2.1.1.1.Рынок акций.
2.1.1.2.Рынок облигаций.
2.1.1.3.Рынок векселей.
2.1.1.4.Рынок деривативов.
2.1.1.4.1. Форварды
2.1.1.4.2. Фьючерсы
2.1.1.4.3. Опционы
2.1.1.4.4. Своповые соглашения
2.1.1.4.5. CDO, CDS
2.1.1.5.Долговой рынок.
2.1.1.6.Рынок FOREX.
2.1.2. Принятие решений на финансовых рынках.
2.1.2.1.Технический анализ.
2.1.2.1.1. Инструменты (индикаторы и осцилляторы).
2.1.2.1.2. Механические торговые системы.
2.1.2.1.3. Управление рисками
2.1.2.1.4. Управление капиталом
2.1.2.2.Фундаментальный анализ.
2.1.2.2.1. Макроэкономические индикаторы
2.1.2.2.2. Отраслевой анализ.
2.1.2.2.3. Международные и страновые риски
2.1.2.3.Рынок FOREX.
3.1. Дисконтирование денежного потока.
3.1.1. Прогнозирование денежного потока.
3.1.2. Определение ставки дисконтирования.
3.1.2.1. Модель CAPM.
3.1.2.2. Модель арбитражного ценообразования.
3.1.2.3. Модель Фамы и Френча
3.1.2.4. P/E
3.1.2.5. Другие модели
3.2. Метод рыночных сравнений
3.2.1. Оценка стоимости котируемой компании.
3.2.1.1. Метод перекрестных сравнений.
3.2.1.2. Метод временных рядов
3.2.2. Оценка стоимости некотируемой компании.
3.2.2.1. Метод перекрестных сравнений.
3.2.2.2. Метод временных рядов
3.2.3. Специфические (секторные) мультипликаторы.
3.3. Метод опционов.
4.1. Реальные инвестиции компании
4.1.1. Теоретические и инструментальные методы и модели ИПФ
4.1.1.1. Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов в условиях риска
4.1.1.1.1. Динамические критерии (NPV, IRR, PI, DPBP)
4.1.1.1.2.Статические критерии (ROA, ROE, PBP)
4.1.1.1.3. Модели ценообразования активов (CAPM, ICAPM, многофакторные модели, APT)
4.1.1.1.4. EVA, SVA, MVA
4.1.1.1.5. BSC
4.1.1.1.6. Микроэкономическое обоснование VB-методологии
4.1.1.1.7. Рационирование капитала
4.1.1.2. Риски реальных инвестиционных проектов
4.1.1.2.1. Анализ безубыточности и операционный рычаг, анализ чувствительности, анализ сценариев
4.1.1.2.2. Имитационное моделирование
4.1.1.2.3. Систематические риски проекта и компании
4.1.1.2.4. Методы риск-менеджмента
4.1.1.3. Оценка эффективности инвестиций в условиях неопределенности
4.1.1.4. Реальные опционы компании
4.1.2.1. Структура и степень развития рынка
4.1.2.1.1.капитала
4.1.2.1.2. ресурсов
4.1.2.1.3.продукции
4.1.2.2.Корпоративное управление
4.1.2.4.Финансовая политика фирмы
4.1.2.5.Макроэкономическая среда
4.1.2.6.Институциональная, правовая и налоговая среда
4.1.3. Методы эмпирического анализа ИПФ
4.2. Финансовые инвестиции компании
4.2.1. Инструменты собственного капитала
4.2.1.1. Методы оценки фундаментальной стоимости акций
4.2.1.2. Анализ риска вложений в инструменты собственного капитала
4.2.1.3. Анализ стоимости перспектив роста
4.2.2. Инструменты заемного капитала
4.2.2.1. Методы оценки фундаментальной стоимости инструментов с фиксированным доходом
4.2.2.2. Анализ риска вложений в инструменты заемного капитала
4.2.2.3. Временная и рисковая структура процентных ставок
4.2.3. Производные финансовые инструменты
4.2.4. Методы оценки и модели портфельных инвестиций
5.1. Налоговое планирование в принятии управленческих решений
5.1.1. Предмет, цели и задачи оптимизации (зарплатных налогов, НДС, имущественных налогов, налогов с прибыли)
5.1.2. Совершенствование правового регулирования налогообложения. Правовые средства ведения бизнеса. Налоговые последствия выбора различных правовых средств.
5.1.3. Технологии налогового планирования.
5.2. Экономическая эффективность применяемых методов налоговой оптимизации в управлении финансами фирмы
5.2.1 Методы перемещения налоговой нагрузки.
5.2.2. Выбор договоров для хозяйственной деятельности. Сравнительный анализ некоторых ситуаций.
5.2.3. Вариантность учетной политики. Что можно «оптимизировать» через положения учетной политики.
5.2.4. Анализ экономической эффективности налоговых схем, применяющихся на практике
5.3.Сравнительная характеристика и совершенствование методов расчета налогового бремени предприятий на разных налоговых режимах
5.3.1. Методики расчета налогового бремени. Понятие необоснованной налоговой выгоды. Снижение налоговой нагрузки по основным налогам налогоплательщика.
5.3.2. Проблемы взаимодействия экономических интересов участников в системе налогообложения. Меры по ужесточению налогового контроля и их эффективность
5.4. Разработка методики оценки рисков налоговых схем.
5.4.1. Основания для предъявления претензий к налогоплательщику.
5.4.2. Необоснованная налоговая выгода и трансфертные цены (доначисление налогов). Признаки уклонения от уплаты налогов.
5.4.3. «Опасные» налоговые схемы с позиции необоснованной налоговой выгоды.
6.1. Взаимодействие стратегического управления фирмой и ценообразованием
6.1.1.Стратегические цели фирмы и их отражения в политике ценообразования
6.1.2. Экономические основы эффективного ценообразования
6.2. Затратное ценообразование и пути его совершенствования
6.2.1. Модель затратного ценообразования
6.2.2. Расчет издержек и рентабельности при затратном ценообразовании
6.2.3. Скидки как инструмент ценовой политики фирмы
6.3. Ценностное ценообразование и пути его совершенствования
6.3.1.Понятие ценности товара как фактора образования цены
6.3.2. Факторы, определяющие чувствительность покупателя к уровням цен
6.3.3. Методы ценностного ценообразования и их развития
6.4. Количественный анализ вариантов ценовых решений
6.4.1. Анализ экономической приемлемости изменений цен
6.4.2. Комплексный анализ условий безубыточности ценовых решений
6.5. Отраслевые особенности ценообразования
6.5.1. Установление цен на продукцию производственно-технического значения
6.5.2. Установление цен на потребительские товары и услуги
6.6. Ценовые стратегии
6.6.1. Этапы разработки ценовой стратегии
6.6.2. Взаимосвязь ценовой политики фирмы с другими элементами маркетинга
6.6.3. Ценообразование и жизненный цикл товара
7.1. Слияния и поглощения компаний
7.1.1. Мотивы сделок слияний и поглощений
7.1.2. Структура сделок по слиянию и поглощению
7.1.3. Финансирование и оплата сделок
7.2. Альтернативы M&A и реструктуризация компании
7.2.1. Стратегические альянсы, совместные предприятия
7.2.2. Дивестирование, расщепление капитала, «отпочкование», отделение, разделение.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ МАГИСТРОВ ПО ПРОГРАММЕ «ФИНАНСЫ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ФИНАНСЫ ФИРМЫ»
Тематика курсовой работы определяется выбором предметной области (см. выше) и методологии исследования. Формулировка темы кроме указания предметной области и методологии исследования, как правило, включает следующие ключевые слова:
Формулировка темы курсовой работы может охватывать несколько взаимосвязанных предметных областей или их части.
Примеры формулировки тем курсовых работ
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ (ПРОГРАММА «ФИНАНСЫ», СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ФИНАНСЫ ФИРМЫ»)
Тема магистерской диссертации формулируется на основе выбранной предметной области и методологии исследования, а также учитывает результаты, полученные в ходе выполнения курсовой работы. Формулировка темы, как правило, включает следующие ключевые слова, подчеркивающие новизну, теоретическую и практическую значимость полученных результатов:
Выбранная тема может представлять собой развитие тематики диссертационных работ, защищенных ранее.