Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики (стр. 16 из 24)

5) Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів або достатність капіталу – співвідношення капіталу і загальних активів. Оптимальне значення цього показника має бути не менше 10%. Розраховане значення не досягає цього обмеження, тобто банк не має достатнього сформованого власного капіталу в активізації та покритті різних ризиків, але воно має поступовий ріст, що вже говорить про наявність позитивної тенденції. Для досягнення абсолютної стійкості банка за цимпоказником необхідно провести моделювання.

а) дослідження зміни коефіцієнта достатності капіталу від зміни капіталу

В даному випадку розглянемо поведінку коефіцієнта участі власного капіталу у формуванні активів при незмінному значенні загальних активів та варіації капіталу. За досліджуваний період часу (2005-2008 роки) капітал банку змінювався від 280 193 221,29 і до 1 365 510 804,78 гривень. Побудуємо графік (рис. 3.5), на якому зобразимо досліджуваний коефіцієнт в динаміці в залежності від росту капіталу, а також червону лінію показника (оптимальне значення).

З рисунка можна зробити висновок про те, що коефіцієнт знаходиться в нормі при числовому значенні капіталу від 979 400 104,95 і до 1 021 688 770,43 грн. Таким чином, указаний грошовий інтервал являється критичним значенням капіталу, тому що більші числові значення призводять до росту коефіцієнта достатності капіталу, а менші – к його падінню. Значить, для досягнення абсолютної стійкості банка за цимпоказником необхідне зростання капіталу.

Рисунок 3.5 – Залежність коефіцієнта достатності капіталу від росту капіталу

б) дослідження зміни коефіцієнта достатності капіталу від зміни загальних активів

Розглянемо поведінку коефіцієнта участі власного капіталу у формуванні активів при незмінному значенні капіталу та варіації загальних активів. За досліджуваний період часу (2005-2008 роки) загальні активи банку змінювалися від 3 610 522 710,02 і до 16 692 673 778,10 гривень. Побудуємо графік (рис. 3.6), на якому зобразимо досліджуваний коефіцієнт в динаміці в залежності від росту загальних активів, а також червону лінію показника (оптимальне значення).

З рисунка можна зробити висновок про те, що коефіцієнт знаходиться в нормі при числовому значенні загальних активів від 10 323 838 576,79 і до 10 938 880 583,31 грн. Таким чином, указаний грошовий інтервал являється критичним значенням загальних активів, тому що менші числові значення призводять до росту коефіцієнта достатності капіталу, а більші – к його падінню. Значить, для досягнення абсолютної стійкості банка за цимпоказником необхідне зменшення загальних активів.

Рисунок 3.6 – Залежність коефіцієнта достатності капіталу від росту загальних активів

в) дослідження зміни коефіцієнта достатності капіталу від одночасної зміни власного капіталу та загальних активів.

Розглянемо поведінку коефіцієнта участі власного капіталу у формуванні активів при варіюванні значень капіталу та загальних активів. Як вже встановлено для росту коефіцієнта необхідне зростання капіталу та зменшення загальних активів. Таким чином, побудуємо графік (рис. 3.7), на якому зобразимо поведінку коефіцієнта при збільшенні капіталу та зменшенні загальних активів від знайденого критичного діапазону значень та припустимо невизначений часовий інтервал.

З отриманих результатів робимо висновок про те, що за досліджуваним коефіцієнтом банк буде мати абсолютну стійкість у випадку зростання капіталу та зниження загальних активів на основі зросту коефіцієнта участі власного капіталу у формування активів.

Рисунок 3.7 – Моделювання коефіцієнта участі власного капіталу у формуванні активів від зміни капіталу та загальних активів

6) Коефіцієнт захищеності власного капіталу – співвідношення капіталізованих активів (основні засоби та нематеріальні активи) і капіталу. При розрахунку показника за досліджуваний період виявлено його перемінне зростання, що свідчить про зростання захищеності власного капіталу зростаючим вкладенням його також у свої власні капіталізовані активи. Це свідчить про добру тенденцію, але взагалі показник коефіцієнта остався на одному рівні, тому для абсолютної стійкості банку за цим показником проведемо моделювання.

а) дослідження зміни коефіцієнта захищеності власного капіталу від зміни капіталу

В даному випадку розглянемо поведінку коефіцієнта захищеності власного капіталу при незмінному значенні капіталізованих активів та варіації капіталу. За досліджуваний період часу (2005-2008 роки) капітал банку змінювався від 280 193 221,29 і до 1 365 510 804,78 гривень. Побудуємо графік (рис. 3.8), на якому зобразимо досліджуваний коефіцієнт в динаміці в залежності від росту капіталу.

Рисунок 3.8 – Залежність коефіцієнта захищеності капіталу від росту капіталу

З рисунка можна зробити висновок про те, що коефіцієнт має ріст при грошовому значенні капіталу від 414 342 469,97 і до 425 876 358,63 грн. Таким чином, указаний грошовий інтервал являється критичним значенням капіталу, тому що менші числові значення призводять до росту коефіцієнта захищеності капіталу, а більші – к його падінню. Значить, для досягнення абсолютної стійкості банка за цимпоказником необхідне зменшення капіталу.

б) дослідження зміни коефіцієнта захищеності власного капіталу від зміни капіталізованих активів

Розглянемо поведінку коефіцієнта захищеності власного капіталу при незмінному значенні капіталу та варіації капіталізованих активів. За досліджуваний період часу (2005-2008 роки) капіталізовані активи банку змінювалися від 123 395 197,36 і до 676 969 060,10 гривень. Побудуємо графік (рис. 3.9), на якому зобразимо досліджуваний коефіцієнт в динаміці в залежності від росту капіталізованих активів.

Рисунок 3.9 – Залежність коефіцієнта захищеності власного капіталу від росту капіталізованих активів

З рисунка можна зробити висновок про те, що коефіцієнт має ріст в грошовому значенні капіталізованих активів від 271 360 668,61 і до 290 651 807,34 грн. Таким чином, указаний грошовий інтервал являється критичним значенням капіталізованих активів, тому що більші числові значення призводять до росту коефіцієнта захищеності власного капіталу, а менші – к його падінню. Значить, для досягнення абсолютної стійкості банка за цимпоказником необхідне збільшення капіталізованих активів.

в) дослідження зміни коефіцієнта захищеності власного капіталу від одночасної зміни власного капіталу та капіталізованих активів

Розглянемо поведінку досліджуваного коефіцієнта при варіюванні значень капіталу та капіталізованих активів. Як вже встановлено для росту коефіцієнта необхідне зростання капіталізованих активів та зменшення капіталу іншими словами темп росту капіталізованих активів повинен перевищувати темп росту капіталу. Таким чином, побудуємо графік (рис. 3.10), на якому зобразимо поведінку коефіцієнта при збільшенні капіталізованих активів та зменшенні капіталу від знайденого критичного діапазону значень та припустимо невизначений часовий інтервал.

Рисунок 3.10 – Моделювання коефіцієнта захищеності власного капіталу від зміни капіталу та капіталізованих активів

З отриманих результатів робимо висновок про те, що за досліджуваним коефіцієнтом банк буде мати абсолютну стійкість у випадку зростання капіталізованих активів та зниження капіталу на основі зросту коефіцієнта захищеності власного капіталу.

7) Коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом – співвідношення капіталу за мінусом недохідних активів та збитків і дохідних активів. Для того, щоб банк посилював захист дохідних активів мобільним власним капіталом, необхідне зростання показника.

а) дослідження зміни коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом від зміни капіталу;

В даному випадку розглянемо поведінку досліджуваного коефіцієнта при незмінному значенні недохідних та дохідних активів та варіації капіталу. За досліджуваний період часу (2005-2008 роки) капітал банку змінювався від 280 193 221,29 і до 1 365 510 804,78 гривень. Побудуємо графік (рис. 3.11), на якому зобразимо досліджуваний коефіцієнт в динаміці в залежності від росту капіталу.

Рисунок 3.11 - Залежність коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом від росту капіталу

З рисунка можна зробити висновок про те, що коефіцієнт знаходиться в нормі при числовому значенні капіталу від 979 400 104,95 і до 1 021 688 770,43 грн. Таким чином, указаний грошовий інтервал являється критичним значенням капіталу, тому що більші числові значення призводять до росту коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом, а менші – к його падінню. Значить, для досягнення абсолютної стійкості банка за цимпоказником необхідне зростання капіталу.

б) дослідження зміни коефіцієнта захищеності дохідних активів власним капіталом від зміни недохідних активів

Розглянемо поведінку досліджуваного коефіцієнта при незмінному значенні капіталу і дохідних активів та варіації недохідних активів. За досліджуваний період часу (2005-2008 роки) недохідні активи банку змінювалися від 914 466 693,71 і до 5 742 884 541,20 гривень. Побудуємо графік (рис. 3.12), на якому зобразимо коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом в динаміці в залежності від росту недохідних активів.