Деятельность коммерческих банков (стр. 20 из 20)
| Элемент методики | Содержание элементов |
| Объект оценки | Сегмент кредитного портфеля в части ссуд, предоставленных юридическим лицам |
| Субъект оценки | Кредитный департамент, кредитный комитет, служба внутреннего контроля и аудита банки и аналитическое подразделение, |
| Элемент методики | Содержание элементов |
| определяющие направления развития банка, разрабатывающие новые банковские услуги | |
| Периодичность оценки | Отражается в кредитной политике банка и (или) других внутрибанковских инструкциях |
| Критерии оценки | Степень кредитного риска, уровень доходности и ликвидности |
| Показатели оценки качества ссуд, предоставленных юридическим лицам | Основные (финансовое положение заемщика, обслуживание долга) Дополнительное (качество залога, перспективы развития заемщика) |
| Классификация ссуд по группам качества | Группа качества ссуды определяется на основе сочетания основных показателей с поправкой па уровень дополнительных |
| Определение качества ссудного сегмента посредством системы финансовых коэффициентов | Степень кредитного риска оценивается посредством коэффициентов К1—К8, методика расчета которых приведена ниже |
| Сводная оценка качества ссудного сегмента кредитного портфеля в части юридических лиц | Качество ссудного сегмента кредитного портфеля определяется на основе класса (группы качества) показателей, оценивающих кредитный портфель с позиции выбранных критериев, с учетом значимости этих показателей (в %) |
Управление кредитным риском сегмента размещенных депозитов и МБК Таблица 6
| Этап управления | Содержание |
| Идентификация | Ухудшение финансового положения банка-контрагента |
| риска | Повышение делового риска банка контрагента |
| Снижение степени диверсификации сегмента | |
| Снижение конкурентной позиции банка | |
| Рост доли проблемных МБК | |
| Ухудшение состояния рынка МБК (рост процентов, повышение | |
| конкуренции) | |
| Плохое состояние корреспондентского счета банка | |
| Оценка риска | Оценка качества размещенных депозитов и МБК по методике |
| банка | |
| Оценка делового риска по договорам МБК | |
| Оценка качества обеспечения МБК | |
| Изменение доли просроченных МБК и пролонгированных | |
| договоров | |
| Динамика доли неработающих МБК | |
| Совокупная оценка качества сегмента | |
| Мониторинг | Отслеживание цен на рынке МБК |
| риска | Контроль за соблюдением лимитов по МБК и их переутверждение |
| Контроль за финансовым положением банка-контрагента | |
| Отслеживание проблемных МБК | |
| Внесение изменений в принципы и организацию работы | |
| на рынке МБК | |
| Разработка требований к содержанию мотивированных | |
| заключений | |
| Разработка и изменение порядка принятия решения | |
| по выдаче МБК | |
| Разработка порядка списания МБК в соответствии | |
| с Положением 254-П | |
| Разработка требований к документации, оформляющей | |
| выдачу и погашение МБК |
Перечень методик анализа финансового положения Таблица 7
| Наименование | Год создания | Количество оцениваемых компонентов |
| FIMS | 1975-1993 | 29-13 |
| UBSS | 1986 | 6 |
| CAEL | 1985 | 4 |
| CAMEL | 1979 | 5 |
| CAMELS | 1996 | 6 |
Первый этап определения качества МБК Таблица 8
| Финансовое положение | Обслуживание долга | ||
| хорошее | среднее | плохое | |
| Хорошее | Первая группа качества | Вторая группа качества | Третья группа качества |
| Среднее | Вторая группа качества | Третья группа качества | Четвертая группа качества |
| Плохое | Третья группа качества | Четвертая группа качества | Пятая группа качества |
Второй этап оценки качества МБК Таблица 9
| Группа качества | Негативный имидж банка заемщика |
| Первая | Третья группа качества |
| Вторая | Четвертая группа качества |
| Третья | Пятая группа качества |
| Четвертая | Пятая группа качества |
| Пятая | Пятая группа качества |
Факторы кредитного риска Таблица 10.
Данные об объемах предоставленных кредитов коммерческими банками России Таблица 11
| Дата | Кредиты, предоставленные | |||||
| физическим лицам | юридическим лицам | банкам | ||||
| млн руб. | % | млн руб. | % | млн руб. | % | |
| 01.01.2001 | 20 078 | 5,3 | 300 248 | 79,3 | 58 157 | 15,4 |
| 01.03.2001 | 22 151 | 5,4 | 320 843 | 78,1 | 67 797 | 16,5 |
| 01.06.2001 | 22 554 | 5,3 | 321 192 | 75,6 | 81 083 | 19,1 |
| 01.09.2001 | 24 594 | 5,6 | 331 100 | 76,0 | 79 735 | 18,3 |
| 01.01.2002 | 27 630 | 4,9 | 445 190 | 79,14 | 89 700 | 15,6 |
| 01.03.2002 | 29 263 | 4,9 | 469 155 | 79,1 | 94 922 | 16,0 |
| 01.06.2002 | 32 830 | 5,2 | 521 864 | 82,0 | 81 581 | 12,8 |
| 01.09.2002 | 40 090 | 5,6 | 583 580 | 81,5 | 92 547 | 12,9 |
| 01.01.2003 | 44 749 | 4,9 | 763 346 | 83,6 | 104 714 | 11,47 |
| 01.03.2003 | 58 578 | 6,1 | 785 640 | 81,4 | 121 466 | 12,6 |
| 01.06.2003 | 76 427 | 6,9 | 852 323 | 77,3 | 173 743 | 15,8 |
| 01.09.2003 | 80 707 | 6,6 | 972 247 | 79,8 | 165 104 | 13,6 |
| 01.01.2004 | 94 653 | 6,7 | 1 191 452 | 84,1 | 129 929 | 9,18 |
| 01.03.2004 | 97 631 | 6,6 | 1 210 214 | 81,8 | 170 824 | 11,6 |
| 01.06.2004 | 109 243 | 6,8 | 1 302 524 | 80,6 | 204 800 | 12,7 |
| 01.01.2004 | 142 158 | 7,2 | 1 612 686 | 81,98 | 212 359 | 10,79 |
| 01.03.2005 | 151 306 | 7,4 | 1 692 897 | 82,5 | 208 961 | 10,2 |
| 01.06.2005 | 198 083 | 8,99 | 1 805 776 | 81,9 | 199 805 | 9,07 |
| 01.01.2005 | 299 678 | 10,7 | 2 299 943 | 82,2 | 195 874 | 7,01 |
| 01.03.2005 | 322 370 | 11,2 | 2 336 665 | 81,28 | 215 840 | 7,51 |
| 01.06.2006 | 408 666 | 12,5 | 2 560 566 | 78,2 | 306 003 | 9,3 |
| 01.09.2006 | 492 597 | 13,6 | 2 802 881 | 77,2 | 337 001 | 9,3 |
| 01.01.2007 | 618 862 | 15,1 | 3 189 317 | 77,6 | 303 440 | 7,4 |
| 01.07.2007 | 803 356 | 16,5 | 3 618 201 | 74,2 | 456 026 | 9,3 |
| 01.01.2008 | 1 179 250 | 20,2 | 4 187 858 | 71,7 | 471 265 | 8,1 |
Источник: Бюллетень банковской статистики. М.: АЭИ «Прайм ТАСС», 2001-2008.
Показатели объема просроченных кредитов в общем объеме выданных средств, %Таблица 12
| Доля просроченной задолженности | 01.01.2008 | 01.01.2007 | 01.01.2006 | 01.01.2005 | 01.07.2004 |
| В объеме кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам,банкам | 1,87 | 1,4 | 1,45 | 1,74 | 5,24 |
| В объеме кредитов, предоставленных юридическим лицам | 1,2 | 1,5 | 1,24 | 1,33 | 4,53 |
| В объеме кредитов, предоставленных физическим лицам | 1,87 | 1,39 | 0,11 | 0,11 | 0,21 |
| В объеме кредитов, предоставленных банкам | 0,03 | 0,76 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
Источник: Бюллетень банковской статистики, 2004—2008 гг.
Структура предоставленных кредитов крупнейших банков России, % Таблица 13
| Банк | Сегмент портфеля | Удельный вес в кредитном портфеле на 31 декабря | |||
| 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. | 2005 г. | ||
| Альфа-Банк | Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские | 6,5 92,8 0,6 | 4,3 95,0 0,7 | 5,9 93,9 0,2 | 2,1 96,7 1,2 |
| Газпромбанк | Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские | 9,3 87,9 2,8 | 11,6 85,9 2,5 | 22,7 74,7 2,6 | 16,4 81,8 1,9 |
| УралСиб | Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские | н/д н/дн/д | 7,8 87,6 4,6 | 10,8 85,4 3,8 | 1,6 96,3 2,2 |
| МДМ Банк | Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские | 21,2 76,1 2,6 | 15,7 82,0 2,3 | 0,2 96,8 3,0 | 14,2 64,4 21,4 |
| Русский Стандарт | Ссуды банкам Ссуды корпоративные Ссуды потребительские | 33,7 5,5 60,8 | 26,3 6,6 67,1 | 4,8 32,1 63,1 | 1,9 91,9 6,2 |
[1]Бунге Н. Теория кредита. Киев,1852.С39