Субъективная вероятность рассчитывается на базе метода экспертных оценок и является предположением о наступлении неблагоприятного результата, которое основывается на индивидуальном суждении оценивающего (эксперта в данной области), на его личном опыте. Таким образом, экспертный метод основан на обработке мнений опытных предпринимателей или специалистов. Желательно, чтобы эксперты давали свои оценки вероятностей возникновения уровней потерь, но можно ограничиться получением оценок вероятностей допустимого, критического и катастрофического рисков. Если и это затруднительно сделать, то можно поставить экспертам вопрос о том, какие потери наиболее вероятны в данном виде предпринимательской деятельности. Специалист по аналогии с другими случаями и благодаря своей интуиции может оценить вероятность отдачи.
Преимущество такого способа оценки риска заключается в возможности его применения для неповторяющихся событий и в условиях отсутствия достаточного количества статистических данных, необходимых для выявления объективных вероятностей. В силу уникальности инвестиционных проектов и недостаточности временного периода наблюдений экспертный метод оценки рисков проекта с определением субъективной вероятности наступления неблагоприятных событий является основным в настоящее время для российских компаний.
Довольно часто на практике применяется также метод, являющийся комбинацией из статистического и экспертного методов определения риска.
На основании полученных вероятностей (частотных или субъективных) с помощью методов математической статистики рассчитываются основные показатели — дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации различных обобщающих показателей (например, индекса рентабельности инвестиций, чистой текущей стоимости проекта, бухгалтерской рентабельности инвестиций и др.).
Величина риска (степень риска) измеряется в этом случае показателями дисперсии, среднеквадратического отклонения и коэффициентом вариации. Принято считать: чем больше этот разброс значений результирующего показателя инвестиционного проекта от средней ожидаемой величины, тем выше риск данного инвестиционного проекта. Таким образом, величина риска связывается с колеблемостью, разбросом возможных эффектов проекта.
Четвертый способ определения частотной вероятности (по методу аналогий) уже рассматривался выше в рамках качественного подхода и может быть использован в обоих случаях.
Значения вероятностей, полученных с применением статистического метода и метода аналогий, называют объективными, так как точно такие же результаты могут быть получены любым другим лицом, повторившим расчетные процедуры.[8]
1.2 Оценка вероятности неблагоприятных событий
Каждый из методов распознавания риска, направленных в основном на определение областей риска, представляет собой подход к идентификации принципиальных рисков и не касается их индивидуальных источников, как бы велики или малы они ни были. Эти методы слишком общие, и при их использовании никак не оценивается вероятность того или иного события и масштаб их последствий.
Качественный анализ включает не только определение рисков проекта и анализ причин их возникновения, но и оценку возможного ущерба от реализации распознанных рисков и разработку и приближенную оценку мероприятий по борьбе с этими рисками.
Поэтому после того как принципиально возможные риски идентифицированы, необходимо оценить их уровень и последствия, к которым они могут привести, т.е. вероятность рисков конкретных событий и потенциальный ущерб. Ниже приведены методы, которые в той или иной степени могут помочь это сделать.[9]
Метод построения деревьев событий. Метод построения деревьев событий — это графический способ прослеживания последовательности событий, от одного возможного инцидента, например отказа или неисправности каких-либо элементов технологического процесса системы, через цепочку промежуточных событий к конечным или главным событиям, с оценкой вероятности каждого из промежуточных событий и вычисления суммарной вероятности конечных событий, приводящих к убыткам.
Дерево событий строится начиная с заданных исходных событий, называемых инцидентами. Затем прослеживаются возможные пути развития последствий этих событий по цепочке причинно-следственных связей в зависимости от отказа или срабатывания промежуточных звеньев системы.
Построение дерева событий позволяет последовательно проследить за последствиями каждого возможного исходного события и вычислить максимальную вероятность главного (конечного) события от каждого из таких инцидентов. Основное в этом анализе — не пропустить какой-либо из возможных инцидентов и не упустить из рассмотрения промежуточные звенья системы.
Конечно, такой анализ может дать достоверный результат вероятности главного события только в том случае, если достоверно известны вероятности исходных и промежуточных событий. Но это и непременное условие любого другого вероятностного метода.
Анализ риска можно провести и в обратном направлении — от известного последствия к возможным причинам. В этом случае мы получим одно главное событие у основания дерева и множество возможных причин — инцидентов в его кроне. Такой метод называется деревом отказов и фактически представляет собой инверсию рассмотренного здесь дерева событий. Оба метода взаимно дополняют друг друга.
Метод «события—последствия». Сущность метода заключается в том, что он дает подход к идентификации и оценке последствий тех или иных событий на этапе проектирования. Его инструментарий — метод деревьев событий, но только без использования графического изображения цепочек событий и оценки вероятности каждого события. Метод предназначен для проведения критического анализа работоспособности предприятия с точки зрения возможности неисправностей или выхода из строя всего или части оборудования.
Основная идея подхода — расчленение сложных производственных систем на отдельные, более простые и легче анализируемые части. Каждая такая часть подвергается тщательному анализу по определенному алгоритму для идентификации всех опасностей и рисков. В алгоритме используют группы ключевых слов.
В рамках этого метода процесс идентификации риска разделяется на четыре последовательных шага, или этапа, на каждом из которых следует ответить на ключевой вопрос:
назначение исследуемой части установки или процесса;
возможные отклонения от нормального режима работы;
причины отклонений;
последствия отклонений.
1-й шаг — назначение установки. Группа исследователей должна решить, какие особенности системы нужно исследовать.
2-й шаг - отклонения. Теперь следует выбрать ключевые слова. Существует несколько групп ключевых слов для различных применений СП-метода.
Таблица 2. Ключевые слова группы
| Ключевое слово | Значения | Комментарии |
3-й и 4-й шаги — анализ причин и последствий, осуществляемый на основе таблицы ключевых слов. Результаты анализа системы отражаются в карточке контроля потоков (табл. 3).
Таблица 3. Карточка контроля потоков
| Ключевое слово | Отклонение | Причины | Последствия | Меры |
Этот метод подходит для стадии проектирования любой системы или процесса. Группа проектировщиков вместе с риск-менеджером может подробно исследовать все возможности еще до того, как начнется реализационная стадия проекта.
К преимуществам метода относятся:
детализация процесса распознавания возможных рисков;
надежность квалифицированной оценки и полнота распознавания рисков как следствие проведения исследований группой специалистов;
«точечность» — подробный анализ каждой части или секции сложной системы.
Недостатки метода:
долговременность проведения полного комплекса исследований;
высокая стоимость;
необходимость упрощений при графическом изображении установок, что ведет к возможности упущения некоторых рисков.
Метод деревьев отказов. Это диаграммное представление всех начальных и промежуточных событий, которые могут привести к некоторому главному событию.
Диаграмма определяет пути, по которым отдельные индивидуальные события могут в результате их комбинированного воздействия привести к потенциально опасным ситуациям.
Метод деревьев отказов является инверсным по отношению к методу деревьев событий: дерево событий строится от некоторых начальных инцидентов к главным событиям, а дерево отказов — от главных событий к причинам, их повлекшим. Можно сказать, что дерево событий строится «от корней к кроне», а дерево отказов — «от кроны к корням».
Логика построения деревьев отказов состоит в следующем:
рассматриваемое главное событие изображается в вершине дерева;
при построении дерева логическая схема отталкивается от главного события. Исходная точка — это не причины, приведшие к событию, а само событие;
ветви дерева представляют собой все пути, по которым событие может осуществиться, а связь между исходными событиями и главным событием осуществляется через «калитку», или условие; в качестве таких «калиток» могут использоваться только логические «И» и «ИЛИ», других возможностей не существует. Это логические условия, которые выбираются исходя из логики работы системы;