Тема 9. Спецификация модели
вид самостоятельной работы - решение заданий
1. Проверка линейного ограничения.
2. Совершенствование линейной прогнозной модели: уточнение состава объясняющих переменных, корректировка интервала оценивания модели.
1. Валентинов, В.А. Эконометрика : Учебник / В. А. Валентинов. - 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2009. - 446 с.- ISBN 5-94798-874-7.
2. Колемаев, В.А. Эконометрика: : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 061800 "Мат. методы в экономике" / В. А. Колемаев; М-во образования Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 160 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-001756-9.
3. Эконометрика : Учебник / К. В. Балдин [и др.] ; Под ред.В.Б.Уткина. - М. : Дашков и К°, 2008. - 564 с. : ил. - Библиогр.:с.473-477. - Прил.:с.478-560. - ISBN 978-5-91131-346.
01955-0.
Тема 10. Системы одновременных уравнений
вид самостоятельной работы - решение заданий
1. Оценивание параметров структурной модели.
2. Косвенный метод наименьших квадратов.
3. Проблема идентификации: необходимое и достаточное условие.
1. Валентинов, В.А. Эконометрика : Учебник / В. А. Валентинов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 446 с.- ISBN 5-94798-874-7.
2. Колемаев, В.А. Эконометрика: : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 061800 "Мат. методы в экономике" / В. А. Колемаев; М-во образования Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 160 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-001756-9.
3. Эконометрика: Учебник / К. В. Балдин [и др.] ; Под ред.В.Б.Уткина. - М. : Дашков и К°, 2008. - 564 с. : ил. - Библиогр.:с.473-477. - Прил.:с.478-560. - ISBN 978-5-91131-346.
Тема 11. Динамические модели
вид самостоятельной работы - решение заданий
1. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом.
2. Полиноминально-распределенные лаги Алмон.
3. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки.
1. Валентинов, В.А. Эконометрика : Учебник / В. А. Валентинов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 446 с.- ISBN 5-94798-874-7.
2. Колемаев, В.А. Эконометрика: : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 061800 "Мат. методы в экономике" / В. А. Колемаев; М-во образования Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 160 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-001756-9.
3. Эконометрика : Учебник / К. В. Балдин [и др.] ; Под ред.В.Б.Уткина. - М. : Дашков и К°, 2008. - 564 с. : ил. - Библиогр.:с.473-477. - Прил.:с.478-560. - ISBN 978-5-91131-346.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Список литературы
Основной
1. Валентинов, В.А. Эконометрика : Учебник / В. А. Валентинов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. - 446 с.- ISBN 5-94798-874-7.
2. Колемаев, В.А. Эконометрика: : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 061800 "Мат. методы в экономике" / В. А. Колемаев; М-во образования Рос. Федерации, Гос. ун-т упр. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 160 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-001756-9.
3. Эконометрика: Учебник / К. В. Балдин [и др.] ; Под ред.В.Б.Уткина. - М. : Дашков и К°, 2008. - 564 с. : ил. - Библиогр.:с.473-477. - Прил.:с.478-560. - ISBN 978-5-91131-346.
Дополнительный
1. Бородич , С.А. Эконометрика: учеб. пособие для студентов экон. спец. вузов / С. А. Бородич. - 2-е изд., испр. - Минск : Новое знание, 2004. - 407 с.: табл. - (Экономическое образование). - ISBN 985-475-107-4.
2. Доугерти, К. Введение в эконометрику: : учеб. для студентов экон. специальностей вузов / К. Доугерти; пер. с англ.: [О. О. Замков и др., науч. ред. пер. О. О. Замков]. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2004. - 419 с. - (Университетский учебник). - ISBN 5-19-877643-8. - ISBN 0-19-504346-4.
3. Дубров, А.М. Многомерные статистические методы/ А.М. Дубров, В.С. Мхитарян, Л.И. Трошин.- М.: Финансы и статистика, 1998. - ISBN 5-279-01945-3.
4. Замков, О.О. Математические методы в экономике/ О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных.- М.: Дело и сервис, 2009. – 364 с. - ISBN 978—8018-0424-8.
5. Орлов, А.И. Эконометрика. : учеб. пособие для вузов / А. И. Орлов. - М. : Экзамен, 2003. - 575 с. - ISBN 5-94692-045-6.
6. Практикум по эконометрике [(+CD)] : учеб. пособие для экон. вузов / [И. И. Елисева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 344 с. : ил. - ISBN 5-279-02785-5
7. Российский статистический ежегодник / Госкомстат России. - М.: 2002-2010.
8. Айвазян, С.А. Эконометрика: учеб.пособие /С.А.Айвазян,С.С. Иванова. - М.: Маркет ДС, 2007. - 112 с.: университетская серия. - ISBN 978-5-7958-0161-2.
9. Елисеева, И.И. Эконометрика: учеб. для студентов вузов / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006. - ISBN 5-279-01955-0.
10. Кремер, Н.Ш. Эконометрика/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко; под ред. Н. Ш. Кремера.- М.: ЮНИТИ, 2008. - 311 с. - Библиогр. - ISBN 978-5-238-01286-5.
11. Экономико-математические методы и прикладные модели: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / [В. В. Федосеев и др.]; под ред. В. В. Федосеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 302 с. : ил. - ISBN 5-238-00819-8.
7.2. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
Перечень необходимых технических и информационных средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения дисциплины:
· Компьютерное и мультимедийное оборудование для презентации докладов (компьютерные программы: MESOSAUR, Micro-TSP, DIASTA, EXCEL, SPSS).
· Методические указания, рекомендованные студентам для подготовки к занятиям и выполнению самостоятельной работы:
1. Прозорова, Л.Ю. Эконометрическое моделирование/ Л.Ю.Прозорова. В сб.науч. трудов. Перм. ун-т. - Пермь, 2006.
2. Прозорова, Л.Ю. Экономико-математические методы и модели: методические указания и контрольная работа для студентов экономического факультета / Л.Ю.Прозорова. Перм. ун-т. - Пермь, 1999.
3. Прозорова, Л.Ю. Эконометрика. Методическое пособие/ Л.Ю.Прозорова. Перм. ун-т. - Пермь, 2007.
4. Прозорова, Л.Ю. Методические указания для выполнения самостоятельной работы по «Эконометрике»/ Л.Ю.Прозорова. Перм. ун-т. - Пермь, 2007.
8. ВИДЫ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Прохождение текущего контроля является обязательным элементом обучения для студента. Устанавливаются два вида текущего контроля: промежуточный и итоговый.
Промежуточный контроль проводится во время обучения по дисциплине.
В качестве форм промежуточного контроля рассматриваются:
- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
- проверка выполнения письменных домашних заданий;
- проведение контрольных работ;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме).
Шкала оценивания промежуточного контроля:
1. Контрольная работа №1 оценивается от 0 до 100 баллов.
2. Контрольная работа №2 оценивается от 0 до 100 баллов.
3. Контрольная работа №3 оценивается от 0 до 100 баллов.
4. Письменное домашнее задание оценивается от 0 до 100 баллов.
Каждая из оценок по контрольным работам №1, №2, №3 умножается на поправочный коэффициент 0,2.
Оценка по письменному домашнему заданию умножается на поправочный коэффициент 0,4.
Набранные баллы суммируются и оценка проставляется по следующей шкале:
| оценка | неуд. | удовлет. | хорошо | отлично |
| баллы | 0 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 |
В качестве вида итоговой аттестации установлен экзамен, который включает выполнение теста и письменного задания.
9. ТИПОВЫЕ ТЕСТЫ
1) ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру;
2) ее дисперсия стремится к 1;
3) ее математическое ожидание равно 0;
4) ее дисперсия может стремиться к 0.
2.Статистическая оценка параметра регрессии называется эффективной, если:
1) ее дисперсия не превосходит дисперсии случайного возмущения;
2) квадрат ее математического ожидания меньше единицы;
3) она имеет минимальную дисперсию среди оценок заданного класса;
4) она имеет дисперсию, равную 1.
3.Статистическая оценка параметра регрессии называется состоятельной, если:
1) ее математическое ожидание стремится к нулю с возрастанием объема выборки;
2) эта оценка с возрастанием объема выборки сходится по вероятности к оцениваемому параметру;
3) ее дисперсия стремится к 1 при неограниченном возрастании объема выборки;
4) ее дисперсия не зависит от объема выборки.
4. Для проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности используется тест:
1) Дарбина-Уотсона;
2) Голдфелда-Кванта;
3) Чоу ;
4) Фишера.
5. Для проверки гипотезы о наличии автокорреляции остатков используется тест:
1) Голдфелда-Квандта;
2) Спирмена;
3) Дарбина-Уотсона;
4) Бокса-Кокса .
6. Переменные, используемые для учета качественных признаков в регрессионной модели, называются
1) инструментальными; 2)фиктивными; 3)лаговыми; 4) эндогенными.
7. Один из путей преодоления проблемы мультиколлинеарности состоит в
1) приведении объясняющих переменных к одному и тому же масштабу цен ;
2) исключении одной из двух объясняющих переменных, связанных пропорциональной зависимостью;
3) нормировании всех переменных;
4) увеличении числа наблюдений в выборке.
8. Экзогенные переменные – это:
1) внутренние переменные, которые определяются в самой системе;
2) внешние переменные, которые определяются вне модели;
3) переменные, входящие в модель с лагом;
4) переменные, определенные за предыдущий момент времени.
9. Для оценки параметров системы одновременных уравнений используется:
1) обычный метод наименьших квадратов;
2) метод Койка;
3) двухшаговый метод наименьших квадратов;
4) метод деления отрезка пополам.
10. Если математическое ожидание случайного отклонения в линейной регрессионной модели отлично от нуля, то это приводит
1)к повышению точности оценок коэффициентов регрессии;
2)к ошибкам в выборе количества объясняющих переменных;
3)к смещению оценок коэффициентов регрессии, построенных методом наименьших квадратов;