и если

, и

, то

. (2)
Доказательство.
Равенство (1) следует из определения интегралов Лебега и Лебега – Стилтьеса:
Если

- последовательность разбиений действительной оси:

, и

, то интегралы

, где

, если

, стремятся при

.