Построим график

Рис. 2.2 Графикизменения момента МОМ_t.

График МОМ_t не пересекает нулевую линию, поэтому нет сигналов ни к покупке, ни к продаже акций, однако положительные значения МОМ_t свидетельствуют об относительном росте цен.

3) Найдем скорость изменения цен по формуле

Отобразим

на графике (рис. 2.3.)

Рис. 2.3 График изменения скорости изменения цен ROC_t.

График ROC (рис. 2.3.) нигде не пересекает уровень 100%, что означает, что нет сигналов ни к покупке, ни к продаже.

4) Найдем индекс относительной силы торгов по формуле

, где

AU – сумма приростов конечных цен за n дней;

AD – сумма убытков за n дней.

Таблица 2.2

Расчет значений параметров RSI

Дни	С_t	∆С_t↑	∆С_t↓	∑∆С_t↑	∑∆С_t↓	RSI
1	2	3	4	5	6	7
1	555	-	-
2	530	25
3	524	6
4	539	15
5	569	30
6	581	12	57	31	64,77
7	562	19	57	25	69,51
8	573	11	68	19	78,16
9	592	19	72	19	79,12
10	645	53	95	19	83,33

Построим график индекса относительной силы торгов RSI (рис. 2.4).

Рис. 2.4 График индекса относительной силы торгов RSI

Из графика RSI (рис. 2.4.) видно, что индекс относительной силы входит в «зону перекупленности» (от 80 до 100) на 9-й день. Значит, цены сильно выросли, надо ждать падения и подготовиться к продаже. Сигналом к продаже будет служить момент выхода графика RSI из «зоны перекупленности».

5) Рассчитаем осцилляторные индексы %R, %К, %D по формулам

, где

K_t, R_t, D_t – значения индексов текущего дня t;

H₅ (L₅) – максимальная (минимальная) цена за 5 предшествующих дней, включая текущий.

Расчеты произведем в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Расчет значений осцилляторов %R_t, %K_t, %D_t.

Дни	С_t	С_max	С_min	H₅	L₅	H₅- С_t	H₅-L₅	%R_t	C_t-L₅	%K_t	∑за 3 дня (графа 10)	∑за 3 дня (графа 8)	%D_t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	555	600	550
2	530	560	530
3	524	536	501
4	539	545	521
5	569	583	540	600	501	31	99	31,31	68	68,69
6	581	587	562	587	501	6	86	6,98	80	93,02
7	562	582	561	587	501	25	86	29,07	61	70,93	209	271	77,12
8	573	573	556	587	521	14	66	21,21	52	78,79	193	238	81,09
9	592	610	579	610	540	18	70	25,71	52	74,29	165	222	74,32
10	645	645	585	645	556	0	89	0,00	89	100,00	193	225	85,78

;

Сведем полученные данные в таблицу (табл. 2.3.) и отобразим на графике расчетные значения осцилляторов (рис. 2.5.)

Рис. 2.5 Графики изменения осцилляторов %R_t, %K_t, %D_t.

Задание №3

Таблица 3.1

Исходные данные

Вариант	Сумма	Дата начальная,	Дата конечная	Время в днях	Время в годах	Ставка	Число начислений
Вариант	S	Т_н	Т_к	Т_дн	Т_лет	i	m
6	3000000	14.01.02	18.03.02	90	5	35	4

Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в табл. 3.1.

В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Т_лет – время в годах, i – ставку в процентах и т. д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить требуемые расчеты.

3.1 Банк выдал ссуду размером S руб. Дата выдачи ссуды - T_н, возврата - Т_к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой ставке i% годовых. Требуется найти:

а) точные проценты с точным числом дней ссуды;

б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;

в) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.

3.2 Через Т_дн дней после подписания договора должник уплатил S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?

3.3 Через Т_дн дней предприятие должно получить по векселю S руб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.

3.4 В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Т_лет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых. Определить наращенную сумму.

3.5 Ссуда, размером S руб. представлена на Т_лет лет. Проценты – сложные, ставка - i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.

3.6 Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.

3.7 Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.

3.8 Через Т_лет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставска i% годовых.

3.9 Через Т_лет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.

3.10 В течение Т_лет лет на расчетный сет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.

3.1 Известны:

P=3000000 руб.

Т_н=14.01.02

Т_к=18.03.02

i=35%, или 0,35

Найти: I₁, I₂, I₃.

Решение:

Используем формулы

а) точные проценты с точным числом дней ссуды.

k=365

t=63

Математическое моделирование финансовых операций (стр. 3 из 4)

Задание №3