Прогноз "+ +" - абсолютно положительный, "+" - скорее положительный, чем отрицательный, "=" - нейтральный, "-" - скорее отрицательный, чем положительный "--" - абсолютно отрицательный.
На дне рейтинга надежности депозитов продолжают оставаться банки Надра и Родовид, с крайне низкой капитализацией, ликвидностью и высоким уровнем долгового бремени.
Несмотря на договоренности банка Надра о реструктуризации субординированного долга на сумму 50 миллионов долларов, население продолжает забирать свои вклады из учреждения.
За последние 12 месяцев депозитный портфель банка Надра похудел на треть: имиджевые потери привели к выводу вкладчиками более 2,5 млрд. гривен за последний год.
Рекапитализирован государством летом прошлого года Родовид банк нуждается в реструктуризации и дополнительных финансовых вливаний, чтобы покрыть рекордные убытки, достигшие 3,6 млрд. гривен в первом полугодии.
Такой результат на рынке объясняют дисбалансом между пассивами и активами, возникший после перевода депозитов ликвидированного Укрпромбанка.
В течение I полугодия доходы от проблемного кредитного портфеля были на 505 млн гривен, или на 55% ниже суммы, которую "Родовид" вернул вкладчикам в виде процентов.
При этом в банке на 901 млн. гривен, или на 37% выросли резервы под кредитные риски.
В середине рейтинговой таблицы в основном произошли позитивные изменения. Большинство банков повысили свои показатели, а соответственно и суммарный рейтинг.
В группу "стабильных" вошли банки, которые пользуются высоким доверием у вкладчиков, о чем свидетельствуют высокие годовые объемы наращивания депозитов населения. Среди них Приватбанк, прирост депозитов на 14,4 млрд. гривен; Укрсиббанк - 3,5 миллиарда гривен, Укрсоцбанк - 2,7 млрд.гривен и ВТБ - 2,5 млрд. и т.д.
По итогам комплексного оценивания в группу С (удовлетворительный уровень) попали такие иностранные банки как Форум (Германия), Эрсте Банк (Австрия), Кредобанк (Польша), Сведбанк (Швеция).
Причины схожи - снижение собственного капитала и негативные финрезультаты вследствие значительных отчислений в резервы под проблемные кредитные портфели.
Если менеджмент данных банков успеет провести успешную рестуктуризацию бизнеса, сохранив существующий уровень ликвидности, доверие клиентов и поддержку материнских структур, существуют высокие шансы для роста их рейтинга надежности в будущем.
К тому же в большинстве случаев, более низкий результат иностранных банков связан с тем, что они честнее отражают финансовые показатели учреждения.
Рейтинг привлекательности банков для вкладчиков - информационный проект, направленный на комплексное оценивание наибольших по объему активов банков Украины, учитывающий важнейшие факторы привлекательности учреждений для вкладчиков, которые можно рассчитать на основе публичной информации.
Объект рейтинга - банки из первой и второй групп по классификации НБУ, работающие на рынке розничных депозитов.
Предмет рейтинга - привлекательность банков для вкладчиков, определяется количественно как общая сумма баллов факторов привлекательности - от 1 до 4, взвешенных важность каждого фактора - от 0 до 1.
Качественно привлекательность банков определяется рейтинговой категорией группы банков - a, b, c или d, которая зависит от суммы общего зачета. При этом главное значение имеет рейтинговая категория группы банка, а не его порядковый номер в таблице.
Периодичность рейтингования: каждые полгода после опубликования Нацбанком и Ассоциацией украинских банков показателей деятельности учреждений на соответствующую дату.
Источники данных: показатели финансовой отчетности банков, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ, а также на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.
Для определения фактора "Уровень иностранной или государственной поддержки" используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств.
Прогноз дальнейшей финансовой устойчивости банков - это среднее арифметическое прогнозов опрошенных экспертов.
При подготовке методики рейтинга учитываются следующие факторы, определяющие привлекательность банков с точки зрения вкладчиков.
1. Долгосрочный приток или отток депозитов.
2. Соответствие капитала активам.
3. Ликвидность банка.
4. Уровень иностранной или государственной поддержки.
5. Эффективность деятельности банка.
6. Уровень долговой нагрузки.
7. Прирост или уменьшение собственного капитала.
8. Изменение доверия банков-партнеров.
9. Коэффициент системности.
10. Понижающий коэффициент.
Экспертный совет определил уровень важности каждого из предложенных факторов через присвоение весов-множителей, сумма которых равна единице.
При существующем уровне прозрачности банковской системы Украины, представленая ниже методика расчета факторов максимально адекватно отражает комплексную привлекательность банков для вкладчиков.
Расчет значений рейтинговых факторов
| № | ФАКТОР | ПОКАЗАТЕЛЬ | ФОРМУЛА * |
| 1 | Долгосрочный приток или отток депозитов | Прирост депозитов за 12 месяцев | Деп. - Деп. пг Деп. пг |
| 2 | Соответствие капитала активам | Коэффициент достаточности капитала | СК чА |
| 3 | Ликвидность банка | Коэффициент ликвидности | ДС чП |
| 4 | Уровень иностранной или государственной поддержки | Владелец: государство, иностранная корпоративная структура, физическое лицо-нерезидент т.д. | - |
| 5 | Эффективность деятельности банка | Рентабельность собственного капитала | ФР СК |
| 6 | Уровень долговой нагрузки | Наличие дефолтов, реструктуризации долга, или же отношение недепозитних обязательств к собственному капиталу | КБ.+ЦПе.СК |
| 7 | Текущий прирост или уменьшение собственного капитала | Изменение собственного капитала за полугодие | СК - СК. пп СК. пп |
| 8 | Изменение доверия банков-партнеров | Динамика средств других банков за полугодие | КБ - КБ. пп КБ. пп |
| Промежуточный Зачет | Сумма баллов факторов, взвешенных на соответствующие коеф. | ПЗ | |
| 9 | Коэффициент системности | Объем активов | 1 - 1,05 - 1,10 |
| 10 | Понижающий коэффициент | Массовые случаи невозврата или задержки вкладов на протяжении последних трех лет | 0,8 - 0,9 - 1 |
| ОБЩИЙ ЗАЧЕТ | Промежуточный зачет, скорректированный на коэффициенты | ЗЗ |
* - Условные обозначения, использованные в формулах означают:
Деп. - Депозиты
КБ - средства других банков
СК - собственный капитал
чА - чистые активы - активы банка, уменьшенные на сумму резервов по активным операциям
чП - чистые пассивы
ДС - денежные средства - средства в НБУ, в других банках и наличные средства банка
ФР - финансовый результат - прибыль или убыток
Обяз. - Обязательства
Х. пп - показатель "Х" полгода назад
Х. пг - показатель "Х" на аналогичную дату 2008 года
Каждому фактору, прежде чем учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, что отражает количественный смысл фактора.