Розробка програмного забезпечення вирішення задачі формування портфеля цінних паперів (стр. 10 из 16)
Проте у разі потреби виконання яких-небудь змін в клієнтському застосуванні доведеться міняти початковий код. Серверна частина при описаному підході є сервером баз даних, що реалізовує рівень даних. Основна гідність моделі товстого клієнта полягає у використанні всієї потужності настільної системи і перенесенні обчислень з сервера, що робить його роботу ефективнішої (не дозволяючи йому стати вузьким місцем в роботі середовища).
До недоліків даного виду архітектури можна віднести наступні:
Збільшення функціональності викликає зайве завантаження призначених для користувача машин, що приводить до необхідності дорогого оновлення всієї клієнтської техніки.
При збільшенні кількості користувачів компанії доводиться переходити на високошвидкісну мережу, яка зможе витримати інтенсивні потоки даних між сервером і товстими клієнтами.
Легше і дешевше оновлювати застосування на одному сервері, чим на десятках або сотнях призначених для користувача машин.
"Тонкий" клієнт (thin client). Дана модель є перехідною, тобто частина або вся логіка переноситься на рівень зберігання даних.
Вона набуває популярності в корпоративному середовищі у зв'язку з розповсюдженням Internet-технологій і, насамперед, Web-браузерів. В цьому випадку клієнтське застосування забезпечує реалізацію рівня уявлення, тому клієнт може задовольнятися досить скромною апаратною платформою, а сервер об'єднує рівень логіки застосування і рівень даних.
В даній роботі для розробки програмного забезпечення було використано варіант реалізації архітектури - "Товстий" клієнт
3.3 Використовувані технології при розробці програмного забезпечення
Дане програмне забезпечення було розроблене на мові програмування C++ в середі Borland C++ Builder Дана мова і середа програмування підтримують об'єктно-орієнтований підхід до розробки програмного забезпечення [35].
Для даного програмного забезпечення була використана СУБД MS Access 2003 - реляційна СУБД корпорації Microsoft.
MS Office Access 2003 — це повно-функціональна система управління базами даних (СУБД). У ній передбачені всі необхідні засоби для визначення і обробки даних, а також для управління ними при роботі з великими об'ємами інформації [36].Система управління базами даних забезпечує повний контроль над процесом визначення даних, їх обробкою і спільним використанням. СУБД також істотно полегшує структуризацію і обробку великих об'ємів інформації, що зберігається в багаточисельних таблицях. Всілякі засоби СУБД забезпечують виконання трьох основних функцій: визначення даних, обробка даних і управління даними.
1 Визначення даних. Можливість визначити, які відомості зберігатимуться у базі даних, їх типи (наприклад, числа або символи) і як вони зв'язані між собою. В деяких випадках можна також задати формати і умови для перевірки даних.
2 Обробка даних. Дані можна обробляти різними способами. Можна вибирати будь-які поля, фільтрувати і сортувати дані. Можна об'єднувати дані з пов'язаною з ними інформацією і обчислювати підсумкові значення. Також можна відібрати деякі дані і потімзмінити, видалити, скопіювати їх в іншу таблицю або створити для них нову таблицю.
3 Управління даними. Можна вказати, яким користувачам дозволено переглядати, змінювати або вставляти дані. У багатьох випадках можна акож визначити правила спільного використання даних. Всі ці функціональні можливості повною мірою реалізовані в MicrosoftAccess.
3.4 Інформаційно-логічна схема програмного забезпечення
При розробці концептуальної моделі було використано CASE - засіб Erwin. Це дозволило створити модель бази даних відповідно до IDEF1X [37].
Елементами IDEF1X моделі є сутності системи і зв'язки між ними. Кожна сутність при розробці бази даних перетвориться в таблицю, кожному атрибуту сутності буде відповідати поле в таблиці бази даних. На малюнку 3.2 представлена інформаційно-логічна схема, яка використовується для оптимізації портфеля цінних паперів.
Рисунок 3.2– Інформаційно-логічна схема
3.5 Взаємодія користувача з програмним забезпеченням
Дане програмне забезпечення призначено для оптимізації портфеля цінних паперів.Перша екранна форма (рисунок 3.3) відображає інформацію о цінних паперах їх назву, тікер, вид цінного паперу та дохідність за останній період. За допомогою кнопки "Котировки" можна продивитись котирування по кожному цінному паперу.
Рисунок 3.3 –Цінні папери
Вікно показане на рисунку 3.4 відображає інформацію про котирування цінних паперів, також, користувач може відфільтрувати та розрахувати середні дохідність та ризик паперів, за вказаний період по кожному паперу.
Рисунок 3.5 – Котирування
Також у цьому вікні додати обрані папери до портфелю, який далі буде оптимізовано.У вікні "Портфель ЦБ" користувач може створити портфель який далі буде оптимізовано, праворуч відображаються папери, які були додані до цього портфелю. За допомогою кнопки "Оптимизация" користувач викликає форму "Оптимизация портфелей ценных бумаг"
Рисунок 3.6 – Обраний портфель цінних паперів
Форма "Оптимизация портфелей ценных бума" зображена на рисунках 3.7 та 3.8, дозволяє користувачу оптимізувати портфель цінних паперів з обраних раніше активів, та отримати результат. Оптимізацію можливо провести за моделлю Марковіца або за використанням нечітко-множинної моделі. В таблиці відображається розрахунок, у вигляді часток цінних паперів які складають портфель.
У полі "Доходность" відображується розрахована дохідність оптимізованого портфеля, в полі "Риск" відображується розрахований ризик оптимізованого портфеля.
Рисунок 3.7 –Оптимізація портфеля за моделлю Марковіца
Рисунок 3.8 –Оптимізація портфеля за нечітко-множинною моделлю
4. Контрольний приклад вирішення задачі формування портфеля цінних паперів
4.1 Опис контрольного прикладу
Доходність цінних паперів приймається як відносна курсова різниця. Як вихідні дані використані щомісячні котирування десяти акцій взятих за період з січня 2009 р. по січень 2010 р. Обрані цінні папери наведені у таблиці 4.1.
Таблиця 4.1– Назв та тікер цінних паперів
| № | Назва цінного паперу | Тікер |
| 1 | Укргазбанк | UGZB |
| 2 | Укртелеком | UTLM |
| 3 | АвтоКраз | KRAZ |
| 4 | ЕвроГазБанк | EGZB |
| 5 | Западэнерго | ZPEN |
| 6 | Азовсталь | AZST |
| 7 | МоторСич | MSICH |
| 8 | Житомироблэнерго | ZHEN |
| 9 | Центрэнерго | CEEN |
| 10 | Азовобщемаш | AZGM |
У таблиці 4.2 приведені котирування акцій з січня 2009 р. по січень 2010 р.
Таблиця 4.2 – Котирування акцій
| UGZB | ZPEN | MSICH | AZGM | LTPL | DTRZ | SMASH | EXPN | ALMK | ENUG | |
| січ 09 | 4.78 | 0.5 | 6.64 | 2.8 | 0.43 | 97.9 | 6.98 | 0.27 | 5.9 | 28.2 |
| лют 09 | 4.8 | 0.48 | 6.98 | 2.9 | 0.42 | 99.6 | 7.12 | 0.29 | 6.5 | 33.1 |
| бер 09 | 5 | 0.46 | 7.12 | 3.6 | 0.47 | 99.99 | 7.3 | 0.28 | 7.1 | 36.5 |
| квіт 09 | 5.2 | 0.48 | 7.3 | 5.8 | 0.46 | 101 | 7.63 | 0.24 | 6.8 | 35 |
| трав 09 | 6.3 | 0.49 | 7.63 | 6.2 | 0.49 | 101.3 | 7.4 | 0.29 | 6.2 | 32.7 |
| черв 09 | 6.5 | 0.52 | 7.4 | 6.9 | 0.51 | 99.8 | 7.2 | 0.24 | 5.3 | 35.1 |
| лип 09 | 6.69 | 0.51 | 7.2 | 5.8 | 0.56 | 100.5 | 7.56 | 0.26 | 6.8 | 37.5 |
| серп 09 | 6.8 | 0.56 | 7.56 | 6.7 | 0.69 | 101.9 | 7.8 | 0.25 | 7.6 | 43.7 |
| вер 09 | 7.46 | 0.54 | 7.47 | 6.8 | 0.55 | 102 | 7.5 | 0.23 | 9.8 | 52.4 |
| жовт 09 | 7.48 | 0.55 | 7.41 | 7.1 | 0.56 | 101 | 7.91 | 0.29 | 12.6 | 47.6 |
| лист 09 | 7.52 | 0.5 | 7.3 | 7.6 | 0.74 | 106.9 | 8.43 | 0.27 | 11.9 | 45 |
| груд 09 | 7.5 | 0.56 | 6.75 | 8.2 | 0.58 | 108.2 | 8.2 | 0.29 | 12.5 | 48.7 |
| січ 10 | 7.72 | 0.57 | 6.52 | 8.6 | 0.65 | 107.9 | 8.5 | 0.32 | 12 | 55.9 |
Для оптимізації портфеля за моделлю Марковіца необхідно розрахувати коефіцієнти цільової функції
, та коефіцієнти обмежень 
.Для цього, використовуючи дані, з таблиці 4.2 розраховані доходність кожного паперу за формулою
, де 
- ціна акції на момент t. Результати розрахунків представлені у таблиці 4.3Таблиця 4.3– Доходність цінних паперів за кожен місяць
| UGZB | ZPEN | MSICH | AZGM | LTPL | DTRZ | SMASH | EXPN | ALMK | ENUG | |
| січ 09 | 0.013 | 0.042 | 0.015 | 0.077 | 0.049 | 0.017 | 0.020 | 0.038 | 0.093 | -0.004 |
| лют 09 | 0.004 | -0.040 | 0.051 | 0.036 | -0.023 | 0.017 | 0.020 | 0.074 | 0.102 | 0.174 |
| бер 09 | 0.042 | -0.042 | 0.020 | 0.241 | 0.119 | 0.004 | 0.025 | -0.034 | 0.092 | 0.103 |
| квіт 09 | 0.040 | 0.043 | 0.025 | 0.611 | -0.021 | 0.010 | 0.045 | -0.143 | -0.042 | -0.041 |
| трав 09 | 0.212 | 0.021 | 0.045 | 0.069 | 0.065 | 0.003 | -0.030 | 0.208 | -0.088 | -0.066 |
| черв 09 | 0.032 | 0.061 | -0.030 | 0.113 | 0.041 | -0.015 | -0.027 | -0.172 | -0.145 | 0.073 |
| лип 09 | 0.029 | -0.019 | -0.027 | -0.159 | 0.098 | 0.007 | 0.050 | 0.083 | 0.283 | 0.068 |
| серп 09 | 0.016 | 0.098 | 0.050 | 0.155 | 0.232 | 0.014 | 0.032 | -0.038 | 0.118 | 0.165 |
| вер 09 | 0.097 | -0.036 | -0.012 | 0.015 | -0.203 | 0.001 | -0.038 | -0.080 | 0.289 | 0.199 |
| жовт 09 | 0.003 | 0.019 | -0.008 | 0.044 | 0.018 | -0.010 | 0.055 | 0.261 | 0.286 | -0.092 |
| лист 09 | 0.005 | -0.091 | -0.015 | 0.070 | 0.321 | 0.058 | 0.066 | -0.069 | -0.056 | -0.055 |
| груд 09 | -0.003 | 0.120 | -0.075 | 0.079 | -0.216 | 0.012 | -0.027 | 0.074 | 0.050 | 0.082 |
| січ 10 | 0.029 | 0.018 | -0.034 | 0.049 | 0.121 | -0.003 | 0.037 | 0.103 | -0.040 | 0.148 |
Після розрахунку дохідності за кожний місяць, за допомогою формули
розраховуємо середню дохідність (математичне очікування) цінного паперу. Після чого розраховуємо ризик (середньоквадратичне відхилення) кожного цінного паперу за допомогою формули 
.