Совершенствование инфокоммуникационного сопровождения банковской деятельности (стр. 20 из 25)

Опираясь на пример приведенный выше, и подставив значения, а так же установив, что кредитная организация хочет оправдать свои затраченный на реализацию данного проекта средства за 3 года (36 месяцев) с учетом годовой ставки дисконтирования 12 % получим следующий результат.

V = 35 500 / 36 * (1 + (% / 12 * 36 * 37 / 2) / 36) = 1 168,53 руб.

Это значит, что при заданных выше условиях в банк будут поступать ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1 168,53 руб. Другими словами эта цифра составляет размер месячной рентабельности проекта.

Тем не менее, если банк принимает какое-либо решение по вводу новой услуги он рискует, так как находится в условиях неопределенности и поэтому необходимо разрабатывать не один вариант реализации нового проекта и, проанализировав каждый из них выбрать оптимальный.

Можно сформировать следующие правила и критерии принятия решений в условиях неопределённости, которые помогают сотрудникам банка принимать тот вариант реализации проекта, которые минимизирует риск и при этом есть возможность получить прибыль.

Приведем несколько общих критериев рационального выбора вариантов решений из множества возможных. Критерии основаны на анализе матрицы возможных состояний окружающей среды и альтернатив решений.

Матрица, приведенная в табл. 3.4, содержит: А_j - альтернативы, т. е. варианты действий, один из которых необходимо выбрать; Si - возможные варианты состояний окружающей среды; a_ij - элемент матрицы, обозначающий значение стоимости капитала, принимаемое альтернативой j при coстоянии окружающей среды i.

Таблица 3.4 - Матрица решений

Альтернатива	S (состояние среды)
А	S1	S2	…	Si	…	Sm
А1	a11	a12	…	a1i	…	a1m
…	…	…	…	…	…
Аj	aj1	aj2	…	aji	…	ajm
Аn	an1	an2	…	ajn	…	anm

Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределённости используются различные правила и критерии.

В соответствии с правилом максимин (критерий Ваальда) из альтернатив a_j выбирают ту, которая при самом неблагоприятном состоянии внешней среды, имеет наибольшее значение показателя. С этой целью в каждой строчке матрицы фиксируют альтернативы с минимальным значением показателя и из отмеченных минимальных выбирают максимальное. Альтернативе а* с максимальным значением из всех минимальных даётся приоритет.

Принимающий решение в этом случае минимально готов к риску, предполагая максимум негативного развития состояния внешней среды и учитывая наименее благоприятное развитие для каждой альтернативы.

По критерию Ваальда лица, принимающие решения, выбирают стратегию, гарантирующую максимальное значение наихудшего выигрыша (критерия максимина).

В соответствии с этим правилом максимакс выбирается альтернатива с наивысшим достижимым значением оцениваемого показателя. При этом лицо, принимающее решение не учитывает риска от неблагоприятного изменения окружающей среды. Альтернатива находится по формуле:

а* = {а_jmax_j max_i П_ij} (3.14)

Используя это правило, определяют максимальное значение для каждой строки и выбирают наибольшее из них.

Большой недостаток правил максимакса и максимина – использование только одного варианта развития ситуации для каждой альтернативы при принятии решения.

Правило минимакс (критерий Севиджа). В отличие от максимина минимакс ориентирован на минимизацию не столько потерь, сколько сожалений по поводу упущенной прибыли. Правило допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Критерий Севиджа рассчитывается по формуле:

min max П = mini [max_j (maxi X_ij - X_ij)] (3.15)

где mini, max_j – поиск максимума перебором соответствующих столбцов и строк.

Расчёт минимакса состоит их четырёх этапов:

1) находится лучший результат каждой графы в отдельности, то есть максимум X_ij (реакции рынка);

2) определяется отклонение от лучшего результата каждой отдельной графы, то есть maxi X_ij – X_ij. Полученные результаты образуют матрицу отклонений (сожалений), так как её элементы – это недополученная прибыль от неудачно принятых решений, допущенных из-за ошибочной оценки возможности реакции рынка;

3) для каждой сточки сожалений находим максимальное значение;

4) выбираем решение, при котором максимальное сожаление будет меньше других.

В соответствии с этим правилом Гурвица правила максимакс и максимин сочетаются связыванием максимума минимальных значений альтернатив. Это правило называют ещё правилом оптимизма – пессимизма. Оптимальную альтернативу можно рассчитать по формуле:

а* = maxi [(1-α) min_j П_ji+ α max_j П_ji] (3.16)

где α - коэффициент оптимизма, α = 1…0.

При α = 1 альтернатива выбирается по правилу максимакс, при α = 0 – по правилу максимин. Учитывая боязнь риска, целесообразно задавать α = 0,3. Наибольшее значение целевой величины и определяет необходимую альтернативу.

Правило Гурвица применяют, учитывая более существенную информацию, чем при использовании правил максимин и максимакс [16].

Анализ правил приятия решений показал, что наиболее подходящим критерием приятия решений является правило минимакс (критерий Севиджа), так как, принимая решения согласно ему, банк допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сейчас можно говорить о достаточно быстром развитии банковской системы и освоении банками новых услуг. В последнее время нарастающими темпами развиваются рынок потребительского кредитования и различные формы внеофисного банковского обслуживания - сеть отделений или филиалов уже не является необходимым условием работы на розничном рынке. Однако, несмотря на то, что российская банковская система уже выглядит достаточно зрелой, мы находимся лишь в начале пути.

По нашему мнению необходимо расширять применение технологий удаленного обслуживания. Помимо этого очень перспективным представляется развитие банковского самообслуживания. И мировая, и российская практика свидетельствуют о том, что банкоматы и различные информационные киоски могут стать удобным и надежным каналом оказания широкого спектра банковских услуг.

На наш взгляд, серьезную проблему для экономики страны в целом представляет очень высокая доля наличного денежного обращения. В этой связи развитие безналичных расчетов - одна из важных задач, стоящих перед банковской системой. Мы полагаем, что особое внимание нужно уделить более масштабному внедрению в нашу жизнь пластиковых карточек. Хотя в России уже эмитировано более 60 млн магнитных карточек, в основном они используются для получения наличных в рамках зарплатных проектов. По некоторым данным, только 10 % держателей карточек используют их по прямому назначению - как инструмент платежа. Естественно, что такая ситуация невыгодна ни государству, ни населению. Обращение наличности дорого и становится все дороже, кроме того, часть наличного оборота остается теневой. Для граждан же, при наличии нормальной инфраструктуры, карточка может оказаться просто удобнее и безопаснее наличных денег. К сожалению, хотя властью последнее время и декларируется необходимость стимулирования развития безналичных расчетов, политическая воля государства реально выражается пока только в борьбе с банками, занимающимися незаконным обналичиванием денег, в то время как никакой реальной работы по подготовке условий для осуществления платежей с помощью банковских карточек на местах не проводится.

Доля расходов российских банков на ИТ непрерывно растет. К сожалению, при стабильном росте расходов на ИТ в банковской сфере наш банковский бизнес технологически все еще значительно отстает от европейского или американского. В этой области нам предстоит еще долгая и напряженная работа. Поскольку развитие практически любой сферы экономики сейчас определяется развитием информационных технологий, широтой использования ИТ, а банковская сфера наиболее восприимчива к новациям в этой области, то, естественно, будущее российских банков — за информационными технологиями.

Мы считаем мнение некоторых экспертов, что наши банки излишне увлекаются информационными технологиями ошибочным. Наоборот, как раз сегодня для малых и средних банков традиционные способы работы становятся малоэффективны. Но малые банки более мобильны, что позволяет им постоянно обновлять технологию, использовать самим и предлагать своим клиентам ИT-инструменты последнего поколения. Так что для небольших и средних банков грамотная ИТ-стратегия — ключ к выживанию в конкурентной борьбе.

Приложения

Приложение 1

Виды пластиковых карт

Приложение 2