y t −1 = y t −1 + u t , где
y t −1 = d 0 + d 1 ⋅ x t −1 .
Распределение этой величины приблизительно можно аппроксимировать
стандартизованным нормальным распределением. Поэтому для проверки гипотезы о наличии автокорреляции остатков можно либо сравнивать полученное фактическое значение критерия h с табличным, воспользовавшись таблицами
стандартизованного нормального распределения, либо действовать в соответствии со следующим правилом принятия решения.
1. Если h > 1,96, нуль–гипотеза об отсутствии положительной автокорреляции остатков отклоняется.
2. Если h < –1,96, нуль–гипотеза об отсутствии отрицательной автокорреляции остатков отклоняется.
3. Если –1,96 < h < 1,96, нет оснований отклонять нуль–гипотезу об отсутствии автокорреляции остатков.
Список использованной литературы:
1. Суслов В. И., Ибрагимов Н. М., Талышева Л. П., Цыплаков А.А. Эконометрия. — Новосибирск: СО РАН, 2005. — 744 с.
2. Эконометрика. Учебник / Под ред. Елисеевой И.И.. — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 576 с.
3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. — М.: Юнити-Дана, 2003-2004. — 311 с.
4. Ратникова Т.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных (рус.) // Экономический журнал ВШЭ. — 2006. — № 3. — С. 492-519.