Теория общего равновесия и относительные цены в России на современном этапе (стр. 4 из 5)
Рисунок 2.1.1.
Таким образом, в точке Е на рынке устанавливается равновесие, так как здесь нет ни избыточного спроса, ни избыточного предложения и нет стимулов к изменению цены.
Л. Вальрас сделал попытку раскрыть процесс автоматического стремления рыночной экономики к стабильному равновесию, показав взаимообусловленность всех цен и количества обращающихся ресурсов и товаров. Л. Вальрас впервые математически доказал, что в условиях свободной конкуренции возможно достижение равновесия на всех рынках и во всем национальном хозяйстве. Для каждого отдельного производителя и потребителя в форме линейных уравнений описываются условия равновесия:
(2.1.1), гдеPI - цена i-го вида продукта;
Xi - количество товара, покупаемого i -м потребителем;
VJ - цена j -го вида ресурсов;
YJ - размеры предложения j-го ресурса;
- отражает стоимостной объем предложения;∑ VJ YJ - общий спрос, источниками которого служат доходы от продажи факторов производства.
Основное равенство (закон Вальраса) заключается в следующем: общая величина спроса должна быть при соответствующей системе цен равна общей величине предложения. На этой основе доказывается, что необходимое число уравнений в системе не равно общему числу рассматриваемых товаров и ресурсов, а на единицу меньше: последнее уравнение обязательно вытекает из совокупности остальных.
Анализ общего экономического равновесия идет от определения условий равновесия на каждом из отдельных рынков, а затем выводятся условия одновременного равновесия на всех рынках. Используемый при этом закон Вальраса говорит: в народном хозяйстве, состоящем из n взаимосвязанных рынков, на n-м рынке всегда будет равновесие, если оно имеется на (n - 1) рынках. Доказательство этого закона основано на том, что суммарный результат сделок на всех n рынках у каждого субъекта равен нулю.
Пусть избыточный спрос (предложение) i-го субъекта
на рынке А - Δ Аi = Adi - Аsi;
на рынке В - Δ Bi = Bdi - Bsi;
на рынке C - Δ Ci = Cdi - Csi;
на рынке N - Δ Ni = Ndi - Nsi;
PA, PB, PC :. PN - соответственно цены товаров A, B, C : N.
Суммарный результат сделок i-го субъекта можно выразить формулой
PA Δ Ai + PB ΔBi + PC ΔCi +:. + PN ΔNi = 0 (2.1.2)
Просуммируем избыточный спрос всех участников рыночных сделок на каждом из N рынков:
(2.1.3)Если существует одновременное равновесие на N-1 рынках, то:
∑ΔAi + ∑Δ Bi + ∑Δ Ci + : + ∑Δ (N-1)i = 0 ( 2.1.4),
но в таком случае уравнение (2.1.3) соблюдается при ∑Δ Ni = 0 , так как РN не равно нулю. Это означает, что закон Вальраса доказан.
2.2.Практическая часть.
Для упрощения возьмем экономику без производства (меновое хозяйство; стадия производства завершена и произведенные объемы благ обмениваются на рынках). Хозяйство состоит из трех индивидов, потребляющих три вида благ A, B и H. В исходном состоянии первый потребитель имеет QA0, второй - QB0 и третий - QH0 ед. указанного блага. Поэтому индивиды совершают обмен при следующих бюджетных ограничениях:
Известны функции полезности каждого потребителя
где Qij - объем потребления j-го блага (j = A, B, H) i-м индивидом.
Функции спроса потребителей на каждое из благ выводятся из максимизации функции полезности при заданном бюджетном ограничении; используем для этого функцию Лагранжа.
Условия ее максимизации
Из них выводятся следующие функции спроса:
Система цен, обеспечивающая общее экономическое равновесие, должна приравнять объемы спроса на блага имеющимся запасам
В соответствии с законом Вальраса только два из этих трех уравнений являются независимыми. Приняв цену одного из благ за 1, уменьшаем число неизвестных до числа независимых уравнений и из решения системы двух уравнений определяется вектор относительных (реальных) равновесных цен (
). Для определения уровня цен (Р) и вектора денежных (номинальных) цен используется уравнение количественной теории денег: 
Пример. Функции полезности потребителей имеют вид
Индивиды имеют следующие исходные запасы благ: первый - QA0 = 30; второй - QB0 = 40; третий - QH0 = 50. В этих условиях индивидуальные функции спроса имеют вид:
Условие равновесия на рынках благ:
Примем
и из решения двух (любых) уравнений системы найдем PB = 0,374; PH = 0,313.Для определения уровня цен примем, что в обращении находится 50 ден. ед, каждая из которых совершает 2 оборота: V = 2. Тогда уровень цен будет равен 2·50/(1·30 + 0,374·40 + 0,313·50) = 1,65, а вектор денежных цен: PА = 1,65 PB = 0,617; PH = 0,516
При таких ценах на всех рынках устанавливается равновесие (табл2.2.).
Таблица 2.2.
Общее экономическое равновесие
| Рынок | Спрос | Предложение | |||
| 1-го | 2-го | 3-го | всего | ||
| Блага А | 14,81 | 6,91 | 8,28 | 30 | 30 |
| Блага B | 24,41 | 8,21 | 7,38 | 40 | 40 |
| Блага H | 19,35 | 15,9 | 14,75 | 50 | 50 |
Спрос на деньги (MD) тоже равен их предложению (MS):
MD = 1,65·30 + 0,617·40 + 0,516·50 = 100; MS = 2·50 = 100.
Если уровень цен возрастет, например, в 2 раза, т.е. PA = 3,3; PB = 1,234; PH = 1,032, то, как видно из функций спроса на блага, равновесие на рынках благ сохранится; но спрос на деньги будет превышать их предложение: MD = 3,3·30 + 1,234·40 + 1,032·50 = 200. Нарушение закона Вальраса.
Заключение
В заключении необходимо отметить,что финансовая политика властей, ответственных перед российскими гражданами, в условиях кризиса должна быть основана на следующих принципах:
- Неизменность курса рубля относительно объявленной заранее валютной корзины из доллара и евро. Гарантия неприкосновенности 100% обеспечения выпущенных рублей золотовалютными резервами Банка России. Продолжение ответственной денежной политики, диктуемое базовыми принципами уважения прав собственности и соблюдения своих обязательств, даже если такие обязательства не были закреплены формально.
- Сохранение бездефицитного бюджета, в котором расходы не превышают доходы, недопустимость увеличения государственного долга. В период неизбежного экономического застоя снижение государственных расходов должно происходить пропорционально падению государственных доходов.
- Установление прозрачных механизмов распределения возможной поддержки из средств государственного бюджета и специальных фондов. Исключение возможности направления этих средств привилегированным банкам и компаниям. Основными способами использования излишков бюджетных средств, накопленных в специальных фондах, должны стать либо возврат ранее уплаченных налогов, либо снижение будущих налогов.
- Направление средств из бюджета и специальных фондов коммерческим банкам в исключительных случаях и только через механизм возврата денег вкладчикам (т.н. «монетизация обязательств банков»). Банки, в отношении которых применяется данная мера, в обязательном порядке подвергаются процедуре банкротства, при этом обеспечиваются эффективное противодействие уводу активов собственниками, открытая и прозрачная распродажа всех активов с направлением выручки в государственный бюджет. Недопустимость наращивания участия государства в капитале банковской системы.[16, c. 7]
- Недопустимость использования бюджетных средств для спасения обанкротившихся компаний. Недопустимость увеличения прямого или косвенного государственного контроля над реальным сектором экономики. Наказание безответственных собственников и менеджеров путем перевода заложенных акций обанкротившихся российских компаний их кредиторам – независимо от их гражданства или страны регистрации. Проведение продаж имущества банкротов исключительно на открытых и прозрачных торгах.
- Сокращение государственного вмешательства в деятельность финансового сектора. Реорганизация системы регулирования финансовых рынков на принципах конкуренции и свободы предпринимательства.
- Проведение реформы системы регулирования в денежной сфере. Сохранение за Банком России задачи поддержания ценности рубля при прекращении дополнительных полномочий, предоставленных ему в рамках так называемых «антикризисных мер». Передача функций банковского надзора отдельному органу в составе правительства. Ликвидация привилегий коммерческих банков, вытекающих из совмещения Банком России функций «печатания» рублей и регулирования банковской системы.