Моделирование макроэкономических процессов (стр. 1 из 8)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Институт менеджмента и бизнеса
Кафедра МТЭК
КУРСОВАЯ РАБОТА
по курсу: Экономико-математические методы и модели
на тему: Моделирование макроэкономических процессов
Выполнил: ст. гр. АКУз-04
Научный руководитель:
Тюмень, 2007
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Теоретико-методическое описание моделирования макроэкономических процессов
1.1 Модель Харрода-Домара, как пример модели макроэкономической динамики
1.2 Модель Солоу, как пример макроэкономической динамики
1.3 Классическая модель макроэкономического равновесия: общая модель совокупного спроса - совокупного предложения <AD-AS>
1.4 Модель макроэкономического равновесия <совокупный доход – совокупные расходы> или кенсианский крест
1.5 Макроэкономическая модель общего равновесия. Мультипликатор
2. Области применения и ограничения использования макроэкономических моделей при решении экономических задач
3. Практическое применение моделирование макроэкономических процессов в планировании и управлении производством предприятий
Заключение
Список литературы
ВВЕДЕНИЕ
Макроэкономическая теория объясняет, откуда возникают общие экономические проблемы, как они развиваются и как их можно решить. Главным методом для этого служат макроэкономические модели.
В экономике одновременно действуют многочисленные макроэкономические процессы, они действуют часто в противоположных направлениях. Очень трудно охватить и понять всё это многообразие экономических явлений и процессов, тем более установить зависимости между ними. Для этого используется моделирование макроэкономических процессов, то есть построение макроэкономических моделей. При этом приходится отвлекаться, абстрагироваться, от многих несущественных экономических явлений и процессов. В модели отражается определённая зависимость между макроэкономическими переменными, другими словами формулируется макроэкономическая закономерность.
Макроэкономическая модель в упрощённой форме представляет важнейшие особенности и наиболее существенные черты исследуемых макроэкономических процессов, формулирует важнейшие зависимости между ними.
Необходимо заметить, что макроэкономическая модель может быть представлена не только в математической форме. Модели формулируются разными способами: математическое описание с помощью уравнений, неравенств, графическое изображение, описание с помощью таблицы, словесная формулировка. В дальнейшем нам представится возможность продемонстрировать это при анализе макроэкономических закономерностей развития рыночной экономики.
Примером макроэкономической зависимости может служить важнейшая зависимость между изменением масштабов национального производства (уровнем ВВП), нормой безработицы и инфляцией, действующая в развитой рыночной экономике. В условиях экономического спада, когда ВВП сокращается, норма безработицы увеличивается, темпы инфляции снижаются. Другим примером макроэкономической зависимости может служить зависимость между денежной массой в обращении и уровнем цен. При прочих равных условиях увеличение денежной массы ведёт к росту цен, увеличению темпов инфляции.
Цель данной работы, рассмотреть модели макроэкономических процессов, их разнообразие, выделить особенности каждой при решении экономических задач и обозначить границы их применения и рассмотреть эти примеры на производстве и управлении предприятии.
Актуальность темы курсовой работы, объясняется тем, что если развитие эконометрического анализа привело к использованию моделей на микроэкономическом уровне, то своего бурного расцвета моделирование достигло в применении к макроэкономике, так что модели стали одним из важнейших инструментов прогнозирования и изучения экономической политики. Эволюция техники среднесрочного и краткосрочного прогнозирования произошла под знаком моделирования, которое позволило математически формализовать процесс прогнозирования и использовать при этом практические возможности компьютерного программирования. Таким образом, макроэкономическая модель является упрощенной схемой движения экономики на протяжении определенного периода, схемой, отражающей взаимосвязи множества экономических и финансовых переменных.
Задачи курсовой работы: раскрыть особенность каждой макроэкономической модели.
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ
1.1 МОДЕЛЬ ХАРРРОДА - ДОМАРА, КАК ПРИМЕР МОДЕЛИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
Модель описывает динамику дохода Y(t), который рассматривается как сумма потребления C(t) и инвестиций I(t). Экономика считается закрытой, поэтому чистый экспорт равен нулю, а государственные расходы в модели не выделяются. Основная предпосылка модели роста - формула взаимосвязи между инвестициями и скоростью роста дохода. Предполагается, что скорость роста дохода пропорциональна инвестициям:
I(t) =B
,где В - коэффициент капиталоемкости прироста дохода, или приростной капиталоемкости (соответственно, обратная ему величина — называется приростной капиталоотдачей). Тем самым в модель фактически включаются следующие предпосылки:
· инвестиционный лаг равен нулю: инвестиции мгновенно переходят в прирост капитала. Формально это означает, что ∆ K(t) =I(t), где ∆K(t) - непрерывная функция прироста капитала во времени;
· выбытие капитала отсутствует;
· производственная функция в модели линейна; это вытекает из пропорциональности прироста дохода приросту капитала:
dY(t) =
Линейная производственная функция Y(t)= α L(t) + bK(t)+c
Где
, обладает этим свойством в том случае, если либо α=0, либо L(t)=const. . Тем самым следующая предпосылка такова:· затраты труда постоянны во времени либо выпуск не зависит от затрат труда, поскольку труд не является дефицитным ресурсом;
· модель не учитывает технического прогресса.
Перечисленные предпосылки, конечно, существенно огрубляют описание динамики реальных макроэкономических процессов, делают затруднительным применение данной модели, например, для непосредственного расчета или прогноза величины совокупного выпуска или дохода. Однако данная модель и не предназначена для этого; в то же время ее относительная простота позволяет более глубоко изучить взаимосвязь динамики инвестиций и роста выпуска, получить точные формулы траекторий рассматриваемых параметров при сделанных предпосылках.
Зависимость, связывающая между собой во времени показатели инвестиций, определяемый ими объем основного капитала и уровень выпуска (дохода), является базовой во всех моделях макроэкономической динамики. Кроме того, в этих моделях необходимо определить принципы формирования структуры выпуска (дохода), распределения его между составляющими, прежде всего - между потреблением и накоплением. Эти принципы могут основываться на оптимизационном подходе (обычно это максимизация совокупных объемов потребления в той или иной форме), экстраполяционном, равновесном и других. В рассматриваемой модели предполагается, что динамика объема потребления С(t) задается экзогенно. Этот показатель может считаться постоянным во времени, расти с заданным постоянным темпом или иметь какую-либо другую динамику (в первых двух случаях более просто получить решение модели).
Простейший вариант модели получается, если считать С(t) = 0. Этот случай совершенно нереалистичен с практической точки зрения, однако в нем все ресурсы направляются на инвестиции, в результате чего могут быть определены максимальные технически возможные темпы роста. В этом случае получаем:
Это – линейное однородное дифференциальное уравнение, и его решение имеет вид
Y(t) =Y(0)·е
(что легко проверить дифференцированием). Непрерывный темп прироста здесь равен
. Это максимально возможный (технологический) темп прироста.Пусть теперь C(t) =С постоянного времени. Получаем неоднородное линейное дифференциальное уравнение Y(t)= BY(t)+C. Его частым решение являются Y(t)=С, и складывая его с общим решение однородного уравнения
Y(t)=A·е
, получаем его общее решениеY(t) = A·е
+ C,откуда, подставив t = 0, имеем
А = Y(0)-C = I(0) и Y(t) = (Y(0) –C)·е
+ C.Непрерывный темп прироста дохода y(t) =
в этом решении равен y(t)= 
[1- 
]. Он составляет [1- 
] в начальный момент времени (при t = 0) и, возрастая, стремиться к при t → ∞ (что понятно, поскольку доход растет, а постоянный объем потребления составляет все меньшую его долю). Величина в скобках α(t) =[1- 
] есть норма накопления в момент времени t, и темп прироста дохода оказывается пропорциональным этой величине, как и показателю приростной капиталоотдачи .