Платежная система Республики Казахстан (стр. 10 из 18)

Рисунок 10 – Динамика изменения платежей в платежных системах Казахстана

В 2009 году наибольшее количество платежей по интервалам сумм наблюдалось в интервале до 3 млн. тенге (доля 91,1%), а наименьшее - до 1 млрд. тенге (доля 0,29%) и от 500 тыс. до 1 млрд. тенге (0,22%). В разрезе интервалов времени максимальное количество и сумма платежей были проведены в интервале времени от 15:00 до 18:00 часов (60,3% от общего количества и 53,7% от общей суммы платежей, проведенных через МСПД) (рисунок 11,12).

Рисунок 11- Платежи в МСПД в разрезе интервалов сумм и времени в 2009 году

Рисунок 12 - Платежи в МСПД в разрезе интервалов времени в 2009 году

Основное внимание в 2009 году уделялось вопросу достаточности ликвидности у пользователей платежных систем для выполнения принятых обязательств по проведению платежей. В целях управления риском ликвидности и системным риском, который может оказать существенное влияние на стабильность финансовой системы страны, Национальным Банком и пользователями платежных систем на постоянной основе проводится мониторинг и контроль позиций пользователей в системах.

В МСПД для управления данными рисками используются механизм управления очередью (установление приоритетности исполнения платежных документов и изменение очередности платежных документов), осуществляются дополнительные переводы средств с корреспондентского счета пользователя на его позицию в системе.

Также Национальным Банком Казахстана в целях управления риском ликвидности и системным риском на ежедневной основе осуществляется расчет коэффициента оборачиваемости денег (КОД) и коэффициента ликвидности (КЛД) МСПД, а также анализ их соответствия установленным значениям. Так, установлены следующие коридоры границ КЛД и КОД в системе: верхняя граница КЛД>1,5 при КОД<0,5, нижняя граница КЛД<0,5 при КОД>1,5, при которых риск ликвидности и системный риск считаются минимальными.

В среднем за год КОД в МСПД составил 1,09, КЛД - 1,05. Указанные коэффициенты соответствуют значениям, при которых кредитный, ликвидный и системный риски считаются минимальными.

Наименование показателя	2008	2009	9 мес. 2010
Обороты в сред. за день, в млрд. тенге	560,5	630,5	739,9
Входящий остаток в среднем за период, в млрд. тенге	531,9	578,3	712,3
КЛД в среднем за период (правая ось)	1,04	1,05	1,09
КОД в среднем за период (правая ось)	1,06	1,09	1,04

¹Входящий остаток пользователя- сумма денег, переведенная пользователем с корреспондентского счета на позицию в системе.

²КЛД (коэффициент ликвидности денег) равен отношению ликвидности системы (входящие остатки всех пользователей) к сумме дебетового оборота в МСПД и неисполненных (отозванных) платежей в МСПД

³КОД (коэффициент оборачиваемости денег) равен отношению дебетового оборота в МСПД в ликвидности.

Таблица 6. Показатели ликвидности пользователей в МСПД за 2008, 2009 и 9 мес. 2010 годов

Рисунок 13 - Показатели ликвидности пользователей в МСПД

В целом, в 2010 году наблюдается увеличение ликвидности пользователей МСПД. Так, среднедневное значение ликвидности пользователей МСПД (входящий остаток в МСПД, за счет которого пользователи осуществляют платежи) составило в 2010 году 712,3 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 12,3 % (на 134 млрд. тенге).

Также в целях управления ликвидным и системным риском осуществляется ежедневный анализ платежных документов, находившихся в очереди в течение операционного дня МСПД, отозванных пользователями и неисполненных по причине недостаточности ликвидности. При этом проводимый мониторинг очереди платежных документов банками способствовали снижению объемов неисполненных платежей. Очередь платежных документов и неисполненные платежи представлены в таблице 7.

Показатели	2008	2009	9 мес. 2010
Платежные документы зарегистрированные в очереди
Сумма документов, в млрд. тенге	1 163,0	557,9	555,5
Количество документов, в ед.	17 266	16 557	10 196
Неисполненные платежные документы
Сумма документов, в млрд. тенге	151,8	7,9	7,1
Количество документов, в ед.	13	30	5

Таблица 7. Очередь платежных документов и неисполненные платежи

Так, в 2010 году были не исполнены по причине недостаточности ликвидности 5 платежей на сумму 7,1 млрд. тенге, а также платежные документы зарегистрированные в очереди 10 196 ед. на сумму 555,5 млрд. тенге, тогда как в 2009 году было 16 557 ед. на сумму 557,9 млрд. тенге. Все неисполненные или отозванные платежные документы были проведены пользователями МСПД в тот же день или последующие операционные дни повторно.

Одним из показателей эффективного развития межбанковских платежных систем, оператором которых является КЦМР, является удержание высокого коэффициента беспрерывности работы (работоспособности) платежных систем (КБР), что способствует своевременному проведению платежей на территории Республики Казахстан.

В целях обеспечения соответствия коэффициента работоспособности платежных систем установленному значению не менее 90%, КЦМР на постоянной основе осуществлялся мониторинг функционирования платежных систем, управление операционным и техническим рисками. При наличии сбоев в работе платежных систем своевременно были приняты меры по восстановлению их работоспособности.

В целом, в течение 2009 года значение коэффициентов работоспособности МСПД сохранилось на уровне свыше 99%, что соответствует поставленной цели. В среднем за 2009 год коэффициент работоспособности МСПД составил 99,82%, что характеризует высокую эффективность функционирования данной платежной системы (рисунок 10).

Рисунок 14 - Динамика изменения коэффициента работоспособности МСПД в 2009 году

Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что МСПД соответствует самым высоким требованиям и стандартам по обеспечению безопасности, своевременности и надежности обработки платежей для систем валовых расчетов в режиме реального времени, что определяет ее как одну из наиболее развитых платежных систем.

2.3 Анализ функционирования системы розничных платежей

Система розничных платежей – система электронных переводов небольших сумм денег через клиринговые палаты (клиринговая система).

Особенность системы розничных платежей заключается в том, что платежи в данной системе не обрабатываются индивидуально. По платежам, поступившим в клиринговую систему в течение операционного дня, определяются чистые позиции пользователей по их встречным требованиям и обязательствам, и только на сумму чистой позиции, определенной для каждого участника, осуществляется перевод денег.

Внедрение Клиринга в Казахстане началось в 1995 году после утверждения Правлением Национального банка "Временного положения о межбанковском клиринге в Республике Казахстан". Это положение было разработано в целях развития и совершенствования платежной системы Республики Казахстан и в соответствии с Законами Республики Казахстан "О Национальном банке Республики Казахстан", "О банках в Республике Казахстан", "Временным положением о безналичных расчетах в Республике Казахстан".
С января 1995 г. до ноября 1998 г. КЦМР как клиринговая палата осуществлял локальный областной клиринг, в котором ежедневно выставлялись дебетовые и кредитовые ограничения на остальных участников клиринга (в настоящее время данные ограничения отменены). Принципы построения и система управления рисками в нем ограничивало круг участников только небольшим количеством крупных банков второго уровня. Однако растущие потребности в банковской системе привели к необходимости создания клиринга, открытого для всех регионов и финансовых учреждений Казахстана.

В начале Клиринг функционировал на базе Алматинской клиринговой палаты, которая была создана Национальным банком с целью проведения эксперимента по построению и внедрению новой, более надежной, безопасной и эффективной национальной платежной системы. Это был первый шаг в построении долгосрочной платежной системы по международным стандартам и правилам на базе существовавшей во времена СССР системе.