Современная банковская система Казахстана (стр. 1 из 2)

Жигер Басен - Подходы к сценарному анализу банковской системы Казахстана в кризисных условиях (публикация в №3/2006. Журнал Экономические стратегии - Центральная Азия)

В условиях высокой динамики роста банковской системы Казахстана увеличивается подверженность банков второго уровня внешним шокам, способным существенным образом повлиять на их финансовую устойчивость. Поскольку роль банковского сектора в экономике велика, то кризисные явления в банковской системе Казахстана негативно повлияют на экономику в целом.

Сценарный анализ основан на допущении возможности наступления гипотетического, но вместе с тем вероятного события, которое может повлечь кризисные явления в банковской системе Казахстана. Оценка воздействия на банковский сектор ряда факторов риска позволяет определить его стратегические перспективы на будущее.

Анализ текущих тенденций экономического развития и состояния банковского сектора Казахстана позволяет идентифицировать кризисные сценарии, реализация которых может привести к негативным последствиям вплоть до коллапса банковской системы. Также важно видеть, в какой среде функционирует банковский сектор Казахстана. Политика регулирования банковской системы отражает намерения государства в отношении перспектив развития банков второго уровня в экономике и может выступать в качестве как стабилизирующего, так и дестабилизирующего фактора.

Обзор банковской системы Казахстана (1)
По состоянию на 1 октября 2006 г. количество банков второго уровня в Казахстане составляло 34 (без учета АО «Банк развития Казахстана»), из них 14 банков с иностранным участием, 1 банк со 100-процентным участием государства в уставном капитале (АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»).

Совокупный собственный капитал банков на 1 октября 2006 г. равнялся 896,7 млрд тенге. С начала года увеличение составило 52,7%, а к соответствующему периоду прошлого года – 85,9%. Капитал первого уровня равнялся 559,9 млрд тенге, с начала года увеличение составило 52%, к соответствующему периоду прошлого года – 71,7%. Капитал второго уровня равнялся 334,6 млрд тенге, с начала года увеличение составило 53%, к соответствующему периоду прошлого года – 113,9%.

Показатели адекватности собственного капитала банковского сектора по состоянию на 1 октября 2006 г. составили: k1 – 0,09 (при нормативе 0,06; для банка, участником которого является банковский холдинг, – 0,05) и 0,084 на ту же дату прошлого года; k2 – 0,15 (при нормативе 0,12) и 0,16 на ту же дату прошлого года.

Совокупные активы банков на 1 октября 2006 г. равнялись 6578,1 млрд тенге. С начала года увеличение составило 45,7%, к соответствующему периоду прошлого года – 77,3%. Займы клиентам равнялись 4420,9 млрд тенге, увеличение с начала года составило 49,7%, к аналогичному периоду прошлого года – 82,8%. Отраслевая структура кредитов банков в экономике представлена в табл. 1.

Размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации на 1 октября 2006 г. составил 8108,1 млрд тенге. Увеличение с начала года составило 49,6%, к аналогичному периоду прошлого года – 84,7%. Удельный вес стандартных активов и условных обязательств с начала года увеличился с 73,3 до 74,2% (на ту же дату прошлого года – 73,3%), сомнительных – снизился с 25,4 до 24,6% (25,5%), безнадежных – снизился с 1,3 до 1,2% (1,2%).

В структуре кредитного портфеля за период с начала года доля стандартных кредитов увеличилась с 58,2 до 59,2% (на ту же дату прошлого года – 59,1%), сомнительных кредитов – снизилась с 39,5 до 38,8% (38,8%), безнадежных – уменьшилась с 2,3 до 2% (2,1%). Общая сумма обязательств банков на 1 октября 2006 г. составила 5952,9 млрд тенге. С начала года увеличение составило 46,1%, к соответствующему периоду прошлого года – 79,3%.

Вклады клиентов (2) равнялись 3809,6 млрд тенге (в том числе в иностранной валюте – 2275,4 млрд тенге), увеличение с начала года составило 51% (43,6%), к аналогичному периоду прошлого года – 78,4% (80,9%). Вклады физических лиц составили 849,4 млрд тенге (в том числе в иностранной валюте – 305,9 млрд тенге), увеличение с начала года составило 42,3% (7,5%), к аналогичному периоду прошлого года – 59,8% (26%). Вклады юридических лиц составили 2960,2 млрд тенге (в том числе в иностранной валюте – 1969,6 млрд тенге), увеличение с начала года составило 53,7% (51,5%), к аналогичному периоду прошлого года – 84,6% (94,1%).

Совокупный чистый доход после уплаты подоходного налога на 1 октября 2006 г. был равен 88,1 млрд тенге, тогда как на 1 октября 2005 г. – 53,1 млрд тенге, при этом за 9 месяцев текущего года был получен совокупный чистый доход после уплаты подоходного налога на 65,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика совокупных показателей, характеризующих доходность банковского сектора, представлена в табл. 2.

Сводный коэффициент текущей ликвидности на 01.10.06 г. составил 1,43 (на 01.10.05 г. – 0,996) при минимальной норме для отдельного банка 0,3, коэффициент краткосрочной ликвидности – 1,08 (1,036) при минимальной величине – 0,5. Таким образом, ликвидность банковского сектора находится на уровне, в 2–3 раза превышающем нормативный показатель. Концентрация банковского сектора характеризуется показателями, представленными в табл. 3.

Политика государственных органов
Регулирующие органы ужесточают пруденциальные нормативы и денежно-кредитную политику. Это отражает их обеспокоенность растущими внешними заимствованиями банков и объемами кредитования экономики. Национальный банк Казахстана увеличил норматив минимальных резервных требований для банков до 6% для внутренних обязательств и до 8% для иных обязательств. По расчетам специалистов Национального банка, размер внутренних обязательств, для которого рассчитывается норматив, увеличится более чем в 2 раза, а по иным обязательствам – в 3,3 раза. Это приведет к сокращению ликвидности банковской системы, но, по расчетам Национального банка, позволит ей нормально функционировать. Однако подобное одномоментное сокращение может создать проблемы с погашением или рефинансированием уже полученных займов. По словам банкиров, эти меры приведут к оттоку более 300 млрд тенге потенциальных ресурсов, а упущенная прибыль банковского сектора в 2007 г. только от действующего повышения резервных требований составит более 20 млрд тенге (3).

В целях приведения в соответствие объемов внешних заимствований и капитализации банка Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций устанавливает максимальный лимит краткосрочных (1 год) обязательств перед нерезидентами Казахстана в размере собственного капитала банков. Нельзя сказать однозначно, что данная мера позволит ограничить внешние заимствования банков – срок займа может составить немногим более одного года (так, например, «Банк ТуранАлем» уже привлек синдицированный заем от азиатских банков в размере 110 млн долл. на срок в 369 дней).

Все эти меры могут привести к сокращению ресурсной базы банков, что может вызвать снижение величины кредитования реального сектора экономики и увеличение процентных ставок для конечных заемщиков. Для снижения внешних обязательств банковского сектора и приведения в соответствие активов и пассивов в каждой категории срочности Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций предусматривает установление лимитов валютной ликвидности. Лимит текущей валютной ликвидности (отношение среднемесячного размера высоколиквидных активов в иностранной валюте к среднемесячному размеру обязательств до востребования в этой же иностранной валюте) устанавливается в размере не менее 0,9. Лимит краткосрочной валютной ликвидности устанавливается в размере не менее 0,8 (по активам и пассивам определен срок до погашения – до трех месяцев включительно), лимит среднесрочной валютной ликвидности устанавливается в размере не менее 0,6 (расчет производится по обязательствам с оставшимся сроком до погашения до одного года включительно).

Предусматривается уменьшение лимитов открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А», агентства Standard & Poor’s или рейтинг аналогичного уровня одного из иных рейтинговых агентств, и евро с 15% величины собственного капитала банка до 12,5% и валютной нетто-позиции с 30% величины собственного капитала банка до 25%.

Для снижения рисков, связанных с кредитованием покупки недвижимости, Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций предусматриваются следующие требования к ипотечным жилищным займам: отношение суммы ежемесячных платежей по займу к сумме ежемесячных совокупных чистых доходов заемщика не должно превышать 35% (с возможностью корректировки до 45%); отношение общей суммы ежемесячных обязательств заемщика к сумме его ежемесячных совокупных чистых доходов не должно превышать 40% (с возможностью корректировки до 50%). Кроме того, предусматривается взвешивание ипотечных жилищных займов по степени риска в зависимости от отношения суммы займа к стоимости залога. По всей видимости, эти меры сократят количество выдаваемых ипотечных жилищных займов при улучшении их качества.

Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций инициировало подписание банками Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам повышения прозрачности своей деятельности, к которому присоединились 16 банков. Все они взяли на себя обязательства по раскрытию крупных участников банка вплоть до физических лиц, дочерних и зависимых организаций банка; стратегии развития банка, составе совета директоров банка. Данная инициатива может привести к консолидации банковского сектора, так как крупные акционеры, владеющие долями в разных банках, при выходе из «тени» могут предпочесть объединить свои активы.