Мультипликативная модель Хольта-Уинтерса (стр. 2 из 2)
Где %Kt– значение индекса текущего дня;
Ct – цена закрытия текущего дня;
L5 и H5 – соответственно минимальная и максимальная цены за 5 предшествующих дней, включая текущий.
Где %Rt – значение индекса текущего дня, t;
Ct – цена закрытия текущего дня t;
Lnи Hn– соответственно минимальная и максимальная цены за n предшествующих дней, включая текущий.
Составим таблицу расчета индексов стохастических линий и заполним ее (рис. 18).
В ячейку Е8 введем формулу =МАКС(B4:B8) и размножим ее, а в ячейку F8 формулу =МИН(C4:C8) и тоже размножим (рис. 16)
Рис. 16
В ячейку G8 введем формулу =D8-F8, в H8 =E8-D8, в I8 =E8-F8 и размножим их (рис. 17).
Рис. 17
Далее рассчитаем индексы (рис. 18).
Рис. 18 расчет индексов стохастических линий.
Медленное %D рассчитывается по формуле =СРЗНАЧ(N10:N12).
Критические значения %К (зона перекупленности) свидетельствуют о том, что можно ожидать скорого разворота тренда, т.е. падения цен.Как видно из графика и из таблицы если цена закрытия ближе к максимальной цене, то наблюдается рост цен , в противном случае, падение (рис. 19).
Рис. 19 Ценовой график.
Задание 3.
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице. В условии задачи значения параметров приведены в виде переменных. Например, Sозначает некую сумму средств в рублях, Тлет - время в годах, i - ставку в процентах и т.д. По именам переменных из таблицы необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты.
| Вариант | Сумма | Дата начальная | Дата конечная | Время в днях | Время в годах | Ставка | Число начислений |
| S | TH | TK | Tдн | Tлет | I | m | |
| 9 | 4500000 | 09.01.02 | 21.03.02 | 90 | 5 | 50 | 4 |
3.1 Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - TH , возврата - TK . День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i% годовых.
Найти:
3.1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
3.1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
3.2 Через Tдн дней после подписания договора должник уплатит S руб. Кредит выдан под i% годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
3.3Через Tдн дней предприятие должно получить по векселю Sруб. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i% годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт.
3.4 В кредитном договоре на сумму S руб. и сроком на Tлет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i% годовых . Определить наращенную сумму.
3.5 Ссуда, размером S руб. предоставлена на Тлет . Проценты сложные, ставка i% годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
3.6 Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i% годовых.
3.7 Определить, какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i% годовых.
3.8 Через Тлет предприятию будет выплачена сумма S руб. Определить ее современную стоимость при условии, что применяется сложная процентная ставка i% годовых.
3.9 через Тлет по векселю должна быть выплачена сумма S руб. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i% годовых. Определить дисконт.
3.10 В течение Тлет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S руб., на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i%. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Решение.
3.1Используем формулу:
3.1.1 К = 365, t = 71,
3.1.2 К = 360, t = 71,
.3.1.3 К = 360, t = 71,
3.2 Используем формулы:
3.3 Используем формулы:
3.4 Используем формулу:
Где n – срок ссуды
3.5 Используем формулу:
3.6 Используем формулу:
3.7 Используем формулу:
3.8 Используем формулу:
3.9 Используем формулы:
3.10 Используем формулу:
