Теоретические основы управления (стр. 48 из 52)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Таблица 3.1п
| СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ АКТИВОВ И ПАССИВОВ БАНКА АВС'и, тыс. руб. | |||||||||||
| Источники и использование ресурсов | на 01.07.01 | до 7 дней | до 14 дней | до 21 дня | до 1 мес. | до 2 мес. | до 3 мес. | до 4 мес. | до 5 мес. | ||
| Денежные средства (рубли) | |||||||||||
| 1 | Ностро - счета | Увеличение (+) | 521 | ||||||||
| Уменьшение (-) | -521 | ||||||||||
| Средства в РКЦ'1 | Увеличение (+) | 20 511 | + 3 018 | + 7 740 | + 36 994 | + 20 788 | + 10 639 | + 76 097 | |||
| Уменьшение (-) | -20 511 | - 119 | - 11 834 | ||||||||
| Касса | Увеличение (+) | 15 571 | |||||||||
| Уменьшение (-) | - 15 571 | ||||||||||
| Сальдо оборотов | 36 603 | - 33 585 | - 119 | + 1 740 | + 36 994 | - 11 834 | + 20 788 | + 10 639 | + 16 091 | ||
| Сальдо нарастающим итогом | + 36 603 | + 3 018 | + 2 899 | + 4 639 | + 41 633 | + 29 799 | + 50 587 | + 61 226 | + 77 317 | ||
| Прочие ликвидные активы и нестабильные обязательства | |||||||||||
| 2 | Прочие ликвидные активы | 210 735 | 0 | ||||||||
| Ностро - счета (ин. вал.) | 97 098 | - 97 098 | |||||||||
| Касса (ин. вал) | 12 466 | -12 466 | |||||||||
| МБК | 101 000 | - 101 000 | |||||||||
| Средства в расчетах | 171 | - 171 | |||||||||
| Нестабильные обязательства | 247 729 | 0 | |||||||||
| Нестабильные остатки на р/с и т/с | 152 512 | - 152 512 | |||||||||
| Векселя до востребования | 10 962 | - 10 962 | |||||||||
| Вклады до востребования | 4 831 | -4 831 | |||||||||
| Депозиты до востребования | 395 | -395 | |||||||||
| Пластиковые карты | 11 442 | - 11 442 | |||||||||
| МБК | 26 000 | - 26 000 | |||||||||
| Средства в расчетах | 41 587 | - 41 587 | |||||||||
| Сальдо нарастающим итогом | - 36 994 | 0 | |||||||||
| Срочные активы и стабильные обязательства | |||||||||||
| 3 | Срочные активы | 342 331 | 337 253 | 323 640 | 299 925 | 257 555 | 238 813 | 211 874 | 197 053 | 175 907 | |
| Государственные обязательства | 47 003 | ||||||||||
| Векселя | 78 095 | -5 020 | - 15 005 | -6 030 | -13 000 | - 12 400 | - 13 600 | ||||
| Коммерческие кредиты | 171 960 | -5 078 | -5 444 | -3 220 | -12011 | - 10 359 | -12 560 | -2 074 | -7 222 | ||
| Потребительские кредиты | 4 604 | -1 601 | -2 003 | - 1 000 | |||||||
| Лизинг | 3 601 | -329 | - 350 | -379 | - 347 | - 324 | |||||
| Факторинг, форфейтинг | 243 | -243 | |||||||||
| Прочие дебиторы | 36 825 | -6 325 | -15 475 | -15 025 | |||||||
| Стабильные обязательства | 284 740 | 283 071 | 269 339 | 247 364 | 224 874 | 193 140 | 185 834 | 180 950 | 175 191 | ||
| Векселя | 25 250 | - 24 000 | - 1 250 | ||||||||
| Вклады | 56 257 | -1 669 | -3 720 | -2 840 | -2 370 | - 7 734 | -6 056 | -4 884 | - 5 759 | ||
| Залоговые депозиты | 1 454 | ||||||||||
| Стабильные остатки на р/ и, т/с | 152 512 | ||||||||||
| Прочие обязательства банка | 49 267 | - 10012 | -19 135 | -20 120 | |||||||
| Сальдо нарастающим итогом | + 57 591 | + 54 182 | + 54 301 | + 52 561 | + 32 881 | + 45 673 | + 26 040 | + 16 103 | + 716 | ||
| Собственные средства и иммобилизованные активы | |||||||||||
| 4 | Иммобилизованные активы | 61 181 | 61 181 | 61 181 | 61 181 | 44 067 | 42 909 | 41 754 | 41 052 | 40 348 | |
| Собственные средства | 118 381 | 118 381 | 118 381 | 118381 | 118 381 | 118 381 | 118 381 | 118 381 | 118 381 | ||
| Сальдо нарастающим итогом | - 57 200 | - 57 200 | - 57 200 | - 57 200 | -74 314 | - 75 472 | - 76 627 | - 77 329 | - 78 033 | ||
Таблица 3.1п (продолжение)
20 Рассматриваемая методика позволяет анализировать движение активов и пассивов с разной степенью детализации. В частности, в представленной таблице наиболее полно отражено движение рублевых денежных средств,
196 | СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ АКТИВОВ И ПАССИВОВ БАНКА ABC, тыс. руб. | |||||||||||
| Источники и использование ресурсов | на 01.07.01 | до б мес. | до 7 мес. | до 8 мес. | до 9 мес. | до ю мес. | до 11 мес. | до 12 мес. | свыше 1 г. | ||
| Денежные средства (рубли) | |||||||||||
| 1 | Ност-ро - счета | Увеличение (+) | 521 | ||||||||
| Уменьшение (-) | |||||||||||
| Средства в РКЦ | Увеличение(+) | 20 511 | + 30 874 | + 12 490 | + 730 | + 7 142 | + 6 883 | + 5 145 | |||
| Уменьшение (-) | - 1 086 | - 139 495 | |||||||||
| Касса | Увеличение(+) | 15 571 | |||||||||
| Уменьшение (-) | |||||||||||
| Сальдо оборотов | 36 603 | + 30 674 | + 12 490 | + 730 | + 7 142 | + 6 883 | -1 086 | + 5 145 | - 139 495 | ||
| Сальдо нарастающим итогом | + 36 603 | + 108 191 | + 120 681 | + 121 411 | + 128 553 | + 135 436 | + 134 350 | + 139 495 | 0 | ||
| Прочие ликвидные активы и нестабильные обязательства | |||||||||||
| 2 | Прочие ликвидные активы | 210 735 | |||||||||
| Ностро - счета (ин. вал) | 97 098 | ||||||||||
| Касса (ин. вал) | 12 466 | ||||||||||
| МБК | 101 000 | ||||||||||
| Средства в расчетах | 171 | ||||||||||
| Нестабильные обязательства | 247 729 | ||||||||||
| Нестабильные остатки на р/с и т/с | 152 512 | ||||||||||
| Векселя до востребования | 10 962 | ||||||||||
| Вклады до востребования | 4 831 | ||||||||||
| Депозиты до востребования | 395 | ||||||||||
| Пластиковые карты | 11 442 | ||||||||||
| МБК | 26 000 | ||||||||||
| Средства в расчетах | 41 587 | ||||||||||
| Сальдо нарастающим итогом | - 36 994 | ||||||||||
| Срочные активы и стабильные обязательства | |||||||||||
| 3 | Срочные активы | 342 331 | 138 609 | 124 616 | 120 679 | 113517 | 105 679 | 103 336 | 95 029 | 0 | |
| Государственные обязательства | 47 003 | - 1800 | - 45 203 | ||||||||
| Векселя | 78 095 | - 13 040 | |||||||||
| Коммерческие кредиты | 171 960 | - 23 834 | -13 620 | -3 609 | -6 800 | -7 453 | -2343 | -6 507 | - 49 826 | ||
| Потребительские кредиты | 4 604 | ||||||||||
| Лизинг | 3 601 | -424 | -373 | -328 | -362 | -385 | |||||
| Факторинг, форфейтинг | 243 | ||||||||||
| Прочие дебиторы | 36 825 | ||||||||||
| Стабильные обязательства | 284 740 | 168065 | 166 258 | 162 741 | 162 424 | 161 159 | 157 431 | 153 966 | 0 | ||
| Векселя | 25 250 | ||||||||||
| Вклады | 56 257 | -7 126 | -1 807 | -3 517 | -317 | -1 265 | -3 728 | -3 465 | |||
| Залоговые депозиты | 1 454 | - 1 454 | |||||||||
| Стабильные остатки на р/ и, т/с | 152 512 | - 152 512 | |||||||||
| Прочие обязательства банка | 49 267 | ||||||||||
| Сальдо нарастающим итогом | + 57 591 | - 29 456 | - 41 642 | - 42 062 | - 48 907 | - 55 480 | -54 095 | - 58 937 | 0 | ||
| Собственные средства и иммобилизованные активы | |||||||||||
| 4 | Иммобилизованные активы | 61 181 | 39 646 | 39 342 | 39 032 | 38 735 | 38 425 | 38 126 | 37 823 | 0 | |
| Собственные средства | 118 381 | 118 381 | 118 381 | 118 381 | 118381 | 118 381 | 118381 | 118 381 | 0 | ||
| Сальдо нарастающим итогом | - 57 200 | - 78 735 | ■79 039 | - 79 349 | - 79 646 | - 79 956 | - 80 255 | - 80 558 | 0 | ||
а собственные средства и иммобилизованные активы представлены в свернутом виде, так как они в наименьшей степени влияют на уровень ликвидности банка.