- тарифний(аналізує співвідношення собівартості послуг і ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику банку з питань операційних доходів).
Стратегія управління банківськими ризиками – невід'ємна частинабанківського менеджменту. Системауправління банківськими ризикамимає включати такі складові, як ідентифікація, оцінка, контроль, моніторинг. Подальші дослідження необхідно спрямувати на вдосконалення кожної із цих складових [78].
Правекс-Банк у своїй діяльності активно застосовує сучасні методики з управління ризиками – кредитним, відсотковим, валютним, операційним, ліквідності, стратегічним, репутації та достатності капіталу. Основною метою управління ризиками є створення ефективної системи виконання поточних та стратегічних цілей банку із застосуванням відповідних методів управління та контролю за ризиками, що генеруються зовнішнім середовищем, структурою активів та пасивів, та іншими бізнес-процесами банку. Управління ризиками розглядається як важлива складова комплексного управління діяльністю банку. Для цього при проведенні кожної значної за обсягом операції досліджується її вплив не тільки на окремі ризики, що виникають у разі її проведення, а й на всі сторони діяльності банку, а саме: на структуру активів і пасивів, фінансовий результат, рентабельність роботи банку, якість активів, дотримання вимог НБУ, – а також враховується досвід світової практики.
Серед основних інструментів в управлінні кредитним ризиком, які застосовуються у Правекс-Банку, можна виділити використання спеціальних аналітичних методик з об’єктивної оцінки фінансового стану і надійності потенційних позичальників, а також установлення лімітів і нормативів за видами активних операцій, контрагентами та фінансовими інструментами. Для запобігання негативному впливові ринкових ризиків запроваджено систему лімітів (VAR-лімітів, лімітів «Stop-loss», «Stop-Out», лімітів валютної позиції в розрізі філій).
Для мінімізації негативного впливу процентного ризику на капітал та надходження за депозитними та кредитними договорами передбачена можливість змінювати процентні ставки в залежності від кон’юнктури ринку.
Найважливішим в управлінні банком є управління ризиком ліквідності. Для розрахунку ліквідності та платоспроможності впроваджена автоматизована програма «Платіжний календар», за допомогою якої розраховуються консолідовані показники й аналізуються всі фінансові потоки в банку.
Управління ризиками є умовою стабільної та успішної діяльності банку. Правекс-банк постійно вдосконалює механізми управління ризиками, для чого за весь час діяльності банку було ініційовано більше 8000 наказів, інструкцій і положень.
Управління ризиками в банку здійснюється Комітетом з управління активами та пасивами (КУАП), а також лімітним комітетом банку і включає управління фінансовими, юридичними та операційними ризиками. Фінансові ризики включають кредитні, валютні ризики, ризики ліквідності та процентної ставки. Управління юридичними та операційними ризиками має на меті суворе дотримання внутрішніх процедур і положень, які направлені на мінімізацію цієї групи ризиків.
КУАП здійснює контроль за визначенням обсягів, структури активів і пасивів у розрізі статей і портфелів, рівня процентних ставок і строків; порівняння основних показників банку з позиціями конкурентів; аналіз частини ринку, що займає банк. Лімітний комітет здійснює управління ризиками, контролює дотримання лімітів, включаючи розгляд звітів щодо ризиків ліквідності, процентних і валютних ризиків, визначення методології в галузі розрахунку і управління ризиками, встановлення лімітів і нормативів, направлених на оптимізацію рівня ризиків і прибутковості операцій банку.
Основним завданням КУАП і Лімітного комітету є формування високодохідної якісної структури активів і пасивів через оперативне управління портфелями залучених та розміщених ресурсів, прийняття рішень щодо заявок на проведення активних операцій, реалізація стратегії банку в галузі кредитування, координація дій різних підрозділів, формування збалансованого, диверсифікованого кредитного портфеля. Рішення комітетів є підставою для вибору стратегії діяльності банку, пов’язаної з проведенням активних операцій, резервуванням і стягненням існуючої заборгованості.
Система ризик-менеджменту Правекс-банку включає оперативний моніторинг банківського сектора, який у поєднанні з результатами аналізу показників діяльності банків-контрагентів є важливим джерелом інформації для лімітного комітету.
Підсумовуючи зазначене, потрібно зауважити що:
– ризик-менеджмент є невід'ємною частиною здійснення діяльності будь-якої організації, особливо банківської;
– підвищення рівня ризикованості операцій та застосування нових механізмів взаємодії з клієнтами визначає зростання ролі ризик-менеджмету, що знаходить своє відображення у набуванні виключного права на блокування операцій і зміні підпорядкованості в структурі банку;
– необхідність постійного удосконалення інструментів, методик та моделей оцінки ризику потребує постійного підвищення рівня кваліфікації ризик-менеджерів, адаптації моделей та врахування закордонного досвіду;
– потреба в оперативному виконанні або блокуванні операцій визначає поступовий перехід до індивідуальної або колективної авторизації, оцінки ризиків і прийнятті рішень;
– необхідність більш оперативного реагування та вдосконалення стратегій управління ризиками зумовлює зростання відповідальності колегіальних банківських структур.
3.3 Порівняльна характеристика моделей та технологій споживчого кредитування в світовій практиці. Застосування світового досвіду у практиці споживчого кредитування в Україні
Досліджуючи моделі та технології споживчого кредитування в світовій практиці, в першу чергу звертаємо увагу на історію їх виникнення та наслідки застосування, можливість впровадження світового досвіду у вітчизняній практиці.
Успіх розвитку споживчого кредиту в США багато в чому зв'язаний з функціонуванням на ринку спеціалізованих інформаційних агентств: так званих кредитних бюро (creditbureaus) і кредитно-розшукних бюро (creditreportingbureaus/investigatingbureaus).
Кредитні бюро функціонують практично в усіх розвинутих країнах. Мати кредитну історію зацікавлені самі позичальники, адже це розширює їх можливості доступу до фінансових послуг за дещо нижчими процентними ставками. Скажімо, у США кожен громадянин, як правило, відкриває власну кредитну історію з моменту першої самостійної покупки. Ця історія безперервно розвивається – змінити чи переписати її неможливо.
Кредитні бюро в різних країнах виникали і функціонували по-різному, тому мають певні відмінності. Здебільшого вони стосуються:
- форми власності та виду участі вбюро (є, наприклад, приватні кредитнібюро, участь у яких – добровільна, а єобов'язкові державні кредитні реєстри);
- виду інформації, що накопичується в базі даних (вона може бутинегативною, позитивною або негативною й позитивною водночас);
- суб'єктів кредитних історій (це лише фізичні або лише юридичні особи; фізичні особи та представники підприємництва й малого бізнесу; і фізичні, і юридичні особи);
- кола користувачів (ними можутьбути лише банки; банки, суди, податкові та інші органи);
- змісту інформації, що надаєтьсяза запитами, тощо.
Становлення повноцінного кредитного бюро – процес складний і тривалий. Світовий досвід свідчить, що для цього потрібно щонайменше років п'ять. Наприклад, у Польщі кредитне бюро було створене в 1997 році, а перший кредитний звіт на запит банку продано лише в 2001-му.
За зарубіжним прикладом в Україні теж засновано різновид кредитного бюро – єдину інформаційну систему обліку позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банками (надалі – ЄІС «Реєстр позичальників»).
Ідея заснування в нашій країні кредитного бюро обговорювалася давно –практично із часу створення банківської системи України. Одначе відсутність відповідної законодавчої бази та зацікавленості самих банків ускладнювала його створення.
Поштовхом до цього став Указ Президента України «Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі в процесах економічних перетворень» від 14.07.2000 р. №891/2000, пунктом 2 якого передбачено заснування Національним банком України за участі державних та комерційних банків єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників), котрі мають прострочену заборгованість за банківськими кредитами.
Одна з основних проблем, яка ускладнювала створення зазначеної системи, полягала в тому, що згідно зі статтею 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» інформація про позичальників (боржників), котрі мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками, в Україні вважається банківською таємницею. Водночас статтею 62 того ж закону передбачено, що банки мають право надавати загальну інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам в обсягах, необхідних при наданні кредитів, банківських гарантій.
Згідно із чинним законодавством України інформаційна система на зразок кредитного бюро може створюватися лише на добровільних засадах. Тож до її заснування необхідно було вирішити ще одне складне завдання – заручитися підтримкою банків, їх згодою надавати інформацію про позичальників, які мають прострочену заборгованість. Пропозицію НБУ створити Реєстр позичальників спочатку підтримали 34 банки. Вони висунули зустрічну вимогу: уможливити вільний та швидкий доступ до даних інформаційної бази.
Узгодивши інтереси зацікавлених сторін, Національний банк України 27 червня 2001 року заснував єдину інформаційну систему обліку позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банками (Реєстр позичальників),прийнявши відповідну постанову (№245), нею також було затверджено положення про Реєстр. Зазначені документи розроблено з урахуванням вимог чинного законодавства, зауважень та пропозицій, які надійшли від Асоціації українських банків та безпосередньо від комерційних банків.