Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики (стр. 17 из 24)

Рисунок 3.12 - Залежність коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом від росту недохідних активів

З рисунка можна зробити висновок про те, що коефіцієнт має ріст в грошовому значенні недохідних активів від 3 627 297 962,24 і до 3 990 436 964,64 грн. Таким чином, указаний грошовий інтервал являється критичним значенням недохідних активів, тому що менші числові значення призводять до росту коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом, а більші – к його падінню. Значить, для досягнення абсолютної стійкості банка за цимпоказником необхідне зменшення недохідних активів.

в) дослідження зміни коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом від зміни дохідних активів

Розглянемо поведінку досліджуваного коефіцієнта при незмінному значенні капіталу і недохідних активів та варіації дохідних активів. За досліджуваний період часу (2005-2008 роки) дохідні активи банку змінювалися від 2 497 658 105,71 і до 12 396 187 165,61 гривень. Побудуємо графік (рис. 3.13), на якому зобразимо коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом в динаміці в залежності від росту дохідних активів.

Рисунок 3.13 - Залежність коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом від росту дохідних активів

З рисунка можна зробити висновок про те, що коефіцієнт має ріст в грошовому значенні дохідних активів від 8 469 582 021,83 і до 9 609 239 557,89 грн. Таким чином, указаний грошовий інтервал являється критичним значенням дохідних активів, тому що менші числові значення призводять до росту коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом, а більші – к його падінню. Значить, для досягнення абсолютної стійкості банка за цимпоказником необхідне зменшення дохідних активів.

г) дослідження зміни коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом від зміни капіталу, дохідних та недохідних активів

Розглянемо поведінку досліджуваного коефіцієнта при варіюванні значень капіталу дохідних та недохідних активів. Як вже встановлено для росту коефіцієнта необхідне зростання капіталу та зменшення недохідних і дохідних активів. Таким чином, побудуємо графік (рис. 3.14), на якому зобразимо поведінку коефіцієнта при збільшенні капіталу та зменшенні недохідних і дохідних активів від знайденого критичного діапазону значень та припустимо невизначений часовий інтервал.

Рисунок 3.14 – Моделювання коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом від зміни капіталу, недохідних та дохідних активів

З отриманих результатів робимо висновок про те, що за досліджуваним коефіцієнтом банк буде мати абсолютну стійкість у випадку зростання капіталу та зниження дохідних і недохідних активів на основі зросту коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом.

8) Коефіцієнт мультиплікатора капіталу – співвідношення загальних активів і засновницького (акціонерного) капіталу. Оптимальне співвідношення цього показника 12,0 – 15,0 разів. Якщо розраховане значення менше норми, то ступінь покриття активів акціонерним капіталом замала та необхідно, щоб темп зростання акціонерного капіталу перевищував темп зростання активів, а якщо більше – навпаки.

а) дослідження зміни коефіцієнта мультиплікатора капіталу від зміни загальних активів

Розглянемо поведінку досліджуваного коефіцієнта при незмінному значенні засновницького (акціонерного) капіталу та варіації загальних активів. За досліджуваний період часу (2005-2008 роки) загальні активи банку змінювалися від 3 610 522 710,02 і до 16 692 673 778,10 гривень. Побудуємо графік (рис. 3.15), на якому зобразимо коефіцієнт мультиплікатора капіталу в динаміці в залежності від росту загальних активів і червоний (оптимальний) коридор.

Рисунок 3.15 - Залежність коефіцієнта мультиплікатора капіталу від росту загальних активів

З рисунка можна зробити висновок про те, що коефіцієнт знаходиться в нормі при числовому значенні загальних активів від 10 323 838 576,79 і до 10 938 880 583,31 грн. Таким чином, указаний грошовий інтервал являється критичним значенням загальних активів, тому що менші числові значення призводять до зниження коефіцієнта мультиплікатора капіталу, а більші – к його росту. Значить, для досягнення абсолютної стійкості банка за цимпоказником необхідне зменшення загальних активів.

б) дослідження зміни коефіцієнта мультиплікатора капіталу від зміни засновницького капіталу

В даному випадку розглянемо поведінку досліджуваного коефіцієнта при незмінному значенні загальних активів та варіації засновницького капіталу. За досліджуваний період часу (2005-2008 роки) акціонерний капітал банку змінювався від 140 000 000,00 до 700 000 000,00 гривень. Побудуємо графік (рис. 3.16), на якому зобразимо коефіцієнт мультиплікатора капіталу в динаміці в залежності від росту засновницького капіталу, а також червоний (оптимальний) коридор.

Рисунок 3.16 - Залежність коефіцієнта мультиплікатора капіталу від росту засновницького капіталу

З рисунка можна зробити висновок про те, що коефіцієнт знаходиться в нормі при числовому значенні засновницького капіталу 700 000 000,00 грн. Таким чином, не має можливості указати грошовий інтервал, тому що критичним значенням являється максимальне число акціонерного капіталу, але більші числові значення призводять до росту коефіцієнта мультиплікатора капіталу, а менші – к його падінню. Значить, для досягнення абсолютної стійкості банка за цимпоказником необхідне зростання засновницького капіталу.

в) дослідження зміни коефіцієнта мультиплікатора капіталу і від одночасної зміни засновницького капіталу та загальних активів

Розглянемо поведінку досліджуваного коефіцієнта при варіюванні значень акціонерного капіталу та загальних активів. Як вже встановлено для оптимального значення коефіцієнта необхідне зростання засновницького капіталу та зменшення загальних активів. Але для того щоб розрахований показник не просто зменшився, а попав в указаний червоний коридор необхідно зафіксувати зменшенні значення загальних активів. Таким чином, побудуємо графік (рис. 3.17), на якому зобразимо поведінку коефіцієнта при збільшенні капіталу та зменшенні загальних активів від знайденого критичного діапазону значень, припустимо невизначений часовий інтервал.

Рисунок 3.17 – Моделювання коефіцієнта мультиплікатора капіталу від зміни засновницького капіталу та загальних активів

З отриманих результатів робимо висновок про те, що за досліджуваним коефіцієнтом банк буде мати абсолютну стійкість у випадку фіксованого значення капіталу 700 000 000,00 грн. та зміни загальних активів від 8 61 482 141,49 до 10 323 838 576,79, тому що коефіцієнт мультиплікатора капіталу буде знаходитись в указаному червоному (оптимальному) коридорі.

4 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

4.1 Інформаційне забезпечення

4.1.1 Загальна характеристика інформаційного забезпечення

Інформаційне забезпечення являє собою сукупність проектних рішень по обсягах, розміщенню, формах організації інформації, що циркулює в автоматизованих інформаційних технологіях. Воно містить у собі сукупність показників, довідкових даних, класифікаторів і кодифікаторів інформації, уніфіковані системи документації, спеціально організовані для автоматичного обслуговування, масиви інформації на відповідних носіях, а також персонал, що забезпечує надійність збереження, своєчасність і якість технології обробки інформації [9].

Загальну структуру інформаційного забезпечення ілюструє рисунок 4.1. Важливою складовою інформаційного забезпечення є інформаційна база, що складається з внутрімашинної і внемашинной інформаційної бази.

Машинна інформаційна база – частина інформаційної бази інформаційної системи, що являє собою сукупність інформаційних файлів, що зберігаються в пам'яті ЕОМ і на магнітних носіях.

Машинна інформаційна база складається з інформаційних файлів, що можуть бути організовані у виді окремих незалежних між собою, локальних інформаційних файлів або у виді бази даних, тобто інтегрованої сукупності зв'язаних між собою файлів, якими керує система керування базами даних (СУБД).

Файл – це ідентифікована сукупність логічно зв'язаних між собою даних, що розташовані поза програмою в зовнішній пам'яті і доступні програмі за допомогою спеціальних операцій.

База даних (БД) – це пойменована, структурована сукупність взаємозалежних даних, що характеризують окрему предметну область і знаходяться під керуванням СУБД [5].

Основне функціональне призначення інформаційне забезпечення системи - нагромадження всієї доступної інформації, що передує і супроводжує біржовому процесові, а також генеруємоїїм, і видача біржової інформації або результатів аналізу біржового процесу зовнішнім приймачам інформації фондового ринку.

Рисунок 4.1 – Структура інформаційного забезпечення

На вибір СУБД найбільший вплив робить узгодження ряду параметрів середовища реалізації і СУБД [9].

Фактори, що впливають на вибір СУБД:

- трудомісткість реалізації додатків;

- вартість експлуатації інформаційної системи;

- можливість з'єднання розробки БД із раніше виконаними програмними реалізаціями;

- прогнозовані терміни реалізації інформаційної системи;

- витрати на навчання персоналу.

Для контролю інформації необхідно вирішити наступні задачі:

· створити "динамічну" модель предметної області системи (у якій відповідність БД поточному станові предметної області забезпечується не періодично, а в режимі реального часу);