Некоторые особенности психологического восприятия и визуальной интерпретации динамических процессов (стр. 2 из 2)

Все ответили, что счет будет колебаться вокруг нуля. Моделируем такую ситуацию. Возьмем S&P с 1991 года, дальше генерим вышеописанным способом столбец из 1 и –1, которые соответствуют длинной или короткой позициям. Посмотрим на варианты графиков сальдо нашего теоретического счета, управляемого случайной торговой системой.

РИС.7

Тоже самое. Никаких колебаний вокруг 0 нет. Многие из таких траекторий будут опять же иметь тредовый вид. Растущие тренды в данном случае будут соответствовать выигрышным торговым системам.

Надо отдавать себе отчет, что если мы сделали торговую систему и положили ее на какой-то актив пусть даже с очень длинной историей, то велика вероятность, что историческое тестирование случайным образом породит замечательную траекторию EQUITY системы, но этот один эксперимент со статистической точки ничего значить не будет.

Поэтому с точки зрения создания торговых систем очень важно проверять систему на грубость: исследовать чувствительность к параметрам, тестировать на различных активах и т.д. Обо всем об этом неоднократно говорилось, и я думаю, вы прекрасно об этом знаете.

Очевидно, что поведение цен не является случайным блужданием, также как, скажем, и EQUITY конкретной торговой системы. Но надо понимать, что траектории, которые мы видим, существуют на фоне некого пространства случайных блужданий. Это пространство, при прочих равных, обладает свойствами которые сильно отличаются от наших интуитивных ожиданий и что четкое представление об этих свойствах, безусловно, необходимо для того, чтобы объективно оценивать то, чем мы с вами занимаемся.