Скоринговый метод оценки кредитоспособности частных лиц получил более широкое распространение. Он основывается на подсчете баллов по каждой позиции кредитной заявки или анкеты. Бальные системы оценки создаются банками на основе эмпирического подхода с использованием математического или факторного анализа. Эти системы используют исторические данные о «надежных» и «неблагополучных» кредитах и позволяют определить критериальный уровень оценки заемщиков.
Следует различать прямые и косвенные методики скоринговой оценки кредитоспособности клиентов.
Прямые методики встречаются достаточно редко. Они предполагают, что сумма набранных клиентов баллов фактически приравнивается к той сумме кредита, на которую он обоснованно претендует.
Косвенные методики распространены более широко. Их содержание заключается в придании определенных весов (баллов) различным оценочным показателям, а результатом оценки служит выведение класса кредитоспособности клиента на основе общей суммы баллов.
Мы считаем, что наиболее эффективным методом оценки кредитоспособности частного лица является скоринговый метод.
Кредитный риск банков при кредитовании физических лиц, понимаемый как риск невозвратности ссуд и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит и от материального положения. От физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческих качеств заемщика. Заявление заемщика на выдачу ссуды представляет собой стандартную анкету, заявление состоит из нескольких смысловых частей. Эти блоки включают в себя формальные сведения о клиенте (ФИО, адрес), характеристика испрашиваемой ссуды (размер, срок, цель), данные о финансовом состоянии. Сейчас для этого используется «скоринг» кредитование. Сущность кредитного скоринга состоит в том, что каждый параметр оценки кредитоспособности заемщика имеет реальную оценку.[33] Итоговая сумма баллов – это оценка кредитоспособности заемщика. Каждый вопрос имеет максимально возможный балл, который выше для таких важных вопросов, как профессия, и ниже возраст. Оценка кредитоспособности по методу скоринга является обезличенной. Таким образом, система анализа кредитоспособности физического лица состоит из двух блоков:
1. система оценки кредитоспособности клиента, основанная на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита;
2. бальные оценки (метод кредитного скоринга).
Но нельзя использовать только метод скоринга, можно использовать детализированную информацию, которая может включать в себя следующие вопросы:
- внешность – манеры, степень откровенности, возраст, семейное положение, семейные обязательства, хобби, почетные должности;
- образование;
- квалификация;
- физическое состояние- занятие спортом, хроническое заболевание с учетом последних лет;
- имущество – личное, личные доходы, личные долги, налоговые долги.
Для установления размера покрытия кредитного риска по потребительским ссуда банки рассчитывают специальный коэффициент, который характеризует минимальный размер платежей в погашение ссуды и максимыльный допустимый размер задолженности по отношению к доходам заемщика. Для получения приблизительной картины кредитоспособности физического лица, банк оперирует следующими показателями:
К1 – минимально допустимый размер задолженности, К2 – максимально допустимый размер.
Экономически обоснованными границами можно считать следующие значимые коэффициенты: К1=10%, К2=80%, следовательно, минимальный размер платежей погашении ссуды может составлять 10% от располагаемого дохода, а максимальный размер- не более 80% от располагаемого дохода.
Техника кредитного скоринга была впервые предложена американским экономистом Д.Дюраном в начале 40-х годов XX века для решения проблемы отбора заемщиков по потребительскому кредиту.
Д.Дюран заявил группу факторов позволяющих определить надежность заемщика и степень кредитного риска при получении потребительского кредита используя накопленную в ходе наблюдения базу данных по «хорошим и плохим» кредитам, он выявил следующие значения коэффициентов при начислении баллов:
- возраст: 0,01 за каждый год свыше 20 лет (максимум -0,3);
- пол: женщина –0,4, мужчина 0;
- срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум 0,42);
- профессия: 0,55-профессия с низким риском, 0-профессия с высоким риском, 0,16 – другие профессии;
- работа в отрасли: 0.,21-предприятия общественного сектора, государственные учреждения, банки, брокерские фирмы;
- занятость: 0,59 за каждый год работы на данном предприятии (максимум-0,59);
- финансовые показатели: 0,45 – при наличии банковского счета, 0,35 при владении недвижимостью, 0,19 при наличии полюса по страхованию жизни.
Применяя эти коэффициенты, Д.Дюран определил критерий отнесения клиентов к категории «надежных» и «плохих» заемщиков. Клиент, набравший более 1,25 балла, может быть отнесен к группе незначительного или умеренного риска, а набравший менее 25 балла считается не желательным для банка.[34]
«БТА-Казань» может принимать следующую систему кредитного скоринга для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков. (таблица 3.2.1).
| Количество баллов (кредитный скоринг клиентов) | Применяемое решение по кредиту |
| Менее 40 | Отказать в выдаче кредита |
| От 45-45 | Выдать кредит в сумме до 500 долларов |
| От 45-50 | Выдать кредит в сумме до 1000 долларов |
| От 50-55 | Выдать кредит в сумме до 2500 долларов |
| От 55-60 | Выдать кредит в сумме 3500 долларов |
| От 60-65 | Выдать кредит в сумме 5000 долларов. |
| От 65-67 | Выдать кредит в сумме 10000 долларов. |
Как видно из таблицы 3.2.1., наибольшее количество баллов которое может набрать клиент в этой 9-факторной модели кредитного скоринга, равно 67, наименьшее-20. Если предыдущий опыт кредитования частных лиц показал, что большинство кредитов с рейтингом, например менее 40 баллов оказались «проблемными», то банк может установить так называемую границу отсечения при которой в предоставлении кредита будет отказано.
В качестве показателей кредитоспособности индивидуального заемщика могут выступать и другие параметры и характеристики клиента: участие клиента в финансировании сделки цель кредита, семейное положение, состояние и здоровья, образования, чистый годовой доход, средний остаток на банковском счете, владение к кредитными картами доля платежа по ссуде в процентах от месячного дохода.[35]
Таким образом, направлениями совершенствования в системе управления кредитным портфеля ««БТА-Казань»» должны стать совершенствование процесса кредитования с целью снижения кредитных рисков, что подразумевает внедрение в практику банка скорингового метода оценки кредитоспособности заемщика физического лица и создание эффективной системы риск-менеджмента.
Современную систему кредитного скоринга «БТА-Казань» для оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков приведем в Приложении 3.
Внедрение системы скоринга повысит эффективность работы за счет выработки единого стандарта принятия решения по предоставлению товарного кредита оптовым покупателям, а также за счет снижения риска невозврата денежных средств.
Скоринг представляет собой классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющее выборку клиентов на «плохих» и «хороших».
Но предварительно необходимо преобразовать имеющеюся информацию в форму, поддающуюся анализу. Существует два основных подхода, которые пригодны для работы как с количественными, так и с качественными характеристиками:
1. Преобразовать каждый признак в отдельную двоичную переменную. Этот подход неудобен в том плане, что приводит к большому количеству переменных, хотя он не навязывает никаких дополнительных отношений между зависимой и независимыми переменными.
2. Преобразовать каждую характеристику в переменную, которая будет принимать значения, соответствующие отношения числа «плохих» клиентов с данным признаком к числу «хороших» клиентов с этим же признаком. Более усложненный вариант – взять логарифм этого отношения. Таким образом, каждый признак получает числовую величину, соответствующую уровню его «рискованности».[36]
Опыт кредитования населения свидетельствует, что повышенные баллы претендент на потребительский кредит часто получает за аккуратное погашение ранее полученных ссуд, стабильность дохода (прежде всего заработной платы), продолжительность работы на одном месте и срока проживания по данному адресу, наличие собственного жилья. При оценке сферы занятости предпочтение отдается государственной службе, обеспечивающей постоянный доход.
Система кредитного скоринга во многом способствует развитию кредитования с помощью пластиковых карточек. Так, крупнейшие элементы пластиковых карточек постоянно используют скоринг для оценки платежеспособности своих клиентов, претендующих на получение кредитных карточек. Основные преимущества метода скоринговой оценки кредитоспособности частных лиц заключаются в обеспечении принятия достаточно обоснованного решения по кредиту, снижении уровня невозврата ссуд, а также в быстрой обработке кредитных заявок и снижении на этой основе операционных расходов банка. Скоринговая система оценки значительно ослабляет влияние фактора «субъективизма» при определении кредитоспособности заемщика.