Економетрія (стр. 4 из 4)
Третій етап.
Визначається якість розрахованої моделі, для чого проводиться аналіз таких статистичних характеристик, як F - критерію Фішера та загального коефіцієнту кореляції.
Вибираються розрахункове та критичне значення F - критерію Фішера, на основі яких можна зробити висновок про адекватність моделі. Для нашої багатофакторної лінійної регресії
та 
.Значення загального коефіцієнту кореляції
говорить про високу якість моделі.Четвертий етап.
Для вибраної моделі виробничої регресії, що є адекватною вихідним статистичним даним, вибираються значення параметрів регресії (додаток 6). Значення параметрів
, 
, 
, 
, що дозволяє записати в явному вигляді формулу моделі лінійної множинної регресії - 
.В окрему таблицю зводяться вихідні значення показника
і відповідні теоретичні значення показника регресійної моделі 
Для вибраної моделі будуються графіки статистичних даних і виробничої регресії (для нашого завдання графік наведено у додатку 7)
Висновок завдання 4.
Оскільки
, то економетричну модель 
з надійністю Р=0,95 можна вважати адекватною експериментальним даним і на підставі прийнятої моделі можна проводити економічний аналіз та прогнозування.Загальний коефіцієнт кореляції
, що говорить про високу якість моделі.Зміна фактора Х1 на одиницю (при незмінних інших факторах) показник зміниться на 0,89.
Зміна фактора Х2 на одиницю (при сталих інших факторах) викликає зміну показника на 1,06.
Зміна фактора Х3 на одиницю (при сталих інших факторах) викликає зміну показника на - 1,8.
Перетином лінії регресії є точка 7,52 на осі ОY графіку моделі в Декартові системі координат.
Аналіз кореляційної матриці моделі можна зробити висновок про наявність в моделі явища мультиколінеарності.
Використана література
1. Грубер Й. Економетрія: Вступ до множинної регресії та економетрії: У 2 т. - К.: Нічлава, 1998–1999.
2. Бородич С.А. Эконометрика: Учеб. пособие. - Минск: Новое знание, 2001. – 408 с.
3. Лук’яненко І.Г. Краснікова Л.І. Економетрика: підручник. . – К.: товариство ”Знання”, ККО, 1998. – 494с.
4. Опря А.Т. Математична статистика. – К.: Урожай, 1994. – 208с
5. Мазаракі А.А., Тол батов Ю.А. Математичне програмування в Excel. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 208с.: іл.
6. Кулинич О.І. Економетрика. Практикум. – Хмельницький: Поділ, 1998, - 157с.
7. Кулинич О.І. Економетрія: Навчальний посібник. - Хмельницький: Поділля, 1997. - 115 c.
8. Тинтнер Г. Введение в эконометрию. - М.: Статистика, 1965. - 368 с.
9. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 320 с.