Актуарнi розрахунки (стр. 19 из 51)

У всіх сферах суспільно-економічного життя існує безліч ризиків, які потрібно
класифікувати за видами, щоб далі можна було піддавати їх системному аналізу,
приймаючи раціональні управлінські рішення. Залежно від завдань класифікації

ризики класифікують за різними якісними та кількісними критеріями. Найбільшого
прикладного значення набула класифікація за критеріями, які характеризують
найважливіші складові поняття ризику: випадкову подію як причину виникнення ризику,
ризикогенний об'єкт як його носій, імовірність настання випадкової події щодо місця, часу
та наслідків. Іноді беруть до уваги й інші критерії класифікації, які дають змогу повніше
схарактеризувати прояви ризиків у різних сферах суспільного життя.

За своїм походженням ризики поділяються насамперед на природні та
антропогенні. Причини природних ризиків — випадкові події та стихійні явища — зовсім
не залежать від діяльності людини, тоді як антропогенні ризики виникають лише
внаслідок різноманітної господарської та науково-технічної діяльності людей. З
постійним розширенням сфери діяльності людини вплив її на появу ризиків стає дедалі
відчутнішим. Антропогенні ризики давно є предметом спеціальних наукових досліджень,
оскільки їм, на відміну від природних ризиків, які мають статичний характер, притаманна
надзвичайна динамічність. Динамізм антропогенних ризиків зумовлюється економічними,
технологічними та організаційними змінами, що супроводжують розвиток суспільства. У
деяких випадках поділ ризиків на природні та антропогенні стає умовним. Так, ризик
аварії ядерного реактора можна одночасно вважати антропогенним, оскільки людина
започатковує ядерну реакцію, і природним — тією мірою, якою така реакція може
відбуватися далі неконтрольовано під дією природних сил.

Ризики, ототожнюванні з ризикогенними об'єктами, можуть класифікуватися згідно
з критерієм сутності їх безпосередніх носіїв. З огляду на це ризики поділяються на
майнові та особисті. Незалежно від випадкової події майнові ризики стосуються
майнових об'єктів та майнових інтересів відповідних власників, а особисті — конкретних
осіб. Особа як об'єкт ризику є незрівнянно складнішою за майновий об'єкт. Адже вона є
одночасно фізичним, фізіологічним та соціальним тілом і здатна генерувати відповідно
ширшу гаму ризиків. Залежно від того, якій із зазначених субстанцій завдала шкоди
випадкова подія, особисті ризики можуть виявлятися як ризики фізичного, фізіологічного
та соціального походження.

Оскільки ризики сприймаються здебільшого за кількісними параметрами, то дуже
важливим є їх поділ на класи за критерієм розміну. За цим критерієм розрізняють
катастрофічні, великі, середні, малі та незначні ризики. Ризик відносять до однієї із
цих категорій залежно від імовірності настання більших чи менших матеріальних втрат,
які можуть виникнути в кожному конкретному випадку. Очевидно, що втрати в разі
катастрофічних ризиків найбільші, а в разі незначних — найменші. Проте частота появи
катастрофічних ризиків набагато менша, ніж малих чи незначних. З огляду на це
сукупність ризиків можна подати у вигляді піраміди, основу якої становлять незначні
ризики, а вершину — катастрофічні (рис. 3.2).

Розмір збитку

Катастрофічні ризики
Великі ризики
Середні ризики
Малі ризики
Звичайні ризики

Частота настання збитків
Рис. 3.2. Поділ ризиків на класи за критерієм розміру

Поділ ризиків за критерієм їх розміру має важливе практичне значення, оскільки
допомагає розробляти й застосовувати єдину методологію обслуговування ризиків різних
категорій, а передусім — катастрофічних і великих. Зауважимо, що визначення великих
ризиків ще 1969 року стало предметом обговорення в Європейському страховому
комітеті. Підсумком такого обговорення було створення спеціальної Міжнародної комісії
з великих ризиків.

Особливістю катастрофічних ризиків є не лише великомасштабність негативних
наслідків, а й неможливість їх передбачити й розрахувати. Поняття катастрофи
пов'язується, як правило, з природними катаклізмами: землетрусами, циклонами,
виверженнями вулканів, повенями та іншими стихійними явищами. Причинами
катастрофічних ризиків можуть бути й різні види людської діяльності: винахідницька,
політична чи економічна. Катастрофічний ризик означає загрозу появи численних
негативних наслідків однієї події. Проте до катастрофічних наслідків може призвести
також збіг у часі та просторі багатьох окремих незначних подій. Катастрофічні ризики
називають «ризиками існування», оскільки вони можуть загрожувати нормальному
існуванню людського суспільства. Згідно з оцінками експертів у XX столітті сталося
понад 400 великих катастроф, головним чином природного, стихійного походження.
Залежно від причин структура (частка у % до загальної кількості) катастроф була така:

Повені 52

Землетруси 17

Урагани (циклони, тайфуни, бурі тощо) 15

Посухи 7

Виверження вулканів 3

Інші причини 6

Одне з поширених визначень катастрофічного ризику характеризує його як «явище
природи або людської діяльності, котре може зумовити численні кумульовані окремі
ризики та призвести до майнових і особистих збитків у особливо великих розмірах».

Великі ризики порівняно з катастрофічними менш відчутні економічно, але
виявляються з більшою закономірністю, а тому піддаються точнішому передбаченню й
розрахунку. З огляду на це Міжнародна комісія з великих ризиків дійшла висновку, що
великий ризик — це можливість появи події, котра завдає великих збитків, які значно
перевищують середній рівень збитків від порівнянних, тобто однакових за походженням
ризиків.

З метою уніфікованого підходу до страхового обслуговування великих і
катастрофічних ризиків усі ризики спеціальними директивами ЄС були умовно поділені
на дві основні категорії: великі та масові. Масовими визнаються такі ризики, які немає
підстави відносити до великих. У свою чергу, до великих ризиків віднесені ті ризики, які
генеруються в найбільш ризикогенних галузях господарської діяльності. Це —

транспортні та повітряні ризики, ризики кредиту і застави, ризики загальної
відповідальності та майнові, що виявляються на великих підприємствах.

Наслідками випадкових подій, передусім антропогенного походження, можуть бути
не лише негативні, а й позитивні результати. Тобто в цих випадках альтернативою ризику
стає його протилежність —шанс.

Імовірність настання при цьому негативних результатів також набуває ознак ризику,
але особливого, спекулятивного характеру. Отже, враховуючи можливі наслідки
випадкових подій, ризики можна поділити на чисті та спекулятивні — згідно з критерієм
можливих наслідків (рис. 3.3). Коли ризики чисті, наслідок випадкової події завжди
альтернативний: збитки або їх відсутність.

Поділ ризиків на чисті та спекулятивні має важливе практичне значення, оскільки
страхове обслуговування стосується лише чистих ризиків. Спекулятивні ризики, як
правило, виникають підчас азартних ігор, лотерей, які не потребують страхового захисту,
бо передбачають можливість не лише втрат, а й прибутків.

Рис. 3.3. Класифікація ризиків за критерієм можливих наслідків

Системний поділ ризиків на види, зумовлений як практичними, так і теоретичними
потребами, визначає їх видово-просторову структуру променевого типу (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Види ризиків за критеріями наслідків, об'єкта, обсягу та причин

Тема 4. Аналіз і управління ризиком у страхуванні

Навчальні питання:

1. Ризик-менеджмент і страхування

Ключові слова: невизначеністю, математична ймовірність, статистична
ймовірність, експертна ймовірність, теорія ризику, носії ризику, шанс, кваліфікація,
квантифікація, ризик-менеджмент, аверсія ризику

Рекомендована література для самостійної підготовки:

Страхування: Підручник / С.С. Осадець - К.: КНЕУ, 2002 - 599с.

Основи довгострокового страхування: Навч. посібник / А.Т. Головко К.:
Алеута, 2007. - 444 с.

Страхова справа: Базилевич В.Д. - К.: Тов. „Знання", 1998. - 216 с.

1. РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ І СТРАХУВАННЯ

Суспільно-господарська практика виробила чимало методів і форм ефективної
протидії ризикам та ліквідації їх негативних наслідків. Водночас відчувалася потреба
системного підходу до вибору форм протидії ризикам як детермінанти їх оптимізації.
Логічну послідовність здійснення ефективних антиризикованих заходів було
запропоновано багатьма спеціалістами ще на початку XX століття. Визначені ними форми
обмеження та ліквідації ризиків зводилися до таких дій:

Запобігання появі випадкових подій, які формують ризиковані ситуації в
суспільному житті.

Подолання (репресія) випадкових подій, появі яких усе ж не вдалося запобігти.

Задоволення потреб, які виникли внаслідок дії ризику (компенсація втрат, збитків).

Наведений троїстий поділ антиризикованої діяльності було повсюдно визнано
фахівцями як такий, що має ознаки системності та комплексності. Згодом зазначені
методи боротьби з ризиками були трансформовані у специфічні функції страхування.

Розвиток економічної науки, а також страхової справи засвідчив, що антиризикована
діяльність має ґрунтуватися на залученні вельми широкого кола управлінських
інструментів, склад та послідовність застосування яких постійно вдосконалюються.