Ранжирование факторов риска и самих рисков, обеспечиваемое на стадии анализа рисков, позволяет количественно обосновывать решения по выбору варианта реализации проекта из набора альтернативных вариантов. Этот инструментарий позволяет добавить к критерию максимальной продуктивности, используемому в рамках анализа и выбора ННЭИ, также и критерий приемлемого уровня рискованности варианта. Поскольку при принятии решений в условиях неопределенности вероятность событий и последствий удается оценивать далеко не всегда, кроме критериев приемлемости уровня риска (при принятии решений в условиях риска) рассмотрим также критерии принятия решений при отсутствии возможности оценки вероятности неблагоприятного развития процессов (решения в условиях неопределенности). Суть подхода к принятию решений в условиях неопределенности и риска рассмотрим с использованием таблицы эффективности решений.
| Вариант решения | Вариант состояния «среды» | |||
| j=1 | j=2 | ... | j=m | |
| i=1 | F11 | F12 | … | F1m |
| i=2 | F21 | F22 | … | F2m |
| … | … | … | … | … |
| i=k | Fk1 | Fk3 | … | Fkm |
В этой таблице:
- строки соответствуют варианту решения,
- столбцы соответствуют интегральной характеристике совокупности факторов, влияющих на процессы и на их последствия (характеристики «среды»),
- в ячейках на пересечениях строк и столбцов указаны величины избранного показателя-результата Fij.
Заметим, что представленные в этой таблице варианты состояния среды в условиях риска характеризуются набором факторов и вероятностями сценариев, в то время как в условиях неопределенности вероятности сценариев для рассматриваемых вариантов состояния среды остаются неизвестными.
При выборе оптимального варианта решения с ожидаемым результатом F* в условиях риска основным является критерий максимума величины математического ожидания случайной величины Fij. По этому критерию из множества k возможных решений, характеризующихся множеством величин математического ожидания {Mi(Fij)=F*i}, выбирается то, для которого величина этого ожидания максимальна.
При этом уровень риска для каждого из решений может быть охарактеризован с использованием величин дисперсии и стандартного отклонения.
В условиях отсутствия оснований для оценки вероятности сценариев развития процессов чаще других применяют критерий Вальда («максимин»), называемый «критерием пессимиста», который рекомендует выбирать вариант решения, при котором наименьшее из представленных в соответствующей строке таблицы эффективности решений значений показателя Fij оказывается наибольшим из всей совокупности наименьших значений, ожидаемых при реализации всей совокупности решений.
[1] Имеются в виду две пары интересов, относящиеся: к паре компонентов собственности (земле и улучшениям) или к паре компонентов капитала, вложенного в собственность (собственному или заемному капиталу).