4. Рассчитать дюрацию по облигации банка, если ее срок 5 лет, проценты выплачиваются один раз в конце года (ставка процента 8 %), приобретена она по курсу 97 %. Ставка помещения равна 8,77 %.
5. Рассчитать дюрацию по облигации банка, если ее срок 2 года, проценты выплачиваются один раз в полугодие (ставка процента 10 %), приобретена она по курсу 95 %. Ставка помещения равна 12,92 %.
6. Рассчитать реальную процентную ставку, уплачиваемую заемщиком по кредиту, если за рассмотрение кредитной заявки взимается фиксированная сумма в размере 300 руб., за ведение ссудного счета начисляется ежемесячная комиссия в размере 0,2 % от первоначальной суммы кредита, срок кредита 3 года. Сумма кредита 20 тыс. руб., процентная ставка – 18 % годовых. Погашение кредита производится ежемесячно по аннуитетной схеме. Решение задачи выполнить в программе Microsoft Excel.
7. Оценить реальную процентную ставку привлечения средств физическому лицу на покупку недвижимости, если срок кредита равен 3 годам, процентная ставка по кредиту 12 %, а погашение кредита производится по аннуитетной схеме. Дополнительные единоразовые расходы на оценку объекта ипотеки, его регистрацию, страхование и прочее принять равными 6 %. Пересчитать для срока кредитования 5 лет. Решить в программе Microsoft Excel.
7. Задания в тестовой форме для самоконтроля
и проверки остаточных знаний
1. Банковский продукт – это…
- операции банка, предусмотренные ст. 5 Закона "О банках и банковской деятельности",
- внутрибанковский процесс, связанный с достижением оптимального сочетания риска и дохода,
- договор между банком и клиентам,
- особый взгляд на операции и услуги банка, рассматривающий их как единое целое.
2. К чистым услугам банка относятся:
- кредитование,
- расчетно-кассовое обслуживание,
- консультирование.
3. К материальным услугам могут быть отнесены:
- депозитные,
- сейфовые,
- депозитарные услуги.
4. Услугу от товара отличают:
- неосязаемость,
- протяженность во времени,
- неотделимость,
- регламентированность,
- непостоянство качества,
- несохраняемость.
5. Гомогенность применительно к банковскому продукту означает…
6. Банковский продукт имеет…
- одного потребителя,
- двух потребителей,
- трех потребителей.
7. Ценой чистого банковского продукта является:
- ссудный процент,
- комиссия,
- себестоимость.
8. Основными методами ценообразования для мелких и средних банков являются:
- методы ценообразования на основе анализа затрат,
- рыночные методы ценообразования,
- параметрические методы ценообразования.
9. К принципам управления качеством, заложенным в ИСО 9000, следует отнести:
- Ориентацию на потребителя.
- Непрерывное снижение себестоимости.
- Управление качеством на базе процессов.
- Управление качеством на базе операций.
- Постоянное улучшение деятельности.
- Вовлечение работников в процессы управления качеством.
- Отнесение вопросов управления качеством к исключительной компетенции специальной службы.
10. Имидж банка – это…
- его торговая марка,
- брэнд,
- образ банка в глазах клиента.
11. Устойчивое партнерство банка с клиентом предполагает…
- сотрудничество на постоянной, регулярной основе,
- взаимное участие в уставном капитале друг друга,
- участие банка в уставном капитале клиента,
- значимость сотрудничества,
- единство интересов партнеров.
12. Главным мотивом устойчивого партнерства банка с клиентом является…
- снижение транзакционных издержек,
- получение инсайдерской информации,
- получение контроля над клиентом.
13. Какой вид лояльности легче измеряется?
- поведенческой,
- воспринимаемой,
- сервисной.
14. CRM – это…
- особая концепция управления,
- класс компьютерных программ,
- методика сбора информации о потребителе.
15. Какое из следующих утверждений является наиболее верным?
- Денежные потоки, генерируемые банковскими продуктами, одинаковы для банка и клиента.
- Денежные потоки, генерируемые банковскими продуктами, у банка и клиента отличаются знаками.
- Денежные потоки, генерируемые банковскими продуктами, могут быть различны для банка и клиента.
16. С каким из следующих утверждений вы согласны?
- Если риск одного из участников сделки уменьшается, то у другого он увеличивается.
- Если риск одного из участников сделки уменьшается, то у другого он не меняется.
- Если риск одного из участников сделки уменьшается, то возможна ситуация, когда он уменьшится и у другого.
17. Что такое бенчмаркинг в банке?
- Это инструментарий выбора рыночного сегмента банком.
- Это научный подход к сравнительному анализу эффективности работы одного банка с показателями других.
- Это научный подход к сравнительному анализу эффективности работы одной компании с показателями других
- Это механизм управления взаимоотношениями с клиентами.
18. Выберите 2 наиболее приемлемых метода для управления неопределенными денежными потоками.
- хеджирование,
- иммунизация,
- диверсификация.
19. Наиболее точным определением финансового инжиниринга является:
- Финансовый инжиниринг – это применение финансовых инструментов для преобразования существующей финансовой ситуации в другую, обладающую более желательными свойствами.
- Финансовый инжиниринг – это проектирование, разработка и реализация инновационных финансовых инструментов и процессов, а так же творческий поиск новых подходов к решению проблем в области финансов.
- Финансовый инжиниринг – это инструмент управления риском путем создания новых финансовых продуктов.
20. Соглашение, по которому выплата осуществляется в случае дефолта (в т.ч. "ожидаемого") или понижения рейтинга заемщика, называется…
- деривативом,
- свопом на случай дефолта,
- свопом на полный доход.
8. Вопросы к зачету
1. Клиенты банка, их виды. Построение взаимоотношений между банком и клиентом.
2. Банковские услуги: экономическое содержание и классификации.
3. Сущностные особенности банковских услуг.
4. Содержание продуктового подхода в деятельности банка и его преимущества.
5. Потребители банковского продукта и их интересы. Общество как потребитель безналичных платежных средств.
6. Методы ценообразования на банковские продукты.
7. Качество банковского продукта, его оценка.
8. Опыт и проблемы применения стандартов ИСО 9000 в деятельности банков.
9. Традиционные и электронные каналы доставки банковских продуктов.
10. Имидж банка: значение, методы оценки и составляющие.
11. Этапы создания банковского брэнда, его позиционирование.
12. Оценка стоимости банковского брэнда. Влияние брэнда на результаты деятельности банка.
13. Понятие устойчивого партнерства банка с клиентом: условия существования, виды, преимущества.
14. Качество услуги, удовлетворенность и лояльность потребителя: содержание и соотношение понятий.
15. Организация обслуживания V.I.P.-клиентов банка.
16. Развитие CRM-систем и баз данных, ориентированных на клиента, в коммерческих банках.
17. Методы оценки величины денежных потоков, генерируемых банковскими продуктами. Учет фактора времени и интересов потребителей.
18. Оценка эффективности банковских продуктов.
19. Ликвидность активов банка: понятие и способы измерения. Фактор ликвидности при управлении банковскими продуктами.
20. Банковские продукты с фиксированным и плавающим доходом.
21. Продуктовые риски: сущность, значение и виды.
22. Методы оценки и управления рисками банковских продуктов.
23. Банковские рейтинги, их содержание и значение.
24. Оптимизация основных характеристик банковских продуктов. Иммунизация фиксированных денежных потоков. Хеджирование.
25. Определение целевого сегмента и каналов доставки банковского продукта.
26. Методы стимулирования продаж банковских продуктов.
27. Понятие и инструменты финансового инжиниринга в коммерческом банке.
28. Реинжиниринг бизнес-процессов в коммерческом банке в целях повышения качества банковских продуктов.
29. Развитие методов оценки кредитного риска в коммерческом банке. Разработка систем оценки кредитного риска.
30. Кредитные деривативы: понятие, значение, виды.