Міністерство освіти і науки України
Національний гірничий Університет
Інститут економіки
Кафедра економічної кібернетики та
інформаційних технологій
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до дипломної роботи
магістра
спеціальності 8.050102 Економічна кібернетика
на тему: „Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця”
Виконав: _________ Сова В.С.
| Керівники | Прізвище, ініціали | Оцінка | Підпис |
| Проекту | Пістунов І.М. | ||
| розділів: | |||
| Фінансовий | Пістунов І.М. | ||
| Спеціальний | Пістунов І.М. | ||
| Інформаційний | Нецвєтаєв В.А. | ||
| Охорона праці | Пістунов І.М. | ||
| Рецензент | Алексеєв М.О. | ||
| Нормоконтролер | Пістунов І.М. |
м. Дніпропетровськ
2008 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Завідуючий кафедри Економічної кібернетики
_____________ Є.В. Кочура
ЗАВДАННЯ
для дипломної роботи
магістра
студента групи ЭК–03м Сови Віктора Сергійовича
Тема дипломного проекту: „Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця”
| Розділ | Зміст завдання | Строк виконання |
| Фінансовий | Виконати аналіз фінансово-економічного стану підприємства. | 03.09.07 – 18.10.07 |
| Спеціальний | На підставі матеріалів виробничих практик, інших науково-технічних джерел розробити оптимальний алгоритм прогнозування крос-курсів для приватного підприємця. | 01.01.08 –03.04.08 |
| Інформаційний | Розробити автоматизовану інформаційну систему оптимізації біржової торгівлі в виді математичного індикатора. | 05.04.08 – 05.05.08 |
| Охорона праці | Розробити правила безпеки при роботі з комп’ютером. | 06.05.08 – 15.05.08 |
Завдання видав _____________ І.М. Пістунов
Завдання прийняв до виконання _____________ В.С. Сова
Дата видання завдання: 03.09.2007.р.
Строк надання дипломного проекту до ДЕК: 21.06.2008 р.
РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка: 80 арк., 8 табл., 23 рис., 3 додатків, 13 літ. джерел.
Об’єкт розроблення – оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця.
Мета дипломної роботи – Розробити новий математичний метод прогнозування крос-курсів конвертованих валют.
Метод дослідження та апаратура. Для дослідження даної предметної області використаний аналітичний метод на основі математичного програмування та перетворення Фур‘є.
Новизна проектних рішень – Новизна полягає в винаході нового математичного індикатора «SV-Trend».
Практичне значення – дипломної роботи полягає у підвищенні економічного ефекту завдяки новому математичному індикатору.
ЗМІСТ
РЕФЕРАТ
ВСТУП
1. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК
1.1 Історія виникнення міжнародного валютного ринку
1.2 Структура міжнародного валютного ринку
1.3 Здійснення торгових операцій
1.4 Торговий термінал «Meta4»
1.4.1 Види ринкових ордерів
1.5 Постановка задачі
2. ОПИС ТЕОРІЙ І МЕТОДИК
2.1 Фундаментальний аналіз
2.2 Технічний аналіз
2.2.1 Графічний метод
2.2.2 Математичний метод
3. ОПИС І РОЗРОБКА НОВОГО МАТЕМАТИЧОГО МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ КРОС-КУРСІВ
3.1 Математична постановка задачі
3.2 Проведення розрахунків
3.3 Перевірка якості прогнозування
4. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
4.1 Розробка ІС для реалізації запропонованого методу
4.2 Приклад інтерфейсу
5. ОХОРОНА ПРАЦІ
5.1 Інженерний - технічні заходи
5.1.1 Шкідливі і небезпечні чинники при роботі з ПК і їх вплив на
організм людини
5.1.2 Заходи щодо боротьби з шкідливими і небезпечними чинниками при роботі з ПК
5.2 Загальні вимоги до організації робочого місця користувача ЕОМ
ВИСНОВОК
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Прогнозування грає важливу роль в повсякденній людській діяльності і в ухваленні рішень відносно майбутнього – наприклад, прогноз погоди і різних природних явищ, планування виробничої діяльності і продажів товарів, прогнози, пов'язані з поведінкою фінансового ринку і тому подібне можна віднести до тих прикладів, для яких точніші оцінки визначають специфіку дій, що робляться, і роблять істотний вплив на підготовку планів конкретних сценаріїв поведінки в майбутньому.
Вільні грошові кошти переслідують дві основні мети – отримання максимальної прибутковості при дотриманні відповідної надійності. В цілому, спекуляції на валютному і фондовому ринках до надійних активів віднести важко, але вони забезпечують найвищу прибутковість зі всіх легальних видів операцій. Якщо ж грошові кошти не інвестувати, то вони мають властивість з часом зникати, тому або ви працюєте з грошима, або ви прощаєтеся з ними назавжди.
Прогнозування валютного ринку (зокрема, проблема прогнозування обмінних курсів/котирувань валют) практично щоденно (а часом, і щогодини) привертають пильну увагу як професійних учасників ринку (банків, державних і приватних інвестиційних компаній, брокерських контор, і тому подібне), так і людей, які так чи інакше відстежують лише загальнодоступні тенденції в спробі мінімізувати можливі втрати власних скромних накопичень.
На валютному ринку національна валюта обмінюється на іноземні валюти. Ціна грошової одиниці іноземної валюти, виражена в певній кількості грошових одиниць національної валюти, називається валютним курсом. Він є важливим елементом валютної системи, оскільки розвиток міжнародних економічних відносин вимагає вимірювання вартісного співвідношення валют різних країн. Валютний курс необхідний для:
• взаємного обміну валютами при торгівлі товарами, послугами, при русі капіталів і кредитів. Експортер обмінює виручену іноземну валюту на національну, оскільки валюти інших країн не можуть звертатися як законний купівельний і платіжний засіб на території даної держави. Імпортер обмінює національну валюту на іноземну для оплати товарів, куплених за кордоном. Боржник набуває іноземної валюти на національну для погашення заборгованості і виплати відсотків по зовнішніх позиках;
• порівняння цін світових і національних ринків, а також вартісних показників різних країн, виражених в національних або іноземних валютах;
• періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм і банків.
Суть валютного курсу як вартісній категорії полягає в наступному. Валютний курс — «ціна» грошової одиниці однієї країни, виражена в іноземних грошових одиницях або міжнародних валютних одиницях (СДР, ЕКЮ, замінені євро з 1999 р.). Зовні валютний курс представляється учасникам обміну як коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, визначуваний співвідношенням попиту і пропозиції на валютному ринку. Проте вартісною основою валютного курсу є купівельна спроможність валют, що виражає середні національні рівні цін на товари, послуги, інвестиції. Ця економічна (вартісна) категорія властива товарному виробництву і виражає виробничі відносини між товаровиробниками і світовим ринком. Оскільки вартість є всеосяжним виразом економічних умов товарного виробництва, то порівнянність національних грошових одиниць різних країн заснована на вартісному відношенні, яке складається в процесі виробництва і обміну. Виробники і покупці товарів і послуг за допомогою валютного курсу порівнюють національні ціни з цінами інших країн. В результаті зіставлення виявляється ступінь вигідності розвитку якого-небудь виробництва в даній країні або інвестицій за кордоном. Як би не спотворювалася дія закону вартості, валютний курс кінець кінцем підкоряється його дії, виражає взаємозв'язок національної і світової економіки, де виявляється реальне курсове співвідношення валют.
При продажі товарів на світовому ринку продукт національної праці отримує суспільне визнання на основі інтернаціональної міри вартості. Тим самим валютний курс опосередковує абсолютну обмінюваність товарів в рамках світового господарства. Вартісна основа валютного курсу обумовлена тим, що кінець кінцем інтернаціональна ціна виробництва, лежача в основі світових цін, базується на національних цінах виробництва в країнах, що є основними постачальниками товарів на світовий ринок.
У зв'язку з різким збільшенням міжнародного руху капіталів на валютний курс впливає купівельна спроможність валют по відношенню не тільки до товарів, але і фінансовим активам.
Як будь-яка ціна, валютний курс відхиляється від вартісної основи — купівельної спроможності валют — під впливом попиту і пропозиції валюти. Співвідношення такого попиту і пропозиції залежить від ряду чинників. Багатофакторність валютного курсу відображає його зв'язок з іншими економічними категоріями — вартістю, ціною, грошима, відсотком, платіжним балансом і так далі Причому відбувається складне їх переплетення і висунення як вирішальні то одних, то інших чинників. Серед них можна виділити наступні.
1. Темп інфляції. Співвідношення валют по їх купівельній спроможності (паритет купівельної спроможності), відображаючи дію закону вартості, служить своєрідною віссю валютного курсу. Тому на валютний курс впливає темп інфляції. Чим вище темп інфляції в країні, тим нижче курс її валюти, якщо не протидіють інші чинники Інфляційне знецінення грошей в країні викликає зниження купівельної спроможності і тенденцію до падіння їх курсу до валют країн, де темп інфляції нижчий. Дана тенденція зазвичай простежується в середньо і довгостроковому плані. Вирівнювання валютного курсу, приведення його у відповідність з паритетом купівельної спроможності відбуваються в середньому протягом двох років. Це пояснюється тим, що щоденне котирування курсу валют не коректується по їх купівельній спроможності, а також діють інші курсотворчі чинники