Тема 4. Оценка потребительских свойств чистых банковских продуктов
1. Современные методы оценки величины денежных потоков, генерируемых банковскими продуктами.
2. Фактор ликвидности при оценке банковских продуктов.
3. Продуктовые риски, их сущность, значение, методы оценки.
4. Основы построения системы бенчмаркинга банковских продуктов.
Поисково-аналитическое задание:
Найдите в интернете сведения о 3 крупнейших банках Ростовской области. На основании сведений, имеющихся на сайтах этих банков, постройте сравнительную таблицу условий открытия депозитов физическим лицам в этих банках. Сделайте вывод о привлекательности для клиентов этих продуктов.
Темы для докладов
1. Проблемы прогнозирования денежных потоков клиента банка
2. Различные подходы к определению понятия "риск".
3. Особенности управления рисками при предоставлении банковских продуктов по электронным каналам доставки.
4. Понятие системного банковского риска и банковские продукты.
5. Инструменты оценки ликвидности финансовых продуктов.
6. Рейтинги надежности коммерческих банков: значение, анализируемые факторы.
Список основной литературы:
Инструкция ЦБ РФ № 110-и от 16.01.2004 г. "Об обязательных нормативах банков".
Готовчиков И.Ф. Математические методы оценки рейтингов отдельных коммерческих банков и российской банковской системы в целом // Финансы и кредит. – 2002. – № 23. – С.33-37.
Кондратюк Е. А. Понятие банковских рисков и их классификация // Деньги и кредит. – 2004. – № 6. - С. 43-50.
Михайлова Е. А. Основы бенчмаркинга: основные принципы концепции и планирование бенчмаркингового проекта // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – №3. – С. 56-60.
Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994.
Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
Шальнов П. Управление ликвидностью: механизм прогноза денежных потоков банка // Банковское дело. – 2005. – № 9. - С. 56-60.
Тема 5. Основы инжиниринга банковских продуктов
1. Планирование цены, себестоимости, риска и ликвидности банковских продуктов.
2. Определение целевого сегмента и каналов доставки продукта.
3. Планирование процессов проектирования, генерации и сбыта банковских продуктов. Определение внутрибанковских критериев и стандартов оценки.
4. Построение имитационных моделей в банковском обслуживании.
Темы для докладов
Реинжиниринг бизнес-процессов с целью повышения качества работы банка.
Виды опционов и основы теории ценообразования на них.
Опционные и фьючерсные стратегии минимизации рисков.
Структура и содержание банковских положений и инструкций.
Инновации: понятие, значение и виды. Банковские инновации.
Список основной литературы:
Конюховский П. В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. – СПб.: Питер, 2001.
Маршалл Джон Ф., Бансал Випул К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям. – М.: Инфра-М, 1998.
Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 1994.
Уотшем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
Батехин С.Л. Финансовая инженерия и оптимизация финансовых потоков // Финансы. – 2001. – № 1. – С.68-69.
Викулов В. С. Маркетинг банковских продуктов на основе сегментационных моделей // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 1. - С. 131-137.
Рыкова И.Н. Реинжиниринговые процессы и их роль в развитии банковского бизнеса // Финансы и кредит. – 2003. – № 19. – С.49-52.
Тема 6. Современные методы управления кредитными продуктами банка
1. Построение дерева решений при разработке системы кредитного скоринга.
2. Нечеткая логика и нейронные сети при оценке денежных потоков, финансового состояния, ликвидности и рисков заемщика.
3. Применение кредитных деривативов в России. Характеристика основных видов кредитных деривативов.
Темы для докладов
1. Методы построения рейтингов заемщиков банка: их преимущества и недостатки (теоретический аспект).
2. Проблемы адаптации к российским условиям скоринговых систем зарубежных банков.
3. Банковские экспертные системы на основе нечеткой логики.
4. Кредитование под залог ценных бумаг и технический анализ на основе нейронных сетей.
5. Опыт использования кредитных деривативов коммерческими банками в зарубежных странах.
Список основной литературы:
Винкель М. Кредитные деривативы и их оценка // Бизнес и банки. – 2003. – №38. – С.7-8.
Кэйри Д. Скоринг на развивающихся рынках: оценка кредитоспособности в кредитовании малых и средних предприятий // Банковские технологии. – 2003. – № 9. – С.33-36.
Мазняк В. М. О методологии построения систем классификации банковских ссуд // Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения. Ученые записки. Выпуск 8. – Ростов н/Д, 2002. – С. 56-61.
Милюкова Г. А. Кредитные деривативы как способ регулирования кредитного риска // Бизнес и банки. – 2004. – №12. – С.4-6.
Скороспелов Д. Нечеткие множества для четких выводов // Управление компанией. – 2005. – № 5. – С. 66-69.
Спрысков Д. Управление рисками розничного кредитования путем построения скоринговых моделей // Банковские услуги. – 2005. – № 1. - С. 25-27.
Ходжаева И., Ларин С. Оценка кредитоспособности физических лиц с использованием деревьев решений // Банковское дело. – 2004. – № 3. – С. 30-33.
Тема 7. Брэндинг в деятельности коммерческого банка
1. Имидж банка как фактор его конкурентоспособности. Составляющие имиджа.
2. Понятие брэндинга и его концепции.
3. Методы оценки стоимости брэнда. Этапы повышение стоимости торговой марки банка.
4. Банковские брэнды в рамках рейтингов.
Темы для докладов
1. Рейтинг "Best russian brands": методы построения, место коммерческих банков в нем.
2. Выбор банками названия для своей торговой марки.
3. Правильное позиционирование банковского брэнда: значение и методы достижения.
4. Значение банковского брэнда для потребителя.
5. Опыт российских банков в построении брэндов (на примере конкретного банка).
6. Банковский брэнд и реклама: взаимное влияние друг на друга.
7. Проблемы применения брэндинга в банковском деле.
Поисковое задание:
Найдите в интернете сведения о банках и банковских продуктах, вошедших в список лучших брэндов России. Дайте краткую характеристику концепции брэндинга в этих банках.
Список основной литературы:
Орлова А. Н. Брэндинг в системе продвижения банковских продуктов // Банковские услуги. – 2004. – № 7/8. - С. 9-14.
Попов Ж. Г. Психологические аспекты формирования благоприятного имиджа банка // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 5. - С. 68-71.
Рыкова И.В. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения. История и перспективы развития // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №3. – С. 30-32.
Серебряков С.В. Рекламный имидж, или некоторые аспекты банковской рекламы // Банковское дело. – 2001. – № 6. – С.8-12.
Скоробогатых И.И., Чиняева Д.А. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 6. – С. 25-27.
Скоробогатых И.И., Чиняева Д.А. Сравнительный анализ существующих методик оценки стоимости торговой марки // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 5. – С.32-34.
5. Список дополнительной литературы
Тема 1
Арасланов Т.Н. Маркетинг услуг: уточнение некоторых понятий с экономической точки зрения // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – № 2. – С. 8-12.
Викулин А.Ю. О юридическом определении понятия “банковская операция” // Банковское дело. – 1999. – № 4. – С. 20 - 25.
Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг. – М., § 2.1, 2.2.
Мазняк В. М. Банковское дело и организационные особенности коммерческого банка // Финансовые исследования. – 2003. – № 6. – С. 25-28.
Мазняк В. М. К вопросу о сущности банка // Развитие финансово-кредитного механизма в российской экономике: Тезисы докладов региональной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и практических работников. – Ростов н/Д, 1998. – С. 79-80.
Миронова Н.В. Маркетинг различных типов услуг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 4. – С. 10-11.
Спружевникова М.К. Моделирование процесса внедрения новых банковских продуктов на примере пластиковых карт // Финансы и кредит. – 2002. – № 22. – С.51-59.
Тема 2
Арсланбеков-Федоров А.А. Стоимостной анализ коммерческого банка: операционно-структурный аспект // Банковское дело. – 2001. – №4. – С.11-15.
Бабичева Ю. А. Денежная мультипликация и регулирование монетарных факторов инфляции // Финансы и кредит. – 2005. – № 13. – С. 16-23.
Васин А. С. Повышение эффективности функционирования банка на основе совершенствования процесса обслуживания его клиентов // Финансы и кредит. – 2004. – № 7. – С. 27-31.
Васин А. С., Кузнецов В. В. Статистическое моделирование процесса обслуживания клиентов банка // Финансы и кредит. – 2004. – № 13. – С. 22-24.
Гойденко Ю.Н. Монополизм и цены банковских услуг // Банковское дело. – 2002. – №6. – С.44-47.
Горюнов В. Принципы определения цены банковских услуг для целей налогообложения (ст. 40 НК РФ) // Бухгалтерия и банки. – 2004. – № 6. – С. 31-35.
Козлов А.А. Качество кредитной организации: формализация процессов банка // Деньги и кредит. – 2003. – № 4. – С.9-23.
Колякин А.А. Оптимизация интересов контрагентов банковских операций на этапах их взаимодействия // Банковские услуги. – 2002. – №2. – С.31-35.
Комиссаров Г. Как повысить качество управления банком // Аналитический банковский журнал. – 2005. – № 5. – С. 56-57.
Нестеренко Е.А. Основные направления мониторинга качества банковских услуг // Банковские услуги. – 2003. – № 5. – С.20-22.
Пантелеева В.Б. Оценка эффективности обслуживания клиентуры банка в разрезе банковских продуктов // Банковское дело. – 2001. – №6. – С.30-32.