Пузыри. Условия существования. Пузырится ли российский фондовый рынок (стр. 4 из 4)
Рисунок 2. Автокорреляция разностей в ценахТаблица 3. Тесты на наличие единичного корня в авторегрессионных уравнениях
| xt | Pt | ΔPt |
| μ^ | 12,26842 (7,688708) | 12,26842 (7,688708) |
| γ^ | 0,89574 (0,575552) | 0,89574 (0,575552) |
| ρ^ | 0,87786 (0,072546) | -0,09214 (0,25546) |
| β1^ | 0,468133 (0,11021) | 0,399959 (0,15066) |
| β2^ | -0,1243 (0,10988) | -0,0375 (0,15076) |
| β3^ | 0,08542 (0,04107) | |
| τ^(ρ) | -1,68362 | -15,468 |