Задача потребительского выбора.Функция потребительского предпочтения Стоуна (стр. 3 из 4)
= 
, 
= 
, 
= ,p1x1+p2x2=240. p1x1+p2x2=240 . p1x1+p2x2=240 .
Подставив, вместо х1 – 6 ед., вместо х2 – 8 ед., получим: p1=10руб., p2=22.5руб.
1.2. Общая модель потребительского выбора.
Была рассмотрена модель потребительского выбора с двумя продуктами и её решение с помощью метода множителей Лагранжа. Сейчас рассмотрим свойства задачи потребительского выбора с произвольным числом продуктов и целевой функцией общего вида.
Пусть задана целевая функция предпочтения потребителя u(x1,x2, …,хn), где хi- количество i-го продукта, вектор цен pi=(p1,p2,…,pn) и доход Q. Записав бюджетное ограничение и ограничение на неотрицательность, получаем задачу
u(x)→max (5.2)
при условии px≤Q, x≥0
(здесь x=(x1,x2, …,хn), p=(p1,p2,…,pn), px=(p1x1+…+pnxn)).
Будем считать, что неотрицательность переменных обеспечивается свойствами целевой функции и бюджетного ограничения. В этом случае можно записать функцию Лагранжа и исследовать её на безусловный экстремум:
L(x,λ)= u(x)+ λ (px-Q).
Необходимое условие экстремума – равенство нулю частных производных: L 
=u 
+λpi=0 для всех i 
[1;n] и L 
=px-Q=0. Отсюда вытекает, что для всех i в точке х 
рыночного равновесия выполняется равенство:
, (5.3)
которое получается после перенесения вторых слагаемых, необходимых условий в правую часть и делением i-го равенства на j-ое. Итак, в точке оптимума отношение предельных полезностей любых двух продуктов равно отношению их рыночных цен. Равенство (5.3) можно переписать и в другой форме:
(5.4)
Это означает, что полезность, приходящаяся на единицу денежных затрат, в точке оптимума одинаковая по всем видам благ. Если бы это было не так, то, по крайней мере, одну денежную единицу можно было бы перераспределить так, чтобы выросло благосостояние (значение функции полезности) потребителя. Если для некоторых i, j существует неравенство:
,
то некоторое количество денег можно было бы перераспределить от i –го продукта к j-му, увеличив уровень благосостояния.
2. Функция потребительского предпочтения Стоуна.
Выведем теперь функцию спроса для конкретной функции потребительского предпочтения, называемой функцией Р.Стоуна. Эта функция имеет вид:
u(x)= 
→max, где (5.5)
аi – минимально необходимое количество i-го продукта, которое приобретается в любом случае и не является предметом выбора.
Для того чтобы набор {ai} мог быть полностью приобретен, необходимо, чтобы доход Q был больше
(количества денег), требуемого для покупки этого набора. Коэффициенты степени аi>0 характеризуют относительную «ценность» продуктов для потребителя.Добавив к целевой функции (5.5) бюджетные ограничения:
≤Q,хi≥0,
получим задачу, называемую моделью Стоуна. Как было сказано на стр. 6, бюджетное ограничение должно обращаться в равенство. Составим функцию Лагранжа:
L(x1,x2, …,хn,λ)= u(x)+ λ (p1x1+…+pnxn–Q).
Найдём частные производные функции Лагранжа и приравняем их к нулю:
L 
= a1(x1-a1) 
∙(x2-a2) 
∙…∙(xn-an) 
+ λp1.
Аналогично получаем остальные частные производные, т.е.:
L 
= 
+ λ pi=0, где i=
.Выразив xi, получим:
xi=ai- 
, (5.6)
L
= -Q=0.Умножив каждое из равенств (5.6) на λpi и просуммировав их по i, имеем:
=0 (5.7).Поскольку в точке оптимума бюджетное ограничение выполняется как равенство, заменим
на Q, получим: 
=0.Поделив на λ, получим:
=-(Q- ).
Откуда:
.Полученное выражение подставляем в равенство (5.6):
xi=ai+ 
. (5.8)
Т.е. вначале приобретается минимально необходимое количество продукта ai. Затем рассчитывается сумма денег, остающаяся после этого, которая распределяется пропорционально «весам» важности 
i. Разделив количество денег на ценуpi, получаем дополнительно приобретаемое, сверх минимума, количество i- продукта и добавляем его к аi . [1]
В работе приводится задача потребительского выбора, решение которой сводится к решению задач на условный экстремум. Также рассмотрен частный случай задачи потребительского выбора - модель Стоуна.
Мною были решены задачи на условный экстремум методом подстановки и методом множителей Лагранжа, задача потребительского выбора.
Я считаю, что знание этой темы может пригодиться не только экономистам и людям, специально занимающимся этой наукой, но и ненаучным работникам, т.к. в жизни часто приходится сталкиваться с решением подобного рода задач.
Список использованной литературы:
1. Замков, О.О. Математические методы в экономике: Учебник/ Под общ. ред. д.э.н., проф. А.В. Сидоровича/ О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных; МГУ им. Ломоносова.-3-е изд., перераб. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2001
2. Красс, М.С. Основы математики и её приложения в экономическом образовании: Учебник. – 3-е изд. – М.: Дело,2002
3. Кремер, Н.Ш. Высшая математика для экономистов: Учебник для вузов/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н Фридман. - М.: ЮНИТИ, 2002.
4. Кремер, Н.Ш. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: Банкиибиржи, ЮНИТИ,1997.
5. Малыхин, В.И. Математика в экономике: Учебное пособие.- М.:ИНФРА - Москва, 2002.
6. Симонов, А.В. Об одном приложении производной к решению экономических задач/ А.С. Симонов, Н.Г. Игнатьев// математика в школе №9, 2001
7. Сборник задач и упражнений по высшей математике: мат. программирование: Учеб. Пособие/ А.В. Кузнецов, В.А. Сакович, Н.И. Холод; Под. общ. ред. А.В. Кузнецова – Мн.: Выш. шк., 2002