Некоторые вопросы эконометрического моделирования (стр. 2 из 2)
Вероятность того, что наблюдаемое значение отклонения εiв i-ом наблюдении не превзойдет z, не зависит от того, какие именно значения принимают отклонения в остальных n-1 наблюдениях.
Вопрос 7. В каких пределах будет заключена случайная ошибка с вероятностью 0,95, если она имеет Гауссовское распределение с параметром σ?
Если случайная ошибка имеет гауссовское распределение с параметром σ, то с вероятностью 0,95 ее значение будет заключено в пределах от -1,96σ до +1,96σ.
Вопрос 8. При каких значениях статистики Фишера нулевая гипотеза отвергается, и какова вероятность того, что мы отвергнем верную гипотезу?
Нулевая гипотеза отвергается, если выполняется неравенство
При этом вероятность ошибочного отвержения гипотезы Hoравна
Вопрос 9. Какая из трех нулевых гипотез Ho: θ2=-1, HA: θ2>-1, Ho: θ2≠-1 является простой, а какая сложной?
Hoявляется сложной гипотезой, если гипотеза допускает более одного значения параметра, т.е. Ho: θ2=-1 является простой, а HA: θ2>-1 и Ho: θ2≠-1 – сложные гипотезы.
Вопрос 10. Что такое гетероскедастичность и автокоррелированность ошибок?
Гетероскедастичность ошибок – это неоднородность дисперсий ошибок. Этот вид нарушений стандартных предположений характерен для статистических данных, относящихся к одному моменту времени, но собранных по различным регионам, различным предприятиям, различным социальным группам. Автокоррелированность ошибок – это вид нарушений стандартных предположений, характерный для статистических данных, развернутых во времени.