Планирование и прогнозирование экономики 2 (стр. 2 из 3)
К недостаткам следует отнести отсутствие единого универсального метода решения. Практически каждая задача, решаемая этим методом, характеризуется своими особенностями и трудностями и требует поиска наиболее приемлемой для ее решения методики. При поиске решения может оказаться, что процесс, рассматриваемый как многошаговый, имеет очень много состояний. В таком случае необходимо искать другие методы решения.
Динамическое программирование эффективно при определении оптимальной стратегии случайного (стохастического) процесса. Его протекание может быть различным в зависимости от случая, но вероятность каждого течения определена. Случайный процесс может быть непрерывным или дискретным. В рассматриваемом процессе независимой переменной является время, функция от независимой переменной – случайна. Случайный процесс характеризуется множеством значений его состояния. В зависимости от того, непрерывные или дискретные эти значения, случайный процесс будет непрерывным или дискретным.
При использовании динамического программирования необходимо:
· четко сформулировать задачу;
· сформировать целевую функцию и условия ограничения;
· подготовить исходную информацию по изучаемому процессу;
· определить альтернативные варианты развития процесса;
· выбрать оптимальный метод решения задачи;
· произвести расчеты;
· провести анализ и оценку полученных результатов.
Экономические процессы характеризуются большими совокупностями однородных объектов. Поэтому нет необходимости изучать каждый элемент совокупности. Объектом исследования является определенная выборка. Полученные характеристики такой выборки могут использоваться для сравнительной оценки элементов различных совокупностей или их характеристик, установления связей между отдельными величинами и прогнозирования на этой основе развития системы в будущем. Это предполагает использование статистических методов в прогнозировании.
Математическая статистика включает корреляционный, регрессионный, дисперсионный, факторный анализ и т.д.
В экономике между различными явлениями могут быть две формы зависимости: функциональная и корреляционная. Функциональная – зависимость, которая точно проявляется в каждом отдельном случае и подчинена принципу строго определенного соответствия между количественными признаками. Корреляционная – зависимость между явлениями и показателями, которая проявляется только в среднем, в массе наблюдений.
Построение корреляционной модели предполагает постановку задачи, сбор статистических данных. Эти данные набираются на основе первичных документов и отчетных данных. Некоторые показатели могут быть получены только после предварительной обработки полученной информации. При сборе данных необходимо определить количество выборочных наблюдений - выборочную совокупность.
После сбора данных осуществляется корреляционный анализ, состоящий из трех этапов: а) определяется форма связи исследуемых показателей (уравнение регрессии); б) проверяется теснота связи выбранных показателей, т.е. насколько полно выбраны факториальные признаки, как велико влияние неучтенных факторов; в) определяются численные значения постоянных коэффициентов уравнения.
Дисперсионный анализ – метод проверки гипотезы с помощью критериев, основанных на вычислении дисперсии. Наибольшее применение он находит для проверки связи между различными признаками.
Факторный анализ предполагает, что исследуемый процесс – многомерная случайная величина х = (х 1… х n), подчиняющаяся нормальному распределению.
В факторном анализе считается, что факторы, оказывающие влияние, надо определить; случайные величины независимы между собой. Наиболее перспективными направлениями факторного анализа является: сокращение числа экономических показателей, характеризующих какое-либо экономическое явление без существенной потери точности; получение обобщенных индексов; классификация экономических объектов, характеризующаяся набором независимых признаков; возможность построения и последующей статистической проверки гипотезы о сущности экономических явлений.
Цель факторного анализа – отыскание таких комбинаций х 1, …х n, которые были бы как можно ближе к значению факторов f 1,… f n. Обычно это двухстадийный процесс. Сначала оценивается факторная структура, т.е. необходимое число факторов для объяснения корреляции между переменными и нагрузки факторов на эти переменные. Затем – значения индивидуальных членов выборки для самих факторов. Важное место в содержательном факторном анализе занимает интерпретация факторов. Для оценки факторных нагрузок используют метод максимального правдоподобия, центроидный метод и т.д. При этом возможны различные предположения, например о некоррелированности факторов, о равенстве нулю какой-либо заранее выбранной факторной нагрузки и т.д.
2 Прогнозирование уровня инфляции в стране.
Термин "инфляция" (от лат. inflatio — вздутие) впервые стал употребляться в Северной Америке в период Гражданской войны 1861—1865 гг. и обозначал процесс разбухания бумажно-денежного обращения.
В самом общем виде инфляция представляет собой обесценение бумажных денег, т.е. переполнение сферы обращения бумажными деньгами, не обеспеченными товарами. Однако такое определение инфляции нельзя считать полным. Инфляция — это сложное социально-экономическое явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства.
Под инфляцией следует понимать дисбаланс спроса и предложения, а также нарушение других пропорций национального хозяйства, проявляющееся в росте цен.
Проблема инфляции сложна и многогранна. Инфляционные процессы приводят к широкому спектру негативных последствий.
Социально-экономические последствия инфляции: обесценение и перераспределение доходов, материализация денежных средств, падение интереса к долгосрочным целям, обесценение денежных сбережений, уменьшение реальной процентной ставки и скрытая конфискация денежных средств.
Высокие темпы инфляции оказывают разрушительное воздействие на производство: подавляют стимулы к занятию производственной и инвестиционной деятельностью, нарушают стабильность денежной национальной единицы, дезорганизуют финансовую систему государства. Экономика, втянутая в инфляцию, особенно если процесс перерастает в галопирующую или гиперинфляцию, скатывается в полосу затяжного и глубокого экономического кризиса. Примером может служить ситуация, сложившаяся в Беларуси в 90-е годы.
Для выработки наиболее эффективных мер, способствующих снижению инфляции, необходимо выявлять причины, осуществлять прогнозирование инфляции и анализировать степень воздействия тех или иных мер на инфляционные процессы.
Прогнозированию инфляции в переходный период в странах СНГ стала придаваться особая значимость. В прогнозных расчетах заинтересованы правительство, хозяйствующие субъекты и население. Результаты прогнозов служат основой для разработки мер и принятия управленческих решений. Это обусловливает необходимость применения синтеза методов прогнозирования, позволяющих избежать серьезных ошибок в прогнозах.
Прогнозирование инфляции можно осуществлять на основе индексов потребительских цен:
Однако для характеристики инфляции в условиях несбалансированной экономики только лишь индекса потребительских цен недостаточно. Необходимо учитывать скрытую инфляцию, или неудовлетворенный спрос. В этих условиях индекс инфляции ( J и) можно рассчитать по формуле:
(1)
где J p— индекс потребительских цен;
К с— коэффициент скрытой инфляции, или неудовлетворенного спроса.
В свою очередь коэффициент скрытой инфляции может быть определен как
где С и — прирост неудовлетворенного спроса или вынужденных сбережений;
J д — индекс денежных доходов населения;
J т.о — индекс товарооборота и услуг.
Альтернативным .методом определения индекса инфляции является метод, основанный на использовании индексов расходов, доходов и цен:
где J д — индекс доходов;
J рс — индекс расходов;
J р — индекс цен.
Этот метод является приближенным. Главное его достоинство - наличие информации в центральных планирующих органах: баланса денежных доходов и расходов населения и других данных.
Учитывая, что инфляция происходит в силу влияния множества факторов, целесообразно прогнозные расчеты осуществлять на основе многофакторных моделей с применением корреляционно-регрессионного метода, позволяющего установить наличие корреляционной связи между прогнозируемой инфляцией и влияющими на нее факторами, определить форму связи, сформировать уравнение и на его основе осуществить прогноз инфляции. Общий вид многофакторной модели:
Среди важнейших факторов следует выделить: изменение курса валюты, рост денежной массы, изменение ставки рефинансирования национального банка. При этом по каждому фактору необходимо учитывать временной лаг. При изменении ситуации временной лаг меняется. Изменчивость временного лага является одним из фундаментальных макроэкономических факторов. Знание временной связи между инфляцией и ее факторами позволяет осуществить более точное прогнозирование инфляционных процессов и умело управлять ими.