В первом вопросе раскрыть сущность методов имитационного моделирования и обосновать их применение для решения задач оценки риска инвестиционных проектов.
Во втором вопросе провести сравнительный анализ моделей имитационного моделирования, описать их особенности. Отдельно выделить вероятностные модели: модель диссипации риска (диверсификации поставщиков), модель компенсации риска (создания запасов сырья).
В третьем вопросе описать алгоритм оценки риска одним из методов имитационного моделирования, привести практический пример реализации данного алгоритма в среде Excel.
Заключение. Отразить свои выводы на основе теоретического материала и результатов расчета.
Рекомендуемая литература: [6, гл.6; 11, гл.7; 8, гл.8; периодические издания и сеть Internet].
9. Методы анализа и модели оценки риска результатов планирования предпринимательской деятельности
План
Введение
1. Общие подходы к оценке риска при составлении бизнес-плана предприятия.
2. Модели оценки риска результатов планирования на основе точек безубыточности и динамики зон риска.
3. Примеры оценки риска результатов планирования.
Заключение
Введение. Обосновать актуальность темы, выделить основную цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе рассмотреть порядок идентификации рисков результатов планирования и дать характеристику методам их анализа.
Во втором вопросе рассмотреть модели оценки риска результатов планирования на основе точек безубыточности и модели динамики зон рисков последствий результатов планирования.
В третьем вопросе описать алгоритмы моделей оценки риска результатов планирования и привести практические примеры их реализации в среде Excel.
Заключение. Отразить свои выводы по результатам оценки рисков на основе рассмотренных моделей.
Рекомендуемая литература: [3*, гл. 5; 8, гл.4; периодические издания и сеть Internet].
10. Управление производственными рисками на предприятии
План
Введение
1. Общая характеристика производственных рисков на предприятии.
2. Механизм управления производственными рисками на предприятии.
3. Примеры оценки рисковой ситуации на предприятии в условиях благоприятной и неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Заключение
Введение. Показать актуальность темы, выделить основную цель и задачи, подлежащие решению, определить объект и предмет исследования, раскрыть теоретическую и практическую значимость данной проблемы.
В первом вопросе дать общую характеристику производственным рискам на предприятии и выделить способы управления ими.
Во втором вопросе рассмотреть управляющие воздействия на операционный, финансовый и сопряженный рычаги. Описать каким образом учитывается воздействие различных факторов на уровень производственных рисков.
В третьем вопросе описать алгоритмы оценки рисковой ситуации на предприятии в условиях благоприятной и неблагоприятной конъюнктуры рынка, привести практический пример реализации данных алгоритмов в среде Excel.
Заключение. Отразить свои выводы по возможности управления производственными рисками на основе теоретического материала и результатов, полученных в результате решения конкретных задач.
Рекомендуемая литература: [3*, гл. 5; 12, гл.9; периодические издания и сеть Internet].
Литература
Основная
1. Беннинга, Шимон. Финансовое моделирование с использованием Excel.: 2-е издание.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 207. – 592 с.
2. Воронцовский А.В. Управление рисками: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Изд-во С.Петерб. ун-та, 2000; ОЦЭиМ, 2004. – 458 с.
3. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 228 с.
4. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник, 2010. - 168 с.
5. Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Половникова и А.И. Пилипенко. М.: Вузовский учебник, 2004.
6. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: Учеб. пособие.– М.: Проспект, 2008. – 160 с.
7. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. 7-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 544 с.
8. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. канд. экон. наук А.А. Лобанова и А.В.Чугунова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 932 с.
Дополнительная
1. Бартон Т.Л., Шенкир У.Г., Уокер П.Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься, издательский дом «Вильямс», 2003.
2. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева. – СПб.: Питер, 2007. -960с.
3. Васин С.М. Управление рисками на предприятии: учебное пособие / С.М. Васин, В.С. Шутов. – М.: КНОРУС, 2010. – 310 с.
4. Воробьев С. Н., Балдин К. В. Управление рисками в предпринимательстве – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. – 772 с.
5. Долматов, А.С. Математические методы риск-менеджмента: учебное пособие / А.С. Долматов. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 319 с.
6. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений: Учеб. посбие для вузов. - М: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.
7. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Барановская; Под ред. Б.А. Лагоши. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.
8. Островская Э. Риск инвестиционных проектов / Эльжбета Островская. Пер. с польского. – М: ЗАО «Издательство экономика», 2004. – 269 с.
9. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – Инфра-М, 1994. -192 с.
10. Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Грачевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 231 с.
11. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 544с.
12. Тепман Л.Н. Управление рисками: учебное пособие для студентов экономических вузов. – М.: «Анкил», 2009. – 352с.
13. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380 с.
14. Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия: Учеб.-практ. пособие. – М. : ТЕИС , 2003 - 247 с.
15. Учет и анализ банкротств: учебное пособие / Л.В. Попова, И.А. Маслова. – М.: Дело и Сервис, 2009. -240 с.
16. Четыркин Е.М. Финансовые риски: науч.-практич. пособие. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. – 176 с.
17. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Учебник – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. – 880 с.
18. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 416с.
19. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 239 с.
Периодические издания
1. Журнал «Управление финансовыми рисками»
2. Журнал «Финансовый менеджмент»
3. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»
4. Журнал «Менеджмент сегодня»
5. Журнал "Риск-менеджмент"
Электронные ресурсы Интернет
1. http://www.risk24.ru/index.htm
2. http://www.risk-manage.ru/biblio/study и др.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Финансово-кредитный факультет
Кафедра экономико-математических методов и моделей
РЕФЕРАТ
по дисциплине управление рисками предприятия
на тему:
Модели оценки вероятности угрозы банкротства предприятию
Выполнил (а): ____________________
Ф.И.О.
номер группы ____________________
научный руководитель _____________
должность, звание,
_____________________________________________
Ф.И.О
Москва 2010