Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО
інформаційних технологій та систем
НАН України та Міністерства освіти і науки України
УДК 330.4; 336.6; 336.77
Економіко-математичне моделювання
діяльності кредитних спілок
08.03.02 - економіко-математичне моделювання
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Негребецька Любов Анатоліївна
Київ 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Міжнародному науково-навчальному центрі ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України (м. Київ)
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, академік НАН
України Бакаєв Олександр Олександрович,
Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України, радник дирекції.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Костіна Ніна Іванівна, Академія державної податкової служби України, професор кандидат економічних наук Тимашова Ліана Анатоліївна, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України, завідуюча відділом.
Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Захист відбудеться 18.06.2002 р. о 14-й год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.171.02 по захисту дисертацій у Міжнародному науково-навчальному центрі ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України за адресою:
03680 МСП Київ 187, проспект академіка Глушкова, 40
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці
Кібернетичного центру НАН України
Автореферат розісланий 16.05.2002 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради РЕВІН В.А.
Актуальність теми. В умовах трансформації економіки України особливого значення набувають комплексні дослідження, які дають змогу на основі всебічного аналізу стану системи розробити науково обгрунтовані мікроекономічні підходи. Увагу слід приділити дослідженню діяльності кредитних спілок як фінансових установ, головною метою яких є фінансовий та соціальний захист своїх членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування.
Кредитні спілки з'явилися в незалежній Україні, бо необхідною умовою їх функціонування є ринкові відносини. Кредитні спілки здатні створити таку систему, в якій всім громадянам послуги фінансового характеру надаються на вигідних умовах. Кількість кредитних спілок весь час зростає, збільшується кількість членів в існуючих організаціях.
За цей час накопичено значний досвід практичної діяльності, але загальні закономірності розвитку, особливості діяльності кредитних спілок недостатньо вивчені. Дослідження діяльності кредитних спілок показує, що економічні процеси всередині організацій відбуваються значною мірою стихійно, невпорядковано; на практиці більшість осіб, що приймають рішення, використовують власні евристичні моделі й алгоритми рішення прикладних задач, що інтуїтивно враховують складну природу взаємозв'язку реальних об'єктів; рішення, що одержуються, неоптимальні у математичному сенсі.
Необхідною умовою розвитку кредитних спілок є впровадження прогресивних методів та моделей. Для успішного подальшого функціонування кредитних спілок необхідно здійснити дослідження їх діяльності за допомогою економіко-математичних методів, що є умовою якісного розвитку як окремих установ, так і їх системи в цілому.
Вузька спеціалізація, різноманітність інструментів, умов та методів мобілізації і розміщення грошових коштів роблять сферу функціонування кредитних спілок сприятливою для новацій, розроблення, випробування і впровадження економіко-математичних моделей, хоча навіть для систем такого масштабу це складне науково-дослідне завдання. Воно пов'язано з проблемами отримання достовірної інформації, підходів до її обробки та побудови закономірностей на основі отриманої статистичної інформації.
Аналіз особливостей функціонування кредитних спілок в Україні обумовив актуальність задач економіко-математичного моделювання. До них належить розробка моделей розвитку та фінансової діяльності кредитних спілок.
В роботі розглядаються загальні підходи до економіко-математичного моделювання діяльності кредитних спілок, описаний розвиток кредитної спілки як системи. Визначена система показників, необхідних для повного і якісного опису системи, встановлюються взаємозв'язки між ними. Проведено аналіз фінансових операцій в кредитних спілках, досліджуються особливості формування балансових показників кредитної спілки. Основним інструментом для економіко-математичного моделювання діяльності кредитних спілок вибраний балансовий метод. На основі аналізу балансових показників та дослідженні особливостей їх формування в кредитних спілках створені моделі, що дозволяють вивчити і проаналізувати не тільки структуру, а й кількісні співвідношення між статтями балансу, розглянути динаміку розвитку.
Проведене дослідження показало, що використання економіко-математичних моделей та методів є необхідною умовою ефективного функціонування українських кредитних спілок в сучасних умовах. Тому необхідно розвинути основні ідеї теорії економіко-математичного моделювання для прикладного їх застосування в кредитних спілках.
Цій проблемі присвячена дисертаційна робота. Актуальність наведених вище проблем, потреба в розробці адаптованих до умов ринкової економіки моделей діяльності кредитних спілок зумовили вибір теми дослідження, його мету та задачі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в рамках науково-дослідних робіт відділу економіко-соціальних досліджень та інформаційних технологій Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України за номером ІП 100.06, завданнями яких є розробка системи підтримки прийняття рішень при визначенні економічно доцільного кредитування промислових підприємств в перехідний період до ринкових відносин в економіці (2005-2006).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методології аналізу економічних процесів в кредитних спілках та побудова економіко-математичних моделей діяльності кредитних спілок в умовах переходу економіки до ринкових відносин.
Для досягнення мети дисертаційного дослідження визначені методологічні та прикладні задачі:
провести аналіз стану та виявити основні тенденції й напрямки розвитку системи кредитних спілок України в перехідний період, визначити основні риси та відмінності кредитних спілок від інших фінансових установ;
провести аналіз економічних процесів та явищ в кредитних спілках; визначити, зібрати та проаналізувати показники, що характеризують їх діяльність;
сформувати теоретико-методологічну основу побудови економіко-математичних моделей в кредитних спілках;
розробити комплекс економіко-математичних моделей, що можуть бути застосовані в кредитних спілках для аналізу, розробки тактичного та стратегічного планування, прогнозу, а саме:
створити економіко-статистичну модель зростання кількості членів в кредитній спілці;
розробити методологію моделі визначення відсоткових ставок за користування позичками;
розробити модель фінансового розвитку кредитної спілки як систему динамічної моделі загальної суми активів та структурної моделі балансу;
створити моделі господарських операцій кредитної спілки - економіко-статистичної моделі кількості наданих позичок та моделі погашення позичок в кредитних спілках.
Об'єктом дослідження в дисертаційній роботі є діяльність кредитних спілок.
Предмет дослідження - економіко-математичне моделювання ощадної та позичкової діяльності кредитних спілок.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є Закони України, законодавчі акти Президента України, Верховної Ради, постанови НБУ, методи економічної теорії, економіко-математичного моделювання та вирішення задач управління складними динамічними системами, а також розробки вчених, які присвячені проблемам діяльності банків та кредитних спілок. Значний внесок в теорію і практику економіко-математичного моделювання внесли наукові праці О.О. Бакаєва, В.Ф. Ситника, Н.І. Костіної, О.В. Бобрищева, А.А. Алексєєва, С.Н. Кочури, Ю.А. Толбатова, В.В. Федосєєва, Н.Ш. Кремера та інших. Методологічні, методичні й економіко-організаційні аспекти формування та розвитку банків, банківських систем відображені в роботах провідних вітчизняних вчених О.Д. Василика, А.В. Головача, А.С. Гальчинського, О.Д. Заруби, Б.С. Івасіва, М.І. Савлука, В.А. Ющенка, російських вчених В.І. Колесникова, О.І. Лаврушина, Г.С. Панової, В.М. Усоскіна та інших. Фундаментальні дослідження статистичних та економічних проблем здійснили Э. Хелферт, К. Калберг, Ж. Вігуру, Б. Бухвальд, Ф. Мишкін, Е. Хелферт, Ж. Рівуар, Б.М. Сабанті, Р.Н. Холт та інші.
При вирішенні задач, поставлених у дисертації, використовувалися методи аналізу і синтезу, математичної статистики, лінійного програмування, методи оптимізації, імітаційного моделювання та теорії рядів. При аналізі характеристик об'єкта і предмета дослідження використовувалися фактичні дані про кредитні спілки на Україні та в світі, а також статистична інформація про діяльність кредитних спілок нашої держави.
Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в наступному:
1. Проведено аналіз стану та виявлені основні тенденції й напрямки розвитку системи кредитних спілок України в перехідний період, визначені основні риси та відмінності кредитних спілок від інших фінансових установ.
2. Сформована теоретико-методологічна основа побудови економіко-математичних моделей в кредитних спілках.