Эконометрика (стр. 4 из 5)
12. Факторная дисперсия вычисляется по формуле:
А)
; б) 
; В) 
; Г) 
; Д) 
; е) 
; Ж) 
.13. Что характеризует
-коэффициент в уравнениях множественной регрессии?14. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид:
. Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?А) x1<x2; Б) x1>x2; B) x1=x2.
15. Для двух видов продукции А и В модели зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим образом:
уА=85+0,5х,
уВ=20х0,3.
Определите, каким должен быть объем выпускаемой продукции, чтобы коэффициенты эластичности для продукции А и В были равны.
А) 73; Б) 0,02; В) 0,3; Г) 85; Д) 20.
Вариант 2
1. Автокорреляция остатков уравнения регрессии означает:
а) наличие ошибки в спецификации уравнения регрессии;
б) незначимость уравнения регрессии;
в) отсутствие зависимости между переменными;
г) их случайность.
2. h-критерий Фишера используется для оценки:
А) Наличия коинтеграции временных рядов.
Б) Наличия коинтеграции рядов распределения.
В) Автокорреляции остатков.
Г) Автокорреляции уровней рядов динамики.
Д) Автокорреляции уровней рядов распределения.
3. Если лаговые воздействия фактора имеют тенденцию к убыванию во времени, то графическое представление структуры лага примет вид:
 |  |  |  |
4. Коэффициент детерминации показывает:
а) на сколько единиц изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1 единицу;
б) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%;
в) на сколько процентов изменение зависимой переменной зависит от изменения независимой переменной;
г) долю вариации независимой переменной, обусловленную вариацией независимой переменной.
5. Наличие гетероскедастичности можно определить используя:
А) критерий Стьюдента; Б) критерий Фишера; В) критерий Чоу; Г) критерий Энгеля-Грангера;
Д) критерий Спирмена; Е) критерий Дарбина-Уотсона.
6. Оценить значимость коэффициентов регрессии в множественной линейной модели можно при помощи:
А) коэффициента корреляции;
Б) коэффициента автокорреляции;
В) критерия Стьюдента;
Г) критерия Энгеля-Грангера;
Д) критерия Дарбина-Уотсона.
7. Парный линейный коэффициент корреляции определяется по формуле:
А)
;Б)
;В)
.8. В ситуациях, когда остатки содержат циклические колебания, график примет вид:
 |  |  |
9. Изложите алгоритм использования критерия Спирмена.
10. Степень усредненного влияния неучтенных факторов в рассматриваемой модели можно определить на основе:
А) парного линейного коэффициента корреляции;
Б) частного коэффициента корреляции;
В) индекса корреляции;
Г) коэффициента детерминации;
Д) коэффициента регрессии;
Е) свободного члена уравнения регрессии.
11 . Как вычисляется коэффициент эластичности для модели у=а+b lnx?
12. Критерий Пирсона используется:
А) для оценки автокорреляции уровней;
Б) для оценки автокорреляции остатков;
В) для оценки мультиколлиниарности факторов;
Г) для оценки коинтеграциии.
13. Что характеризует t-критерий Стьюдента?
14. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде имеет вид:
. Сила влияния какого фактора выше на результативный признак?А) x1<x2; Б) x1>x2; B) x1=x2.
15. Модель имеет вид:
Y1 = a1+b11X1+ b12X2+C12Y2+e1,
Y2 = a2+b22X2+ C21Y1 +e2,
Y3 = a3+b31X1 + b33X3+e3.
А) модель идентифицируема;
Б) модель сверхидентифицируема;
В) модель неидентифицируема.
Вариант 3
1. Модель авторегрессии с распределенным лагом имеет вид:
а)
, где 
- эмпирически ненаблюдаемая переменная результативного признака, хt – фактическое значение факторного признака; et – ошибка модели;б)
, где 
- фактическое значение результативного признака, 
–ожидаемое значение факторного признака; et – ошибка модели;в)
, где - эмпирически ненаблюдаемая переменная результативного признака, 
– ожидаемое значение факторного признака; et – ошибка модели;г)
, где - фактическое значение результативного признака, хt – фактическое значение факторного признака; et – ошибка модели;д) нет правильного ответа.
2. Модель Койка является:
А) моделью авторегрессии с бесконечной структурой лага;
Б) моделью авторегрессии с конечной структурой лага;
В) моделью авторегрессии.
3. Графическая модель параболы имеет вид:
 |  |  |  |
4. Дисперсионный анализ уравнения парной регрессии проверяет:
а) значимость коэффициента корреляции;
б) значимость уравнения регрессии;
в) значимость коэффициента регрессии;
г) значимость свободного члена уравнения регрессии.
5. Наличие гетероскедастичности можно определить используя:
А) критерий Стьюдента; Б) критерий Фишера; В) критерий Чоу; Г) критерий Энгеля-Грангера;
Д) критерий Спирмена; Е) критерий Дарбина-Уотсона.
6. Коэффициент множественной детерминации показывает
а) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на 1%;
б) долю вариации зависимой переменной, обусловленную вариацией независимых переменных;
в) на какую часть своего стандартного отклонения изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на величину своего стандартного отклонения;
г) насколько изменится зависимая переменная, если независимая переменная изменится на единицу.
7. Критерий Дарбина-Уотсона определяется:
А)
; Б) 
; В) 
;Г)
; Е) 
.8. Изложите алгоритм использования критерия Энгеля-Грангера.
9. В ситуациях, когда остатки не содержат циклические колебания, график примет вид:
 |  |  |
10.Лаговые переменные в системах одновременных уравнений обычно рассматриваются как
а) независимые.
б) зависимые.
в) эндогенные.
г) экзогенные.
11 . Как вычисляется коэффициент эластичности для параболы II порядка?