Расчет коэффициента корреляции между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами экономичес (стр. 7 из 7)
Так как tа0 = 0,759 меньше tтабл = 3,080, параметр а0 признается незначимым.
Таблица 8 Расчетные корреляции инвестиций flow и stock для Великобритании
| Годы | у2 | у3 | у22 | у3у2 |  | у3- | (у3 -  ) 2 | у32 | у3 -  | (у3 -  ) 2 |
| 1980 | 57 | 1074 | 3249 | 61218 | -2935 | 4009,3 | 16074563,3 | 1153476 | -98277,9 | 9658536164,6 |
| 1981 | 265 | 1339 | 70225 | 354835 | -2116 | 3455,0 | 11937189,3 | 1792921 | -98012,9 | 9606519128,1 |
| 1982 | 430 | 1769 | 184900 | 760670 | -1466 | 3235,1 | 10465933,9 | 3129361 | -97582,9 | 9522412975,5 |
| 1983 | 916 | 2685 | 839056 | 2459460 | 448 | 2236,8 | 5003349,3 | 7209225 | -96666,9 | 9344480246,9 |
| 1984 | 1419 | 4104 | 2013561 | 5823576 | 2429 | 1674,6 | 2804161,7 | 16842816 | -95247,9 | 9072153282,4 |
| 1985 | 1956 | 6060 | 3825936 | 11853360 | 4545 | 1515,4 | 2296400,1 | 36723600 | -93291,9 | 8703369621,9 |
| 1986 | 2244 | 8304 | 5035536 | 18634176 | 5679 | 2625,0 | 6890583,2 | 68956416 | -91047,9 | 8289711326,8 |
| 1987 | 2314 | 10617 | 5354596 | 24567738 | 5955 | 4662,3 | 21736769,4 | 112720689 | -88734,9 | 7873873933,2 |
| 1988 | 3194 | 13811 | 10201636 | 44112334 | 9421 | 4390,1 | 19272641,6 | 190743721 | -85540,9 | 7317237335,5 |
| 1989 | 3393 | 17204 | 11512449 | 58373172 | 10205 | 6999,2 | 48989161,0 | 295977616 | -82147,9 | 6748269563,9 |
| 1990 | 3487 | 20691 | 12159169 | 72149517 | 10575 | 10116,0 | 102332881,1 | 428117481 | -78660,9 | 6187529614,1 |
| 1991 | 4366 | 25057 | 19061956 | 109398862 | 14037 | 11019,7 | 121433816,5 | 627853249 | -74294,9 | 5519725011,7 |
| 1992 | 11008 | 36064 | 121176064 | 396992512 | 40199 | -4135,3 | 17100707,5 | 1300612096 | -63287,9 | 4005352192,0 |
| 1993 | 27515 | 63579 | 757075225 | 1749376185 | 105218 | -41639,3 | 1733830818,0 | 4042289241 | -35772,9 | 1279696929,6 |
| 1994 | 33767 | 74151 | 1140210289 | 2503856817 | 129844 | -55693,1 | 3101725256,8 | 5498370801 | -25200,9 | 635082934,1 |
| 1995 | 37521 | 101098 | 1407825441 | 3793298058 | 144631 | -43532,7 | 1895093177,2 | 10220805604 | 1746,1 | 3049033,4 |
| 1996 | 41726 | 128069 | 1741059076 | 5343807094 | 161194 | -33124,6 | 1097241332,8 | 16401668761 | 28717,1 | 824674597,8 |
| 1997 | 45257 | 153995 | 2048196049 | 6969351715 | 175102 | -21106,8 | 445496905,1 | 23714460025 | 54643,1 | 2985873639,5 |
| 1998 | 45463 | 175156 | 2066884369 | 7963117228 | 175913 | -757,2 | 573360,4 | 30679624336 | 75804,1 | 5746268876,5 |
| 1999 | 40319 | 186189 | 1625621761 | 7506954291 | 155652 | 30537,4 | 932530506,6 | 34666343721 | 86837,1 | 7540690298,5 |
| 2000 | 40715 | 193348 | 1657711225 | 7872163820 | 157211 | 36136,6 | 1305851571,7 | 37383449104 | 93996,1 | 8835275866,7 |
| 2001 | 46878 | 203142 | 2197546884 | 9522890676 | 181487 | 21655,3 | 468951479,2 | 41266672164 | 103790,1 | 10772394852,6 |
| 2002 | 52743 | 216503 | 2781824049 | 11419017729 | 204588 | 11914,8 | 141962250,2 | 46873549009 | 117151,1 | 13724391512,4 |
| 2003 | 53505 | 228371 | 2862785025 | 12218990355 | 207590 | 20781,4 | 431865306,2 | 52153313641 | 129019,1 | 16645940588,9 |
| 2004 | 60360 | 245467 | 3643329600 | 14816388120 | 234591 | 10876,4 | 118295806,7 | 60254048089 | 146115,1 | 21349636518,4 |
| 2005 | 72406 | 272094 | 5242628836 | 19701238164 | 282038 | -9944,3 | 98888889,0 | 74035144836 | 172742,1 | 29839849746,8 |
| 2006 | 69468 | 292559 | 4825803024 | 20323488612 | 270466 | 22093,1 | 488106070,8 | 85590768481 | 193207,1 | 37329002095,5 |
| Итого | 702692 | 2682500 | 34189939186 | 132449480294 | 2682500,00 | 0,0 | 12646750888,4 | 525872340480,0 | 0,0 | 259360997887,4 |
| В среднем | 26025,6 | 99351,9 | 1266294043,9 | 4905536307,2 | 99351,9 | 0,0 | 468398181,1 | 19476753351,1 | 0,0 | 9605962884,7 |
Так как tа1 = 22,950 больше tтабл = 3,080, следовательно, параметр а1 признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,975.Т.к. r = 0,975, то связь между инвестициями stock и flow, прямая, полная.
Так как
= 22,084 больше tтабл = 3,080, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.Определим линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,9752 = 0,951.
Он показывает, что 95,1% вариации инвестиций stock обусловлено вариацией инвестиций flow.
Т.к. r = η, то будем считать, что линейная форма связи между х2 и х3, выбрана верно.
Рисунок 6 Корреляционное поле зависимости численности населения от ВВП
Вычислив параметры, получим следующее уравнение регрессии:
у4 = 960230,354 + 0,189 ∙ у1.
80354,857, 
635176,603, 
70,696, 
8,825.Так как tа0 = 70,696 больше tтабл = 3,000, параметр а0 признается значимым.
Так как tа1 = 8,825 больше tтабл = 3,000, следовательно, параметр а1 признается значимым.
Линейный коэффициент корреляции:
0,831.Т.к. r = 0,831, то связь между ВВП и численностью населения Великобритании прямая, полная связь.
Так как
= 8,825 больше tтабл = 3,000, следовательно, коэффициент корреляции признается значимым.Линейный коэффициент детерминации r2:
r2 = 0,8312 = 0,690.
Он показывает, что 69,0% вариации численности населения Великобритании обусловлено вариацией ВВП.
Т.к. r = η, то будем считать, что линейная форма связи между х1 и х4, выбрана верно.
Заключение
Таким образом, значимыми приняты все рассмотренные связи:
1) между инвестициями flow и ВВП Венгрия (прямая, очень высокая связь);
2) между инвестициями stock и flow (прямая, высокая связь);
3) между ВВП и численностью населения Венгрия (прямая, полная связь);
4) между инвестициями flow и ВВП Великобритании (прямая, полная связь);
5) между инвестициями stock и flow Великобритании (прямая, полная связь);
6) между ВВП и численностью населения Великобритании (прямая, полная связь).
Незначимым признан параметр а0 для связей:
1) между инвестициями stock и flow Венгрия;
2) между инвестициями flow и ВВП Великобритании;
3) между инвестициями stock и flow Великобритании.
В целом все исследованные модели являются адекватными и на их основе можно делать прогнозы.
Список литературы
1. В.А. Колемаев, О.В. Староверов, В.Б. Турундаевский «Теория вероятностей и математическая сатистика»/ М., 1991.
2. «Теория Статистики» под редакцией Р.А. Шмойловой/ «ФиС», 1998.
3. «Многомерный статистический анализ на ЭBM с использованием пакета Microsoft Excel»/ М., 1997.
4. А.А. Френкель, Е.В. Адамова «Корреляционно регрессионный анализ в экономических приложениях»/ М., 1987.
5. И.Д. Одинцов «Теория статистики»/ М., 1998.
6. А.Н. Кленин, К.К. Шевченко «Математическая статистика для экономистов-статистиков»/ М., 1990.